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cue
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記事の件名: Re: GoldSpider_USDJPY Posted: 2009年7月09日(木) 14:58 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年7月08日(水) 18:53 記事: 258
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engineeeer様
BT時Auto_UTC_OFFSETをfalseに設定するのに気付かなくてとまどいました。 パラメータ説明をよく読めばよかったですね。
ODL Japanでバックテストを実施しました。 パラメータは下の2つ以外は手を加えていません。 Auto_UTC_OFFSETをfalse UTC_OFFSETを9 (ODLはGMTを使用しているはず)
通貨ペア:USDJPY 期間 5分足 2008.07.09 00:00 - 2009.07.08 23:55
Total net profit -209.68 ------------------------- Gross profit 2014.83 Gross loss -2224.51 --------------------- 何かパラメータが間違っているんでしょうか?
添付ファイルを見るにはパーミッションが必要です
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kimipyon
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記事の件名: Re: GoldSpider_USDJPY Posted: 2009年7月09日(木) 15:18 |
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登録日時: 2009年7月03日(金) 11:10 記事: 21
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>UTC_OFFSETを9 (ODLはGMTを使用しているはず)
ODLはGMT 0 かなと? 違っていたらゴメンナサイ。
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cue
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記事の件名: Re: GoldSpider_USDJPY Posted: 2009年7月09日(木) 15:50 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年7月08日(水) 18:53 記事: 258
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kimipyon さんが書きました: >UTC_OFFSETを9 (ODLはGMTを使用しているはず)
ODLはGMT 0 かなと? 違っていたらゴメンナサイ。 kimipyonさんご指摘ありがとうございます。 ご指摘の通り、UTC_OFFSETを0に設定したところ、 PFが改善されました。 ------------------ engineeeerさん 再度報告します。 今度は直近3か月の結果です。 ------------------ 通貨ペア :USDJPY 期間 :2009.04.09 - 2009.07.09 パラメーター :Auto_UTC_OFFSET=false UTC_OFFSET=0 ------------------ Total net profit :186.38 Gross profit :429.58 Gross loss :-243.20 Profit factor :1.77 ------------------
添付ファイルを見るにはパーミッションが必要です
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zonokazu
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記事の件名: Re: GoldSpider_USDJPY Posted: 2009年7月09日(木) 16:09 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年6月23日(火) 14:10 記事: 6
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engineeeerさん、みなさんこんにちは。 FXDD(5分足)にて、デフォルト値でのフォワードテストを行いましたが、昨日3回エントリーがありました。
07/08 14:07 94.69S → 94.29(+10.61) 07/08 15:34 94.16B → 94.26(+10.61) 07/08 17:58 92.73B → 93.71(-40.55)
現在、2009.1.1~2009.6.30までの期間でOptimizationを実行しているところです。 一度2008.1.1から実行したのですが、3日かかってフリーズしてしまったので、期間を短くして実行しています。PCのパワーが足りないのでしょうか。。。
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初心者sim
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記事の件名: Re: GoldSpider_USDJPY Posted: 2009年7月09日(木) 16:56 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年7月05日(日) 17:33 記事: 25
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自分は今日からInterbank FXでフォワードテストです
今日のフォワードテスト結果です デフォルト値でのフォワードテストを行いましたが3回エントリーがありました。 07/08 21:53 buy 92.68 → 92.77(+ 8.62) 07/09 04:54 sell 93.25 → 93.16(+ 8.59) 07/09 05:47 buy 93.07 → 93.16(+ 8.59)
しょっぱなから3連勝です
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engineeeer
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記事の件名: Re: GoldSpider_USDJPY Posted: 2009年7月09日(木) 17:27 |
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グローバルモデレータ |
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登録日時: 2009年5月28日(木) 15:21 記事: 646 ウェブサイト: http://www.ea-labo.com
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zonokazu さんが書きました: engineeeerさん、みなさんこんにちは。 FXDD(5分足)にて、デフォルト値でのフォワードテストを行いましたが、昨日3回エントリーがありました。
07/08 14:07 94.69S → 94.29(+10.61) 07/08 15:34 94.16B → 94.26(+10.61) 07/08 17:58 92.73B → 93.71(-40.55)
現在、2009.1.1~2009.6.30までの期間でOptimizationを実行しているところです。 一度2008.1.1から実行したのですが、3日かかってフリーズしてしまったので、期間を短くして実行しています。PCのパワーが足りないのでしょうか。。。 このエントリーは妙ですねぇ。というか、ミスレポではないでしょうか?計算が合いません。 時間設定はどうなっていますか?あと、カッコ内は損益額なのでしょうけど、これはロットに依存するのでpipsで書くべきですね。Realの場合は注文ロットで約定の通過率が変わってくるようですが、今回のVerは制限がかかっているのでそれはテストできませんよね。確認のほどよろしくお願い致します。
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fuka
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記事の件名: Re: GoldSpider_USDJPY Posted: 2009年7月09日(木) 17:38 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年6月24日(水) 21:36 記事: 225
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FXCM NYにて本日2回目のトレードがありました。 初回とは違って絶妙な位置でポジションが取れてます。
7/7 23:48 buy 負 -18.24pip 7/9 1:47 buy 勝 10.84pip (時間はサーバー時間)
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schon
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記事の件名: Re: GoldSpider_USDJPY Posted: 2009年7月09日(木) 18:15 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年7月05日(日) 23:10 記事: 93
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皆さん、こんにちは。 engineeeerさん、これだけ書込みが多いと対応が大変ですね^^; ご苦労様です。
ODLとFXDDにて一通り動作確認をしました。 各ブローカーにて動作に問題は無いようです。
直近1年のバックテストで数回ですが両建てとナンピンの動作も確認しました。 時間帯の最適化だけでもなりのパフォーマンスが出そうですね。 その場合トレード回数が少なくなり一日平均が0.7~1回程度でしょうか。 しかし、PFやMD、勝率、ペイオフは非常に良い結果が出ています。
私の個人的な感想ですが、、、。 トレード回数が少ないのが若干不安に感じました。 2~3連敗した場合、取り戻すために時間を要してしまう為です。 カウンター型はリスクが高い分、戻りが早いと安心感があります。 もっとも、回数を増やす分リスクも増えるのでしょうけど、、。
また、狙った時間外の直近一年の成績はマイナスに転じてしまいました。 動きを見る限りトリガーは問題無さそうなのですが 微妙にフィルターが間にあってない様な印象を受けました。 これも私としてはわずかですが不安要素の一つです。 クロス円の場合、同軸通貨と動きが微妙に違うように私は思っています。 つまりクロス円の場合「24時間で稼動し、どの時間もそこそこ勝てる」。 だけど「時間を特定すればもっと安全に勝てる」方が安心感があります。
あとは、ナンピンに入るタイミングがちょっと怖いなと感じたくらいです。 これはロジックが分からないのでナンピンが怖いのだと思います。
以上、生意気かとは思ったのですが正直に感じた事を書きました。 ですが、現時点でその辺の商用EAよりも優れているとも思います。 でも、まだまだ強くなりそうで検証がとても楽しいです。
また、私には見えていない指標があるだろうと思います。 パラ設定で解決出来る事のようであればスルーして下さい。
次のEAの公開を楽しみに待ってます。 長文となり失礼しました。
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Catherine
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記事の件名: Re: GoldSpider_USDJPY Posted: 2009年7月09日(木) 18:27 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年7月05日(日) 11:34 記事: 805
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添付のstatementグラフは1月1日から本日までを昨日分析した時間帯フィルタを使って固定ロットでバックテストしたものです。 ドル円でそれほど大きくないSL設定でこのエクティカーブは素晴らしいと思います。
次に曜日ごと分析について投稿します(画像が一度に2個貼れないようですのですいません)。
添付ファイルを見るにはパーミッションが必要です
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Catherine
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記事の件名: Re: GoldSpider_USDJPY Posted: 2009年7月09日(木) 18:29 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年7月05日(日) 11:34 記事: 805
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このグラフは同じく1月1日から本日までを曜日ごとで計算したものです。 4月からだと木曜日はマイナスになります。トレード数だけで見ますと、月曜日10,火曜日30,水曜日22、木曜日16,金曜日3となりました。
時間帯フィルタをかけてみますと、火曜日と水曜日が勝率及び利益が非常に安定しているという感じですが、サンプル数が80しかありませんので統計的に見て決定打というほどではないと思われます。
BTの期間については、いつ頃からの相場が現在の相場に近いのかわかりませんが、もっと長期でやってみてこのEAが得意な相場がいつからなのかを次は分析してみたいと思います。 仕事柄検証がのろまですいません(汗)。
添付ファイルを見るにはパーミッションが必要です
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