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夏時間・冬時間を加味して正しいバックテストが出来ているか http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=3&t=118 |
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作成者: | 109LOW [ 2009年10月07日(水) 11:17 ] |
記事の件名: | 夏時間・冬時間を加味して正しいバックテストが出来ているか |
未だに自身で解決出来ていない問題があります。 夏時間・冬時間でシステムの稼動時間帯を変更するのかという問題です。 そもそもこの問題を解決するのにバックテストを行えば良いですが、 「現状のMetaTrdaerでは正しい時間帯を参照してバックテストしていないのでは?」 という疑惑があり、この点で時間帯の移行時期には「一時止める」「低ロットで様子を見ながら稼働時間の確定」 などと消極的な運用を行なっています。 ぼなんささんの検証 ttp://bonansa.blog47.fc2.com/blog-entry-76.html 上記を見る限り・・・ 「ヒストリカルデータはサーバ時間に依存している。(夏冬適用ブローカであればUTCに比べて1時間ズレが生じる)」 「MT4は夏冬時間を考慮しない。(上記のズレに対して対応しない為、テスト結果がズレる)」 ぼなんさ氏の意見が濃厚かと私自身は感じています。 自身がAlpariデータでのテストが好きなのでこの問題をクリアにしておきたいです。 よりタイトな時間帯選別を可能にする為にも上記の問題点を解決したいと思うのですが、 研究員皆様のお力借りられないでしょうか? 英国・・・夏時間への移行 3月最終日曜日 英国・・・冬時間への移行 10月最終日曜日 米国・・・夏時間への移行 3月の第2日曜日 米国・・・冬時間への移行 11月の第1日曜日 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F% ... 2%E9%96%93 変わりなければ上記のスケジュールで夏冬採用ブローカはサーバ時間変更を行うことかと思われます。 それまでにテスト環境を整えられればうれしいです。 今回提示する問題が確定となれば、夏冬採用するブローカーのテストは工夫が必要になりますね・・・ 【検証内容】 夏時間・冬時間を考慮したテストが出来ているのか? ブローカー:Alpari UK テストEA:未定(Clubで良いでしょうか???) 【タイムフィルターが付いたEAは時間の移行と共に設定変更すべきか?】 普通に考えれば、主要国であるアメリカ勢とヨーロッパ勢で夏冬時間が採用されるので、 生活リズムのズレと人の動きを考えると時間を夏冬に合わせて変更するべき。 但し、アジアセッション・オセアニアセッションのレンジを狙うEAの場合には、 主市場参加者(アジア・オセアニア勢)の生活リズムに変更が無い。 よって夏冬の設定変更は不要と考えるべきか? 【訂正】 オセアニア(シドニー・オークランド)は夏時間採用でした。 上記2点に関してご存知であればご教授下さい。 また検証参加頂ければ嬉しいです。 |
作成者: | たろー [ 2009年10月16日(金) 16:17 ] |
記事の件名: | Re: 夏時間・冬時間を加味して正しいバックテストが出来ているか |
そう言われてみれば、、、という疑問点ですね! 確かに気になるところではありますので個人的にも調べてみます! また個人的に検証するとすれば具体的にどのような事をすれば?見れば?よろしいでしょうか? 当方もAlpari UKにて検証していますので何か協力できることがあればレスお願いします。 |
作成者: | engineeeer [ 2009年10月16日(金) 19:49 ] |
記事の件名: | Re: 夏時間・冬時間を加味して正しいバックテストが出来ているか |
109LOW さんが書きました: 【検証内容】 夏時間・冬時間を考慮したテストが出来ているのか? ブローカー:Alpari UK テストEA:未定(Clubで良いでしょうか???) 【タイムフィルターが付いたEAは時間の移行と共に設定変更すべきか?】 普通に考えれば、主要国であるアメリカ勢とヨーロッパ勢で夏冬時間が採用されるので、 生活リズムのズレと人の動きを考えると時間を夏冬に合わせて変更するべき。 但し、アジアセッションのレンジを狙うEAの場合には、 主市場参加者(アジア勢)の生活リズムに変更が無い。 よって夏冬の設定変更は不要と考えるべきか? レス遅れました。以下が私の考え方です。 まず前置き、 ・EAがトレードをする通貨ペアとそのEAの作戦に左右されます。 ・EAラボラトリーのEAは、UTC_OFFSETパラメータが他時間フィルター関連すべてに加味されます。 ・アメリカ式・・・3月第2日曜日午前2時~11月第1日曜日午前2時 ヨーロッパ式・・・3月最終日曜日午前1時~10月最終日曜日午前1時 ヨーロッパが夏時間のときは、アメリカは常に夏時間であるということがポイントです。 【リアル稼動での設定】 注意すべきポイントは、サーバ時間の変更とEAの作戦による変更を分けて考えるということです。例:Clab_EURGBPでEURGBPトレードの場合 この通貨ペアトレードの作戦は、重要各国(アメリカ・ヨーロッパ・アジア)の為替市場ないし生活が静まっている時間に為替相場が水平レンジになることに注目したトレードですよね。 現地通貨であるEURとGBPが一番夏時間に影響しますので、サーバー時間の変更によるEAのUTC_OFFSETの変更はもちろんですが、それとは別にヨーロッパが夏時間であるかどうかを意識してトレード開始時間を変更する必要があります。 具体的には、 夏時間を採用しているサーバーがアメリカにある場合(例:FXCM-NY)、11月第1日曜日午前2時に冬時間になるとしても、その数日前である10月最終日曜日午前1時にはヨーロッパが冬時間になっていますので、この時点でトレード開始時間は1時間遅らせなければなりません。 そして、11月第1日曜日午前2時になったら、今度はサーバー時間自体が冬時間になりますのでUTC_OFFSETをそれに合わせて変更して、先日に変更したトレード開始時間は元に戻さなくてはなりません。 もちろん、アメリカ経済事情もEURGBPに多少影響はしますので、その辺は意識する必要はあるのでしょうけども。 トレード終了時間に関しては、EAの作戦では、アジア市場が活発になる前に終了させるということになります。またアジアは夏時間が無いので、トレード終了時間は年中同じでOKと考えていいのではないでしょうか? 【バックテストでの注意】 MetaTrader内に蓄積されていくヒストリーデータは、サーバー時間がタイムラベルとして付加されています。 なので、夏時間と冬時間をまたぐ期間での一括バックテストは注意が必要です。 EAの作戦を常に念頭において、バックテストおよびテスト結果を考察する必要があります。 ブローカーのサーバ時間変更日とEAの作戦の両方を考慮して厳密にバックテストをすると、以下のように4期間に分けてテストしなくてはなりません。 例(FXCM-NYでClab_EURGBPでのEURGBPトレード) 1.11月第1日曜日午前2時~3月第2日曜日午前2時 2.3月第2日曜日午前2時~3月最終日曜日午前1時 3.3月最終日曜日午前1時~10月最終日曜日午前1時 4.10月最終日曜日午前1時~11月第1日曜日午前2時 【EA側(engineeeer)の課題】 バックテスト時に上記4期間を設定できるようにしたい。(タイムフィルター関連のプログラムは場合分けや繰上げなどを意識しなくてはならず、一番大変なのでいままで逃げてきました><。) と言う具合ですね。これはClabでEURGBP通貨ペアトレードだからこうなるのです。 以上が私の考え方です。 |
作成者: | たろー [ 2009年10月17日(土) 17:15 ] |
記事の件名: | Re: 夏時間・冬時間を加味して正しいバックテストが出来ているか |
なるほど! より正確なバックテストをしていくにはそのEAの特性も把握しておかないといけないですね。 ということはその「EAの作戦」をきちんと教えてくれるそのEAの開発者さん(engineeeer様のような)が存在しない事には分からないですね |
作成者: | 109LOW [ 2009年10月18日(日) 17:32 ] |
記事の件名: | Re: 夏時間・冬時間を加味して正しいバックテストが出来ているか |
>たろーさん レス有難う御座います。 あまりに反応が無いのでスレ消そうかと思っていた所でした。 かなり重要な事を書いたので皆さん参加してくれるかと思っていましたが、このような結果を残念に思っています。 そんな中のお返事でしたので本当に嬉しく感じました^^ たろー さんが書きました: より正確なバックテストをしていくにはそのEAの特性も把握しておかないといけないですね。 ということはその「EAの作戦」をきちんと教えてくれるそのEAの開発者さん(engineeeer様のような)が存在しない事には分からないですね システム以上に戦術を理解するのは重要と思います。 ロジック解明するくらいの気持ちで使った方がスキルあがりますよ。 ロジックがブラックボックスなのは仕方が無いので、本来は戦術面を解説しないのは当然と思いますし、 私が思うにシステムの開発者はシステムのリリースを行った時点で任務を果たしているのではと思います。 |
作成者: | 109LOW [ 2009年10月19日(月) 10:33 ] |
記事の件名: | Re: 夏時間・冬時間を加味して正しいバックテストが出来ているか |
>engineeeerさん レス有難う御座います。 スレッドの参加者が居れば少しずつ情報を排出していこうと思いましたが、ほとんど全部書いて頂いてしまってます(笑) 正直このスレッドはアクセス権限かけるか消してしまいたいですけど・・・ サマータイムの件おぼろげながら予想していましたが、再確認出来てよかったです。 世界市場の穴を狙ったトレードとしては近隣国のペアでメジャー通貨、低スプのEURGBPが最も最適という事ですよね。 穴を探すと面白い時間帯は結構あったりと面白いですね^^ バックテストの件も、かなり助かりました。 曖昧ながら思っていた事に核心が持てて良かったです。 有難う御座います。 年に2回しかないチャンスなので、今回の夏時間終了時にはバックテスト以外にも検証したい事を全部やってしまおうと思います。 engineeeer さんが書きました: バックテスト時に上記4期間を設定できるようにしたい。(タイムフィルター関連のプログラムは場合分けや繰上げなどを意識しなくてはならず、一番大変なのでいままで逃げてきました><。) 念の為に備えて、EA外注を頼んでいる人に相談した時も「難しいかも」と言われました。 もしかしたらヒストリカルデータ自体を弄ったほうが早いかもですね^^ |
作成者: | engineeeer [ 2009年10月19日(月) 11:52 ] |
記事の件名: | Re: 夏時間・冬時間を加味して正しいバックテストが出来ているか |
レスが長くなることが想定できたことと、他の研究員さんがどう考えているかを見たかったので、しばらく様子見しておりました。 この辺のことは貴重な情報なのでしょうね。 109LOW研究員が仰ることに共感しましたので、このEngineerフォーラムは認定研究員のみ閲覧可能にしました。 |
作成者: | KEISHO_MAN [ 2009年10月27日(火) 17:28 ] |
記事の件名: | Re: 夏時間・冬時間を加味して正しいバックテストが出来ているか |
皆様の研究の凄さに脱帽です。 このスレッドを見るまで深く考えたことがありませんでした。 MT4のヒストリーがある期間でただ単に漠然とバックテストをしていました。 Clab_EURGBPの戦略に限らず、時間指定内のブレークアウトを狙ったEAとかでも加味しなくてはいけませんね 丁度今が夏冬時間の変わり目なので自前の同じEAで夏時間そのまま稼動する場合と冬時間に変更した場合の両方でフォワードテストまたは実弾テストしてみたいと思います。 後、初歩的なことですが疑問があるのでうまく文章にできるようになりましたらここに書き込み質問させていただきます。 |
作成者: | kuraus [ 2009年10月29日(木) 07:48 ] |
記事の件名: | Re: 夏時間・冬時間を加味して正しいバックテストが出来ているか |
遅ればせながら、書き込みさせていただきます。 時限性EAで時間というのはとても大事だと思いますので、バックテストをする上で夏時間の考慮というのは、興味深い内容でしたが、 日本でサマータイムというものがなく、実感がわかないことでうやむやにしていました。 今回通常に移行する際に市場は1時間遅く始まったことから、サマータイム→通常ではoffsetを-1するべきというのは分かるんですが、 なんかしっくりこない・・・。 engineeeer所長の仰られたように、厳密にすれば4つの区間のBTが必要だと思います! (2区間だけでいいのかなと思いましたが、欧州米国を考えていませんでした しかし3月は日本企業の決算、10月は米企業の決算があり、相場が不安定になっているのではないかと思います。 (統計的な確証は何一つないですが そこで不安定であろうと思われる移行期間でのBTの信頼性は?と疑問に至りました。 移行期間という特異な環境は重要指標と同じく、スキャルピングEAには望ましくないものと思いますし、 ファンダメンタルなフィルターとして、"様子見"というのもひとつの手なのかなと 決算の発表の始まる時期等詳しくは調べていないので、大それたことは言えませんし、この考えが間違いだらけかもしれません "正しいバックテスト"とは脱線しましたが、一研究員の考えとしてと思いコメントさせていただきました。 |
作成者: | Catherine [ 2009年10月29日(木) 08:26 ] |
記事の件名: | Re: 夏時間・冬時間を加味して正しいバックテストが出来ているか |
そういえばMegaDroidなんか厳密にアジア時間を見据えて短時間でトレードしますので、 EA自体にサマータイムをサーバー時間とローカルを見て計算して取引しているようですね。 パラメータにもあります。 GmtOffset = 0.0; AutoLocalGmtOffset = TRUE; AutoServerGmtOffset = TRUE; バックテストでは当然効きませんがある程度の放置を目指すには良いパラメータだと思いました。 |
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