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効率の良いバックテスト
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ページ 11

作成者:  なみへえX [ 2010年1月04日(月) 23:44 ]
記事の件名:  効率の良いバックテスト

みなさん、こんばんは。
EA初心者ですが、よろしくお願いします。
私は、毎日ほぼ24時間、なんらかのEAのバックテストを行っていますが、時間がかかって大変だと
感じています。効率の良いバックテストの方法はあるのでしょうか?

①バックテストはEvery tickを使わないと正しい結果にならないと聞いたことがありますが、
Open price only では、やはり問題があるのでしょうか? 問題になるとすれば、
具体的にどういった事象が起きるのでしょうか? Openだと、時間が短縮できるのですが・・

②現在、ODLのメタトレーダーを使っていますが、複数のEAを同時にバックテストする方法が
あるのでしょうか?

:geek:
よろしくお願いします。

作成者:  engineeeer [ 2010年1月05日(火) 00:18 ]
記事の件名:  Re: 効率の良いバックテスト

なみへえX さんが書きました:
みなさん、こんばんは。
EA初心者ですが、よろしくお願いします。
私は、毎日ほぼ24時間、なんらかのEAのバックテストを行っていますが、時間がかかって大変だと
感じています。効率の良いバックテストの方法はあるのでしょうか?

①バックテストはEvery tickを使わないと正しい結果にならないと聞いたことがありますが、
Open price only では、やはり問題があるのでしょうか? 問題になるとすれば、
具体的にどういった事象が起きるのでしょうか? Openだと、時間が短縮できるのですが・・

②現在、ODLのメタトレーダーを使っていますが、複数のEAを同時にバックテストする方法が
あるのでしょうか?

:geek:
よろしくお願いします。

3つのバックテストの動作内容を理解する必要があります。
以前私のブログ、http://www.ea-labo.com/blog/2009/06/post-7.php
で軽くですが書いていますのでご参考に。

作成者:  なみへえX [ 2010年1月05日(火) 01:34 ]
記事の件名:  Re: 効率の良いバックテスト

engineeeer様

さっそくのご回答、ありがとうございます。

>>Open price only
>>バーの始値でエントリーするようなEAだとこのモデルでも問題ありません。

以前、Every tick と Openの結果を比較したとき、特に差異がみつからず悩んでいましたが、
始値でエントリーするタイプのEAであったため、同じ結果になったことがわかりました。すっきりです。 :lol:

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