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バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=41&t=382 |
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作成者: | inumart [ 2011年1月24日(月) 09:20 ] |
記事の件名: | Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) |
Catherine さんが書きました: プロキシサーバーを使用するにチェックするとこの問題を回避できますよ。 その際にサーバー欄は適当な文字を入れておかないといけません(ポート番号など)。 試してみてくださいね。 Catherine様 おおおぉ! 帰ったら試してみます! ありがとうございます。 |
作成者: | inumart [ 2011年1月25日(火) 00:36 ] |
記事の件名: | Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) |
inumart さんが書きました: Catherine さんが書きました: プロキシサーバーを使用するにチェックするとこの問題を回避できますよ。 その際にサーバー欄は適当な文字を入れておかないといけません(ポート番号など)。 試してみてくださいね。 Catherine様 おおおぉ! 帰ったら試してみます! ありがとうございます。 Catherine様 お陰さまで希望通りの動きしてくれました。 ありがとうございました! プロキシサーバ使って、そして(出鱈目なID/PASSで)ログインすると、 不通にはなりますが、その後のMT4起動ではログインウィンドウが開かなくなりますね。 BT専用terminalとしては便利ですね。 |
作成者: | inumart [ 2011年1月26日(水) 02:19 ] |
記事の件名: | Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) |
連続自動最適化中のinumartです。 14個のパラメータを3回に分けて最適化しています。 現在第1回目の最適化中。 Deposit: $10,000 Currency: USD Term: 半年 PFが最大のパラメータを第2回目のパラメータとして選びますが、 PF最大値35、でもトレード8回。$100 このままだとコイツのパラメータが採用されてまう。 利益額1位はPF1.42でトレード73回。($126) どっちを第2回目のパラメータとして採用したいかっつったら、 後者を選びたい。。 とりあえず第1回目は続行しますが、終わった時点で終了して、 次回最適化パラメータに利益額を優先して選ぶか、 または臨機応変に優先順位を変えるようにPerlプログラム組み替えたいと思いました。 |
作成者: | Catherine [ 2011年2月28日(月) 09:46 ] |
記事の件名: | Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) |
faiさんのブログで面白いツールが紹介されていましたので早速使ってみました。 複数のEAのバックテスト結果をマージする。 http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20110227/1298787824 パンデミックのような複数ペアで稼働させるEAのバックテストを統合したとき、どんな資産曲線になって、どのくらいDDするか?をリスク設定するのはとても大切だと思うのです。 これは無料ですし、結果表示も慣れ親しんだStrategyTesterReportと同じなので見やすいです。 http://www.mqlsoft.com/download/reportmanager 昨年約1年を現在私がライブフォワードをしているリスクを含むパラメータ設定で18通貨を朝スキャルタイムスプレッドの平均値で固定してFXCMライブデータ(ATC)でバックテストをしてみました。 こんな感じで重複ペアの資産曲線を一気に作成できて、MaxDD等も簡単に調べることができます。有用ツールと思いました。 |
作成者: | くろくまくん [ 2011年3月06日(日) 18:02 ] |
記事の件名: | Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) |
昨年11月までのバックテストと、今年1月から3月までのフォワードテストの結果を見直しました。 パラメーターは、ブローカー間でほぼ同一で走らせた結果、ブローカー間での差よりも通貨ペアでの差が顕著に出ました(当り前ですね ) またECNのほうがスプレッドが小さいので成績がよいかと思われましたが、非ECNのほうが成績がよさそうな結果となりました。 またバックテストとフォワードテストの結果とがかなり差が出るペアもありました。このペアはあまり向いていないのかもしれないと思い、しばらくはずしてみることにしました。 また、早朝スキャル以外の時間も使えそうな印象を持ちました。 バックテスト、フォワードテストを添付いたします。参考になれば幸いです。 |
作成者: | ネクサス [ 2011年3月06日(日) 18:34 ] |
記事の件名: | Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) |
くろくまくん、こんばんは。 レポートDLさせて頂きました。 いつもながら、詳細なものをあがとうございました 参考にさせていただきます |
作成者: | Catherine [ 2011年3月08日(火) 16:49 ] |
記事の件名: | Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) |
くろくまくん さんが書きました: 昨年11月までのバックテストと、今年1月から3月までのフォワードテストの結果を見直しました。 バックテスト、フォワードテストを添付いたします。参考になれば幸いです。 遅ればせながら、DLさせていただきました。感謝です。 見ますと、ブローカー間の差も結構ありますね。 かといってひとつの通貨で良いブローカーが他通貨で良いとは限らず・・ 大変興味深い結果です。通貨ペア毎にブローカーを変えるといいのかもしれませんが、なかなか分析とFTを含めると難しいですね(苦笑)。 |
作成者: | rocky [ 2011年3月08日(火) 21:47 ] |
記事の件名: | Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) |
くろくまくん さん いつも、レポートありがとうございます。 ブローカーによる違いもあり、とても参考になります 感謝します。 |
作成者: | tranquilo [ 2011年3月09日(水) 14:23 ] |
記事の件名: | Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) |
くろくまさん 拝見させていただきました。 ありがとうございます。 |
作成者: | くろくまくん [ 2011年7月17日(日) 21:38 ] |
記事の件名: | Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) |
今の相場が以前とどのように違うのか5通貨でバックテストしてみました。 デフォルト設定と、現在使用中の設定で。 デフォルト設定の結果について添付いたします。皆さんのお役にたてれば幸いです。 |
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