| EAラボラトリーフォーラム::FXシステムトレード情報満載のコミュニティサイト http://forum.ea-labo.com/ | |
| Maximal drawdown値、正しいですか？ http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=24&t=1798 |
ページ 1 ／ 1 |
| 作成者: | papuchi [ 2011年5月27日(金) 21:02 ] |
| 記事の件名: | Maximal drawdown値、正しいですか？ |
MT4のバックテストの結果「Strategy Tester Report」が出ますが その中に Maximal drawdown があり、その数量とパーセント値が載っています。 この数量が理解できないのです。 「Strategy Tester Report」の資産曲線で山から谷までの差で 一番大きいものがMaximal drawdownですが、 そのところを、「Strategy Tester Report」の取引明細のBalance値を基にして 差を計算しても、Maximal drawdownで表示された値と大きく異なるのです。 どの「Strategy Tester Report」でもいいのですが、そのことを確認してみて いただき、何が問題なのか、または何か情報があればお教え下さい。 ちなみに、私はFXDDをつかっています。FX会社によって異なるかどうかは 分かりませんので念のため付記しました。 よろしくお願い致します。 |
|
| 作成者: | 獅子太郎 [ 2011年5月28日(土) 11:52 ] |
| 記事の件名: | Re: Maximal drawdown値、正しいですか？ |
papuchi さん こんにちわ 私はそこまで細かく数字を計算したことはありませんが、Maximal drawdownについては 決済済みの数値ではなく、“最大含み損”を考慮した数値になっているのではないでしょうか。 マルチポジション（特にマーチンゲール系）は決済ベースでは大きな損失は無く見えても、 含み損は恐ろしい数値になるので決済ベースのドローダウンは参考になりません。 バックテストのデータとスプレッドによってMaximal drawdownは変わると思いますが、 ブローカーによって数値の計算方法に違いが有るということは無いと思います。 ご希望の答えになっているかどうか、ちょっと自信がありませんが、ご参考になれば嬉しいです。 |
|
| 作成者: | papuchi [ 2011年5月28日(土) 20:18 ] |
| 記事の件名: | Re: Maximal drawdown値、正しいですか？ |
獅子太郎様 早速のご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り含み損の分が含まれているようです。 これで数値がすこし近付いてきました。 そして、本当のMaximal drawdown の見方が 分かってきました。 ありがとうございました。 |
|
| ページ 1 ／ 1 | All times are UTC + 9 hours |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ | |