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| FXDDでバックテストが遅くなる http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=26&t=245 |
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| 作成者: | alltrader [ 2009年11月18日(水) 14:31 ] |
| 記事の件名: | FXDDでバックテストが遅くなる |
検証ブローカーでFXCM、Alpariをずっと使用しているのですが先日FXDDでもはじめたところ、FXDDでのバックテストがFXCM、Alpariに比べ非常に時間が掛かります。 PCスペックはpen4の3.2GHz,mem4GBでGoldSpider_USDJPYでデフォルト設定、1年検証（2008/11/1～2009/10/31）をしたところFXCM、Alpariでは7分程度なのですがFXDDだと20分くらい掛かってしまいます。 原因が分かりそうな方教えて下さい、よろしくお願い致します。 またFXDDを使われている方はこのくらい時間が掛かっているのでしょうか？ |
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| 作成者: | 109LOW [ 2009年11月21日(土) 12:28 ] |
| 記事の件名: | Re: FXDDでバックテストが遅くなる |
＞alltraderさん この件、私も昔から感じていました。 FXDDプラットフォームには何か違う部分があるのかもしれませんね。 他のブローカーもラスト数ヶ月ほどになるとテストが遅くなります。 この件は「直近のTickデータが保存されてるのか？」とも思いましたが違うでしょうし・・・ 何かの仕様ですかね？ |
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| 作成者: | engineeeer [ 2009年11月21日(土) 14:09 ] |
| 記事の件名: | Re: FXDDでバックテストが遅くなる |
私が思うに、これはヒストリーデータの出来高数の違いからではないでしょうか？ FXDD提供のヒストリーデータを取得してみて見るとわかります。2009年8月頃からほとんどの通貨ペアで急に出来高が数倍になっています。 予想では、この出来高数から擬似Tick動作がコントロールされるのだと思います。 以前ブログにも書きましたが、この擬似Tick動作の計算式が知りたいですね。同じヒストリーデータならいつも同じようにTickが動作します。 EAによってはこの癖がもろに結果に影響する場合があります。 さて、実際はどうなんでしょう。 |
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| 作成者: | 109LOW [ 2009年11月22日(日) 06:53 ] |
| 記事の件名: | Re: FXDDでバックテストが遅くなる |
＞engineeeerさん あー！なるほどですね。 私もengineeeerさんの意見に1票です。 ＞同じヒストリーデータならいつも同じようにTickが動作します。 これ予想外でした。 テスト毎に成績変わるのは、Tickがランダムだからなんだろうなーと思ってましたが違うんですね。 新EA・・・GJすぎます＾＾ |
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| 作成者: | yam [ 2010年3月13日(土) 22:29 ] |
| 記事の件名: | Open Price OnlyがEvery Tickより遅い |
FXDDでOpen Price Onlyのテストに時間が掛かって困っています。 EUR/USDの30分足を2009年3月20日から21日にかけてバックテストすると、異常に時間が掛かります。Every Tickより遅いです。20日だけだと普通の時間で終了します。21日は週末でプライスデータが存在しないのですが、20日から21日をテストすると異常に時間が掛かります。 一度キャッシュを作ってしまえばと思い、現在もバックテスト中なのですが、124,416パスで70時間と表示されています。通常なら5分くらいだったはずですが。 |
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| 作成者: | yam [ 2010年4月03日(土) 23:25 ] |
| 記事の件名: | Re: FXDDでバックテストが遅くなる |
自己レスです。 ヒストリーセンターから、該当時間枠データをエクスポートし、ティックをエクセルで1/10して、今度はインポートしました。 特異日以外でも、従来以上の速度が出ています。 |
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