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通貨ペア別専用研究室（バックテスト報告）　EURGBP,EURCHF　（旧：Clab_EURGBP）
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作成者:  engineeeer [ 2009年6月21日(日) 23:25 ]
記事の件名:  通貨ペア別専用研究室（バックテスト報告）　EURGBP,EURCHF　（旧：Clab_EURGBP）
Clab_EURGBP　ってどうよ :arrow:
作成者:  cue [ 2009年7月09日(木) 18:03 ]
記事の件名:  Re: Clab_EURGBP
自主規制しました。
作成者:  Catherine [ 2009年7月11日(土) 16:54 ]
記事の件名:  Re: Clab_EURGBP
では、まずデフォルト状態で24時間動かしたら？と考えてやってみました。時間毎の利益表です。
例によってFXDDです。5月1日～本日まで。

スプ＝５ではアジア時間でもやはりきついですね・・。
今度はパラメータを変えてベストな設定がでるかどうかをやってみます。
作成者:  Catherine [ 2009年7月11日(土) 17:09 ]
記事の件名:  Re: Clab_EURGBP
アジア時間において5pipsのスプレッドでも5月29日までは順調に延びますがその日を境に右肩下がりになりますね。
このあたりはパラの変更での改善は難しいかもしれません。
また劇的な何かを発見しましたらご報告いたします。
作成者:  engineeeer [ 2009年7月11日(土) 20:11 ]
記事の件名:  Re: Clab_EURGBP
Catherine さんが書きました:
アジア時間において5pipsのスプレッドでも5月29日までは順調に延びますがその日を境に右肩下がりになりますね。
このあたりはパラの変更での改善は難しいかもしれません。
また劇的な何かを発見しましたらご報告いたします。


5月29日から降下ですか？それはどのようなパラメータでしょうか？疑問です。
私がバックテストするとこうなります。

・ＦＸＤＤリアル　・期間（2009/5/1~2009/7/3）　・スプレッド5固定　・開始金額5000USD　・注文ロット0.1固定
・時間（20～23）　・MaxTrades=6　・TP3SL32　・ClingWatcher=true 0.2　・SecretCutter1=false 他デフォルト
SecretCutter1をfalseにしてるので5/27に大きなDDを食らっているようですが、その後は同じく堅調です。
Catherine研究員のグラフを見るとTrade回数も多くなっていますよね？デフォルトではそうなりません。
参考データとしてチェックさせていただきたいのでパラメータを教えて下さい。
右肩下がりのEAは出したくありあませんからねｗ
この件で他の研究員も検証をお願いいたします。
作成者:  Catherine [ 2009年7月11日(土) 21:20 ]
記事の件名:  Re: Clab_EURGBP
engineeeer さま

楽しく検証させていただいております。
失礼いたしました。先程のグラフはアジア時間FXDD22-8時でして、5月27日あたりまでがその設定でもあまりに好調だったのでそのまま出したものでした。
もっと時間を絞ってやれば同様です。今後はもっとしっかりとパラメータを記述したいと思います。
よろしくお願いいたします。
作成者:  kimipyon [ 2009年7月11日(土) 22:23 ]
記事の件名:  Re: Clab_EURGBP
・Fortune リアル　・期間（2009/5/4~2009/7/9）　・スプレッド5固定　・開始金額5000USD　・注文ロット0.1固定
・時間（20～23）　・MaxTrades=6　・TP3SL32　・ClingWatcher=true 0.2　・SecretCutter1=false 他デフォルト

Fortune リアルのＢＴです。
Modellingqualityは90%になっていません,1Mで読み込みましたが良くなりませんでした。
作成者:  NOB [ 2009年7月12日(日) 03:44 ]
記事の件名:  Re: Clab_EURGBP
トレード時間とスプレッドを考慮し、検証した結果を報告いたします。
結論からいうとものすごい実力のＥＡだと思います。

engineeeerさんがＵＰしていた以下の設定を基本設定しております。

・UTC_OFFSET2・注文ロット0.1固定・MaxTrades=6・TP3SL32・ClingWatcher=true 0.2　
・SecretCutter1=false 他デフォルト

検証したブローカはAlpariです。
AlpariのEURGBPのスプレッドはUTC時間で20-6は5、6-20は3で固定されております。

まずスプレッドがきつい、本来のアジアンタイムの検証で有効な設定は以下のどちらかではないでしょうか。
検証期間（2009/5/11～2009/7/10)、スプレッド5
時間設定　トレード数 勝数 勝率 Profit PF
20-23 89 73 82.0% 166.11 2.41
20-22 61 54 88.5% 156.03 3.79

ここからがみそですが、アジアンタイムに入る前のスプレッドがまだ拡がっていない時間
がこのEAが非常に優秀というバックテスト結果が出ました。
検証期間（2009/5/11～2009/7/10)、スプレッド3(MySpreadExecutionで固定)
時間設定　トレード数 勝数 勝率 Profit PF
13-20 233 213 91.4% 425.47 3.17
15-20 156 144 92.3% 366.88 9.40

注意点として20時以降までポジションを引っ張ってクローズされる場合、スプレッドは既に拡がっていますので
悪くなることが予想されます。ですが15-20の設定ではこのケースは156トレード中2つしかありませんでしたので
そんなに影響はないと思います。
グラフは時間設定15-20、スプレッド3のものです。
作成者:  iwana [ 2009年7月12日(日) 11:40 ]
記事の件名:  Re: Clab_EURGBP
現状認識と言うことでバックテスト結果を報告します。
パラメーターはAuto_UTC_Offsetをfalseにした他はデフォルトです。
ブローカー：Fortune Capital Regular demo
資金：10,000ドル
スプレッド：チャートの通り（5pips）
期間　　 トレード数　　勝率　　　利益(pips)　　　　 FP　　　 MDD(pips)
5/15-7/10 52 71.5% 61.6 1.65 69.2(0.69%)

スプレッド：MySpreadExecutionによる調整（3pips）
期間　　 トレード数　　勝率　　　利益(pips)　　　　 FP　　　 MDD(pips)
5/15-7/10 59 86.4% 138.5 4.9 42.7(0.42%)

解決しましたので一部を修正します。m(_ _)m
作成者:  gamaushi [ 2009年7月12日(日) 11:45 ]
記事の件名:  Re: Clab_EURGBP
2006.01.02 02:10 - 2009.07.10 の間のフォレックスプレイスでのバックテスト結果です。
パラメータはUTC_OFFSET以外はディフォルトです。

月曜からリアル稼動してみます。
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