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matadfg
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記事の件名: バックテストにおいて損益計算のメカニスムについて知りたいです Posted: 2012年2月02日(木) 16:54 |
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登録日時: 2009年9月16日(水) 22:59 記事: 25
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バックテスト(ストラテジーテスター)にて検証して結果やレポートを見ると損益がいくらかが表示されます。 「結果」のタブを開き建玉ごとの損益を見ると以下の様に新規建値-決済値=損益pip幅と損益が一致してない事に気付かされます。
sell 120.350 close 120.391 損益-6.81
pip幅と損益が等しければ損益は-0.041になります。 ちなみに 元種(Initial deposit) =10000 検証通貨はUSD/JPY スリッページ=3 に設定されてます。
どの様に計算して損益が-6.81になるのか損益計算のメカニズムを知る手掛りが見当たりません。
実戦をするに辺りその計算方法を知る事は重要です。
どうか損益計算のメカニズムについて教えて下さい。
宜しくお願いします。
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ブンブン丸
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記事の件名: Re: バックテストにおいて損益計算のメカニスムについて知りたいです Posted: 2012年2月28日(火) 01:45 |
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登録日時: 2011年12月06日(火) 18:42 記事: 25
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解決されていらっしゃいますか?
レスがついてないのでレスさせて頂きます。 画像の添付が出来るのなら回答もつきやすいかと思います。 (もしかしたら見ているpriceが違うかもしれないですし、スワップの設定があったり)
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matadfg
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記事の件名: Re: バックテストにおいて損益計算のメカニスムについて知りたいです Posted: 2012年2月29日(水) 13:59 |
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登録日時: 2009年9月16日(水) 22:59 記事: 25
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ブンブン丸さん
レスありがとうございます。
ヒントになる可能性があるものとしてシンボルプロパティの画像を添付させて戴きます。 このプロパティの見方は自分にはまだ解かりませんが、これが解決のキーとなれば幸いです。
宜しくお願いします。
添付ファイルを見るにはパーミッションが必要です
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レフィン
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記事の件名: Re: バックテストにおいて損益計算のメカニスムについて知りたいです Posted: 2012年2月29日(水) 23:40 |
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Hランク |
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登録日時: 2010年8月02日(月) 20:50 記事: 66
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単純にマイナススワップが付いただけとか、ではない? 決済時間で判断できるのでそれはないのかな。
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matadfg
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記事の件名: Re: バックテストにおいて損益計算のメカニスムについて知りたいです Posted: 2012年3月01日(木) 14:32 |
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登録日時: 2009年9月16日(水) 22:59 記事: 25
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レフィンさん
スワップの事について述べられたので、そこにヒントがあるかと思い改めて簡単なEAで検証した際、シンボルプロパティを見たらスワップの値が昨日添付した画像のと異なってました、つまりスワップは可変値という事らしいです。 そしてその検証結果ですが 119.160 新規買 119.110 決済売
でティック単位での損益は-5pipですが、strategy testerの結果で損益をみると-4.2の損失でした。 つまり1ティック単位につき損益の変動幅は4.2/5=0.84という事になります。 ちなみにその検証においてのスワップですが long=0.86 short=-1.48 でした。 そしてcontract size=10000 です。 そのスワップやcontract sizeをヒントにして損益計算のメカを解こうとしましたがやはり解明できません。
新たにこの検証におけるシンボルプロパティの画像を添付します。
ぜひこの損益計算のメカは知りたいです。
宜しくお願いします。
添付ファイルを見るにはパーミッションが必要です
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taka_
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記事の件名: Re: バックテストにおいて損益計算のメカニスムについて知りたいです Posted: 2012年3月01日(木) 20:00 |
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登録日時: 2010年7月24日(土) 20:13 記事: 205
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私なりの解釈を。
まず、トレードロット数が定かではありませんが、ドル円をドル建ての口座でバックテストされている ようですので、その前提でお話しします。
一番目の、 sell 120.350 close 120.391 損益-6.81 は、おっしゃるように-0.041の損失、pip数で言うと-4.1pipsになりますが、取引通貨がドル円ですので、 -4.1pipsは0.1ロット取引で-410円に相当します。 -410円は、クローズ時のドル円レートで換算すると、-410円÷120.391円=約-3.405ドルになります。 この損失が-6.81ドルなわけですから、-6.81÷-3.405=2で、0.2ロットでの取引ならば計算が合います。
二番目の、 119.160 新規買 119.110 決済売 は、-5pipsで0.1ロット取引なら-500円、ドルに換算すると-500÷119.110=約-4.197ドルになりますが、 -4.2の損失との事ですので、0.1ロットでの取引で計算が合います。
バックテストでのトレードごとの「損益」は、pip数ではなく、ベース通貨換算での「実損益」です。 取引通貨の種類、トレードロット数によって、単純な損益pip数とはかけ離れます。
これで解決しますでしょうか?
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matadfg
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記事の件名: Re: バックテストにおいて損益計算のメカニスムについて知りたいです Posted: 2012年3月01日(木) 23:46 |
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登録日時: 2009年9月16日(水) 22:59 記事: 25
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taka_ さん
回答ありがとうございます。
言われたとおり 損益幅pip*ロット単位(10000)/決済単価 でストラテジテスタの結果の損益の計算を試してみたところ損益計算が一致しました。 どうやらスワップ損益は計算に含まれてないようですね。
BUY 118.515 CLOSE 118.510
BUY-CLOSE=損益幅 =-0.005 損益幅(-0.005)*LOT単位(10000)=-50 (損益幅*LOT単位)/決済額(118.510)=0.4219053244451945=0.42
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