アリオス さんが書きました:
私はバックテストをしていて他の方と少し違う感想を持っています。
ほとんどの方が１ヶ月～３ヶ月程度のバックテストの結果で評価しているみたいですが、もっと長いスパンでのバックテストが必要なのではないかと思っています。
私は通常フリーのＥＡでもそうしているのですが、皆さんはどう思われますか？
自分の意見としてですが、こういった超短期時間スキャルは賞味期限が短い（と思われる）ためだと思います。
長いスパンで右肩上がりというのは、最低条件ですが、
長いスパン、たとえば2年などでBTしますと、最初の成績がよく、損益曲線が当然ながらよく見えます。
後半の賞味期限が切れたような動き（TPが悪い、SLが多い）というのは見えにくい・・・。
BTで確認→実戦投入→BTでも見なかったロスカット。というパターンは誰しもとおる道
ですよね。
なので、最低でも直近のデータでいい成績の残せるパラ調整がいいのだと思います。
（それでもロスカットになるかは神のみぞしる。。）
FAPで人気が出たのは、環境に応じてバージョンアップ（最適化）をしていったためだと思ってます。
よって、時間限定の超短期スキャルは直近の最適化こそが、FTで効果の出るやり方。と思います。
と長々と書きましたが、かなり自分勝手な持論なので。。。他の方の意見も聞きたいです、はい。
単にBTに時間がかかるという理由だけ？かも。
