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バックテストについて、お聞かせください。
http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=24&t=1813		 ページ 1 ／ 1
作成者:  24k2c [ 2011年6月15日(水) 10:30 ]
記事の件名:  バックテストについて、お聞かせください。
初心者な質問で申し訳ありませんが、時々悩む問題なのでぜひ聞かせてください。

BTをやってて、チェックする項目はいろいろありますが、TP、DD、勝率、取引回数、検証期間など皆さんはどの程度で良しとされてます？その判断基準をよろしければ聞かせて下さい。
ちなみに、ワタシは以下の感じで見てます。
①TP・・・１．９以上
②DD・・・１０前後かそれ以下
③勝率・・・EAによっても違いますが、希望は７０％以上かな
④取引回数・・・これが難しい、多いにこしたことはないけど・・、１００回／１年くらいかな
⑤検証期間・・・これが一番悩みます。とりあえず基本、３年くらいでやってます

上記以外にも気をつけてる点や感じる点などありましたら、書き込みよろしくですぅぅ。
作成者:  ネクサス [ 2011年6月15日(水) 11:23 ]
記事の件名:  Re: バックテストについて、お聞かせください。
24k2cさん、こんにちは。

BTですが、EAのタイプ（朝スキャ、トレンド、24Hスキャなど)によって変わると思います。

期間は私は最初に過去1年をして2年もやってみますが、1年を重要視します。
PFは24Hスキャでトレード回数が多い場合、1.6～でも良いかと、朝スキャは2～ですけど
勝率ですが、スキャは75%以上は欲しいですがトレンドタイプは45%でも良いかと
DDは15以下でもよいかと思います。
取引回数ですが、これもタイプによって変わると思いますが、朝スキャで週３回で52週で156回なので年末年始などを考えると130回位かなと思います。

以上、あくまでも個人的な考えです :oops:
作成者:  24k2c [ 2011年6月15日(水) 11:39 ]
記事の件名:  Re: バックテストについて、お聞かせください。
ネクサスさん

早速の返信、ありがとうございます。
検証期間で１年を重要視されてるって話ですが、ワタシも３年で検証してそこそこの数値が出ても、直近１年がその３年の中でもあまり良い数値でないと、使えないのかなぁってつい思います。
ただ、直近１年に趣きを置いてしまうと、カーブフィッティングになってしまうのでは・・？？と思うし、３年でも均一に右肩上がりのグラフにできると良いのですが、なかなか・・。
と言いつつも、今日もBTやってまーーす。ボラも変わっていくし、BTに終わりがないのでしょうかしら？？

これからも、素人な質問をさせてもらいますが、皆さん引き続きよろしくですぅぅ☆彡
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