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バックテストとフォワードテスト
http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=24&t=72		 ページ 1 ／ 1
作成者:  sonic_brain [ 2009年8月18日(火) 00:43 ]
記事の件名:  バックテストとフォワードテスト
sonic_brainといいます。
みなさん、こんばんは。

バックテストとフォワードテストって、みなさんどの口座でされてますか？リアル？デモ？
私は１２１の口座を使っているのですが、自作EAのバックテストをリアルでやった場合とデモでやった場合、
結果がかなり違います。ヒストリーデータの違いなどは、いろんなところで指摘されているので仕方ないと思い、
（自分のマシンにリアルなデータの蓄積期間が少ないため）テストできる期間も短いですが、できるだけ
リアル口座でやっています。

ただ、リアル口座だと、リアルマネーが無い場合はフォワードテストできないため、デモ口座で
やるしかないと思うのですが、MTを起動中に取得しているデータは、リアル口座もデモ口座も
同じなんでしょうか？

以上、よろしくご指導お願いします。
作成者:  Catherine [ 2009年8月18日(火) 15:38 ]
記事の件名:  Re: バックテストとフォワードテスト
sonic_brainさんこんにちは。

デモとリアルのチャートはブローカーによって様々のようです。

Alpariリアルはもうすぐ変動になるようですが、デモは既に変動ですし以前は固定時もスプは全く違いました。

FXCM　UKはそもそもチャートからして違います（苦笑）。

FXDDはヒストリカルデータを公開していますが、リアルサーバーから直接読み込んだデータと比較すると結構違います。
しかしながら、FXDDは今まで使ってきたところFTにおいては感覚的にデモとリアルはほぼ同じような感じです。

ほかに私が使っているブローカーにおいても、デモとリアルでは約定タイミングやスプに差が出ますし、完全に一致するブローカーはなかなかありません。
私の知る限り、FXDDのMTXtreme口座はほぼ一致していたと思いました。

ご参考まで。
作成者:  sonic_brain [ 2009年8月19日(水) 03:39 ]
記事の件名:  Re: バックテストとフォワードテスト
Catherineさん、こんばんは。

返信ありがとうございました。
１２１しか試していませんが、ここまでリアルとデモで結果が違うと、どっちを信じていいのやら・・・。
完全に一致するのは無理だとしても、自分のEAだと数倍結果が違ったりします。う～ん・・・。

バックテストは、リアルでもデモでもある程度結果が出ないと、当然駄目なんでしょうが、
リアル口座でフォワードテストしたくても、資金が無いときにはなかなかテストできません。

FXDD調べてみます。ありがとうございました。
作成者:  alltrader [ 2009年8月20日(木) 01:04 ]
記事の件名:  Re: バックテストとフォワードテスト
FXCM(UK)のデモでやっております。
確かにデモとリアルの差は気になりますね。
運用資金不足もありまだデモでしか出来ないというのがあるのですが、とりあえずデモで良い結果が出ないとリアルでは運用しにくいですよね。
ですのでデモで良い結果が出たEAをリアルで動かした時の検証も大事だと思います。
リアルの方がスプレッドが大きい時に負けたのならスプレッドを大きくしたバックテストをして最良の設定を導き出してみるとか。
（そんな簡単ではないと思いますが）
あとは信用あるブローカー、使ってる方（日本人）が多いブローカーというのも私の選ぶポイントにしております。
EAラボラトリー様でのこのようなフォーラムで使ってる方が多いブローカーを使うと何かあったときにすぐ相談？聞けるので安心感があります。
もちろん自分の知ってることも質問などであがれば答えれますし♪

質問内容と筋違いの回答をしていたらごめんなさい。
作成者:  nami [ 2009年8月27日(木) 07:39 ]
記事の件名:  Re: バックテストとフォワードテスト
おはよう御座います！
酔いどれnamiです♪(ﾟ▽^*)ﾉ⌒☆

バックテスト・フォワードテスト共にFXCM UKです！
メタトレーダーを触りだしたときにFXCM UKを薦められたのでｗ
でも最近FXDDも導入しようかと思っています。
FXDDのサイトにあるヒストリーデータが気になります。
http://www.ea-labo.com/2009/06/post-6.php
http://www.fxdd.com/jp/mt1m-data.html

あとバックテストの期間はどのくらいを重要視するのでしょうか？
『あまりに過去からだとその当時のスプレッドが今と違うから値動きにも誤差が生じていると考えてもいい』
とどこかのサイトで目にしましたΣ(ﾟДﾟ；ｏ)
また
『EAは生ものだから常に検証、それにあったバージョンアップも必要』
とも度々目にしますよねｗ
ではある程度信用しても良いバックテスト期間はどのくらい？？？ｗ
正解はないと思いますが皆様の検証バックテスト期間？意見？見解？もsonic_brain様のレスとあわせて返答頂けると嬉しいです！！！
作成者:  Catherine [ 2009年10月01日(木) 18:32 ]
記事の件名:  Re: バックテストとフォワードテスト
>ではある程度信用しても良いバックテスト期間はどのくらい？？？ｗ

難しい問題ですね(笑)。

特にECNブローカーではバックテストの際に取得するスプレッドでバックテスト自体を行うので、そこで平均スプと違ってしまうともうあてにならなくなってしまいますよね。
また、相場の変化はいつあるかわかりませんから、昨日までの相場と今日からの相場が違えば全く信用ができないことにもなりますし(汗)。

まあ、そんなことを言っていても仕方がないのですが、せいぜい3ヶ月くらい？ではないかと思っています。
数年前というのは全くあてになりませんし、過去数年間のデータに基づいてEAを最適化すること自体無意味と思います。特にスキャル系はそうですね。(コアFXみたいな時間帯でトレードするEAやゴトウ日でトレードするEAはやや別なのかもしれませんが）

昨年夏からユロポンで素晴らしいパフォーマンスを出したEAがスプレッドが小さくなった現在も全く使えないものになっているというのが良い例ですね（YourLuckyとか）。

おっしゃるようにEAは生ものなので(笑)、絶えずフォワードとバックテストの比較検証を行っていくことは必須ですね。
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