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効率の良いバックテスト http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=24&t=395 |
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作成者: | なみへえX [ 2010年1月04日(月) 23:44 ] |
記事の件名: | 効率の良いバックテスト |
みなさん、こんばんは。 EA初心者ですが、よろしくお願いします。 私は、毎日ほぼ24時間、なんらかのEAのバックテストを行っていますが、時間がかかって大変だと 感じています。効率の良いバックテストの方法はあるのでしょうか? ①バックテストはEvery tickを使わないと正しい結果にならないと聞いたことがありますが、 Open price only では、やはり問題があるのでしょうか? 問題になるとすれば、 具体的にどういった事象が起きるのでしょうか? Openだと、時間が短縮できるのですが・・ ②現在、ODLのメタトレーダーを使っていますが、複数のEAを同時にバックテストする方法が あるのでしょうか? よろしくお願いします。 |
作成者: | engineeeer [ 2010年1月05日(火) 00:18 ] |
記事の件名: | Re: 効率の良いバックテスト |
なみへえX さんが書きました: みなさん、こんばんは。 EA初心者ですが、よろしくお願いします。 私は、毎日ほぼ24時間、なんらかのEAのバックテストを行っていますが、時間がかかって大変だと 感じています。効率の良いバックテストの方法はあるのでしょうか? ①バックテストはEvery tickを使わないと正しい結果にならないと聞いたことがありますが、 Open price only では、やはり問題があるのでしょうか? 問題になるとすれば、 具体的にどういった事象が起きるのでしょうか? Openだと、時間が短縮できるのですが・・ ②現在、ODLのメタトレーダーを使っていますが、複数のEAを同時にバックテストする方法が あるのでしょうか? よろしくお願いします。 3つのバックテストの動作内容を理解する必要があります。 以前私のブログ、http://www.ea-labo.com/blog/2009/06/post-7.php で軽くですが書いていますのでご参考に。 |
作成者: | なみへえX [ 2010年1月05日(火) 01:34 ] |
記事の件名: | Re: 効率の良いバックテスト |
engineeeer様 さっそくのご回答、ありがとうございます。 >>Open price only >>バーの始値でエントリーするようなEAだとこのモデルでも問題ありません。 以前、Every tick と Openの結果を比較したとき、特に差異がみつからず悩んでいましたが、 始値でエントリーするタイプのEAであったため、同じ結果になったことがわかりました。すっきりです。 |
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