109LOW さんが書きました:
【検証内容】
夏時間・冬時間を考慮したテストが出来ているのか?
ブローカー:Alpari UK
テストEA:未定(Clubで良いでしょうか???)
【タイムフィルターが付いたEAは時間の移行と共に設定変更すべきか?】
普通に考えれば、主要国であるアメリカ勢とヨーロッパ勢で夏冬時間が採用されるので、
生活リズムのズレと人の動きを考えると時間を夏冬に合わせて変更するべき。
但し、アジアセッションのレンジを狙うEAの場合には、
主市場参加者(アジア勢)の生活リズムに変更が無い。
よって夏冬の設定変更は不要と考えるべきか?
レス遅れました。以下が私の考え方です。
まず前置き、
・EAがトレードをする
通貨ペアとその
EAの作戦に左右されます。
・EAラボラトリーのEAは、UTC_OFFSETパラメータが他時間フィルター関連すべてに加味されます。
・アメリカ式・・・3月第2日曜日午前2時~11月第1日曜日午前2時
ヨーロッパ式・・・3月最終日曜日午前1時~10月最終日曜日午前1時
ヨーロッパが夏時間のときは、アメリカは常に夏時間であるということがポイントです。
【リアル稼動での設定】注意すべきポイントは、サーバ時間の変更とEAの作戦による変更を分けて考えるということです。例:Clab_EURGBPでEURGBPトレードの場合この通貨ペアトレードの作戦は、重要各国(アメリカ・ヨーロッパ・アジア)の為替市場ないし生活が静まっている時間に為替相場が水平レンジになることに注目したトレードですよね。
現地通貨である
EURと
GBPが一番夏時間に影響しますので、サーバー時間の変更による
EAのUTC_OFFSETの変更はもちろんですが、それとは別にヨーロッパが夏時間であるかどうかを意識して
トレード開始時間を変更する必要があります。
具体的には、
夏時間を採用しているサーバーがアメリカにある場合(例:FXCM-NY)、
11月第1日曜日午前2時に冬時間になるとしても、その数日前である
10月最終日曜日午前1時にはヨーロッパが冬時間になっていますので、この時点で
トレード開始時間は1時間遅らせなければなりません。
そして、
11月第1日曜日午前2時になったら、今度はサーバー時間自体が冬時間になりますので
UTC_OFFSETをそれに合わせて変更して、先日に変更した
トレード開始時間は元に戻さなくてはなりません。
もちろん、アメリカ経済事情も
EURGBPに多少影響はしますので、その辺は意識する必要はあるのでしょうけども。
トレード終了時間に関しては、
EAの作戦では、アジア市場が活発になる前に終了させるということになります。またアジアは夏時間が無いので、
トレード終了時間は年中同じでOKと考えていいのではないでしょうか?
【バックテストでの注意】MetaTrader内に蓄積されていく
ヒストリーデータは、サーバー時間がタイムラベルとして付加されています。
なので、
夏時間と冬時間をまたぐ期間での一括バックテストは注意が必要です。
EAの作戦を常に念頭において、バックテストおよびテスト結果を考察する必要があります。
ブローカーのサーバ時間変更日と
EAの作戦の両方を考慮して厳密にバックテストをすると、以下のように
4期間に分けてテストしなくてはなりません。
例(FXCM-NYでClab_EURGBPでのEURGBPトレード)
1.11月第1日曜日午前2時~3月第2日曜日午前2時
2.3月第2日曜日午前2時~3月最終日曜日午前1時
3.3月最終日曜日午前1時~10月最終日曜日午前1時
4.10月最終日曜日午前1時~11月第1日曜日午前2時
【EA側(engineeeer)の課題】バックテスト時に上記4期間を設定できるようにしたい。(タイムフィルター関連のプログラムは場合分けや繰上げなどを意識しなくてはならず、一番大変なのでいままで逃げてきました><。)
と言う具合ですね。これは
Clabで
EURGBP通貨ペアトレードだからこうなるのです。
以上が私の考え方です。