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ＭＴ４のオプティマイザーの件
http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=26&t=1642		 ページ 1 ／ 2
作成者:  masaizoku [ 2010年12月29日(水) 15:24 ]
記事の件名:  ＭＴ４のオプティマイザーの件
研究員の皆様お疲れ様です。

パンデミック２の特定の項目をオプチしているのですが
処理が終わった後、結果が帰ってきたり来なかったり（？）な
状態です。

操作履歴には以下のようなメッセージが。。。

2010.12.29 14:09:17 There were 10 passes done during optimization, 10 results have been discarded as insignificant

心当たりのある方アドバイスを頂けますでしょうか。
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
作成者:  Catherine [ 2010年12月29日(水) 22:49 ]
記事の件名:  Re: ＭＴ４のオプティマイザーの件
こんにちは、masaizokuさん。 :D

その最適化でテストした回数は１０回ありますが、利益がでていませんから出力しませんという内容です。 :oops:

Optomizationをしている場合は最初の設定では最低でも利益がでないとグラフが出力されません。

もしもOptomizationでPF1以下の結果を表示させようとするには、Optimization Resultsのタブを選択して、右クリック→Skip Useless Resultsをチェックをはずすと全結果が表示されるはずです。

一度Optomizationのチェックを外してテストしてみるとわかると思いますが、パラメータの設定を見直してみてはいかがでしょうか。
作成者:  masaizoku [ 2010年12月30日(木) 10:45 ]
記事の件名:  Re: ＭＴ４のオプティマイザーの件
Catherineさん
回答有り難うございます。
大変助かりました。

それにしても。まさかＰＦが１を切っていたとは。。。ショック！！（Ｔ０Ｔ）
めげずにチマチマオプチします。
作成者:  nullpoint [ 2011年2月19日(土) 08:27 ]
記事の件名:  Re: ＭＴ４のオプティマイザーの件
最新バージョンで現行のデフォルト設定だと、pandemeeeeec2はどの通貨でもPF1未満ですから、
そうしないとオプチできませんね。
大変参考になりました。
作成者:  mic [ 2011年2月19日(土) 10:30 ]
記事の件名:  Re: ＭＴ４のオプティマイザーの件
nullpoint さんが書きました:
最新バージョンで現行のデフォルト設定だと、pandemeeeeec2はどの通貨でもPF1未満ですから、
そうしないとオプチできませんね。
大変参考になりました。


私の場合、デフォルト設定でPF1未満の通貨はほとんど無かったですけど、
どこのデータでしょうか？　スプレッドにも寄るのかなあ？
作成者:  Catherine [ 2011年2月19日(土) 12:32 ]
記事の件名:  Re: ＭＴ４のオプティマイザーの件
mic さんが書きました:
nullpoint さんが書きました:
最新バージョンで現行のデフォルト設定だと、pandemeeeeec2はどの通貨でもPF1未満ですから、
そうしないとオプチできませんね。
大変参考になりました。

私の場合、デフォルト設定でPF1未満の通貨はほとんど無かったですけど？
どこのデータでしょうか？　スプレッドにも寄るのかなあ？


そうですね。私もパンデミックがPFが１を切るとは思えないです。
Mismatched charts errorsが0であるか､またModelling qualityが90％になっているか確認してみてください。

週末にバックテストを行った場合などスプレッドが極端に拡大した状態であればそのペアだけは影響が出る可能性もありますね。

GMTはサーバータイムの冬時間に合わせてありますか？
サーバーがUSかEUかの違いも設定では重要です。
作成者:  nullpoint [ 2011年2月20日(日) 09:00 ]
記事の件名:  Re: ＭＴ４のオプティマイザーの件
ドル円で、7つのブローカー全てでPF1未満でした。
コメント欄に、USDJPYと書いてあったので。
動作がとてつもなく重いので、他の通貨で試す気にはなれませんでした。
作成者:  Catherine [ 2011年2月20日(日) 10:53 ]
記事の件名:  Re: ＭＴ４のオプティマイザーの件
nullpoint さんが書きました:
ドル円で、7つのブローカー全てでPF1未満でした。
コメント欄に、USDJPYと書いてあったので。
動作がとてつもなく重いので、他の通貨で試す気にはなれませんでした。


コメント欄 ？

私も試しにpandemeeeeec2をデフォルトでバックテストしてみました。
直近ということで、2010年8月1日から2011年2月1日までです。

ブローカーはFXDDでDLできるヒストリカルデータを用いてスプレッドを2.1固定でバックテストしたものと、FXCMのライブデータ（私がずっとライブサーバーで取得したものですから間違いないです）でスプレッドを1.9固定でバックテストしたものを掲載いたします。

FXDD　Malta　2010年8月1日から2011年2月1日
……………………………………………………………………………………………
Bars in test 13396
Ticks modelled 1103035
Modelling quality 89.99%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 110.05
Gross profit 300.27
Gross loss -190.22
Profit factor 1.58
Expected payoff 1.12
Absolute drawdown 32.03
Maximal drawdown 62.51 (0.62%)
Relative drawdown 0.62% (62.51)
Total trades 98
Short positions (won %) 49 (65.31%)
Long positions (won %) 49 (79.59%)
Profit trades (% of total) 71 (72.45%)
Loss trades (% of total) 27 (27.55%)
Largest
profit trade 26.62
loss trade -33.62
Average
profit trade 4.23
loss trade -7.05
Maximum
consecutive wins (profit in money) 14 (53.81)
consecutive losses (loss in money) 4 (-13.31)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 57.18 (6)
consecutive loss (count of losses) -33.62 (1)
Average
consecutive wins 4
consecutive losses 1
……………………………………………………………………………………………

FXCM　2010年8月1日から2011年2月1日
……………………………………………………………………………………………
Bars in test 13349
Ticks modelled 7098736
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 127.01
Gross profit 335.57
Gross loss -208.56
Profit factor 1.61
Expected payoff 1.30
Absolute drawdown 17.41
Maximal drawdown 62.75 (0.62%)
Relative drawdown 0.62% (62.75)
Total trades 98
Short positions (won %) 47 (72.34%)
Long positions (won %) 51 (82.35%)
Profit trades (% of total) 76 (77.55%)
Loss trades (% of total) 22 (22.45%)
Largest
profit trade 27.24
loss trade -35.01
Average
profit trade 4.42
loss trade -9.48
Maximum
consecutive wins (profit in money) 9 (61.84)
consecutive losses (loss in money) 2 (-5.54)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 61.84 (9)
consecutive loss (count of losses) -35.01 (1)
Average
consecutive wins 4
consecutive losses 1
……………………………………………………………………………………………


ともにデフォルトでも1.5以上はあるようです 。

もうひとつは現在私がライブで稼働させているドル円でのパラメータを設定したpandemeeeeec2の同期間バックテスト結果です。このドル円設定は昨年10月頃に私が算出したパラメータですので、2月現在まで有効に使えているパラメータと思います。

FXCM　2010年8月1日から2011年2月1日　Catherine設定
……………………………………………………………………………………………
Bars in test 13349
Ticks modelled 7098736
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 185.40
Gross profit 339.50
Gross loss -154.10
Profit factor 2.20
Expected payoff 2.41
Absolute drawdown 25.35
Maximal drawdown 115.76 (1.14%)
Relative drawdown 1.14% (115.76)
Total trades 77
Short positions (won %) 29 (82.76%)
Long positions (won %) 48 (79.17%)
Profit trades (% of total) 62 (80.52%)
Loss trades (% of total) 15 (19.48%)
Largest
profit trade 19.87
loss trade -73.03
Average
profit trade 5.48
loss trade -10.27
Maximum
consecutive wins (profit in money) 24 (135.99)
consecutive losses (loss in money) 3 (-9.56)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 135.99 (24)
consecutive loss (count of losses) -73.03 (1)
Average
consecutive wins 7
consecutive losses 2

……………………………………………………………………………………………
チューニングしだいで、格段にPFは上がると思います。
作成者:  mic [ 2011年2月20日(日) 11:49 ]
記事の件名:  Re: ＭＴ４のオプティマイザーの件
nullpoint さんが書きました:
ドル円で、7つのブローカー全てでPF1未満でした。
コメント欄に、USDJPYと書いてあったので。
動作がとてつもなく重いので、他の通貨で試す気にはなれませんでした。


こんにちは。

usdjpyですが、ﾃﾞﾌｫﾙﾄ設定でForex.com UKでPF1.46、
FxProでPF3.65でした。
トレード時間を変更しただけでも、もっと高くなります。
バックテストの時間はあっという間でしたよ。
（Optimizationはｵﾌで期間は直近3ヶ月～5ヶ月位です。）
作成者:  nullpoint [ 2011年2月20日(日) 13:03 ]
記事の件名:  Re: ＭＴ４のオプティマイザーの件
なるほど、直近3ヶ月や6ヶ月でやってみたところ、確かにPF1.6前後が出ました。
1年単位でやると駄目みたいですね。
私は、リーマンショックで相場が変わったとよく聞くので、リーマンショックからの長期テストをやってました。
ただ、PF1.5を超えるとはいえ、3ヶ月以上前のグラフは上がったり下がったりでかなり心許ないのですが。
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