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バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=41&t=382 |
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作成者: | レフィン [ 2012年7月07日(土) 00:10 ] |
記事の件名: | Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) |
獅子太郎さん 今年に入ってバックテスト、パラメーター見直しを怠っていたため去年の利益から伸び悩み、若干削られている上半期・・・ このバックテストからは勇気を頂きました 自分の怠慢にも反省 |
作成者: | 獅子太郎 [ 2012年7月07日(土) 19:21 ] |
記事の件名: | Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) |
レフィン さんが書きました: 獅子太郎さん 今年に入ってバックテスト、パラメーター見直しを怠っていたため去年の利益から伸び悩み、若干削られている上半期・・・ このバックテストからは勇気を頂きました 自分の怠慢にも反省 レフィン さん こんばんわ。 フォーラムは研究員の方がメインになりますから、Pandeeeemic2の成績が 芳しくないと、どうしても盛り上がりに欠けてしまいます。 早朝スキャルは数年前の様な、簡単に勝てる容易なトレードでは無いと思います。 手法自体が知れ渡ったという面もありますが、各国の政治的要因によっても 変わってくるので、勝つ為には人並み以上に研究することが大事ですね。 私の公開したデータで一人でもやる気を出してくれる方んが増えれば嬉しいです。 |
作成者: | 獅子太郎 [ 2012年10月25日(木) 18:20 ] |
記事の件名: | Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) |
皆様、お疲れ様です。 Pandeeeemic2の話題が盛り上がりませんが、検証されているでしょうか。 先日に予告していましたが、Pandeeeemic2の新しいパラメーターを開発しました。 今回のポートフォリオは今までのものと通貨はほぼ一緒ですが、取引時間帯が違います。 今までのポートフォリオと併用することで最大限の効果を発揮するように考えました。 複合バックテストの結果は以下のような形です。 売買通貨:AUDUSD/AUDCHF/AUDNZD/CADCHF/EURAUD/EURCAD/EURGBP/EURNZD バックテスト期間:2011.05.05 03:04 - 2012.10.11 08:28 この第2システムは早朝取引の第1システムと相関性を下げるために ほとんどのパラメーターは朝スキャ以外の時間帯で構成しています。 早朝以外の時間帯でPandeeeemic2を使うのは難しい印象ですが、 研究・分析次第ではこの位のパラメーターは作れると言う事ですね。 今週よりこの第2システムも並列して運用をスタートさせましたので 売買報告も一緒に行っていくつもりです。 2つのポートフォリオを併用することでより安定した収益を期待しています。 |
作成者: | 獅子太郎 [ 2012年10月30日(火) 19:14 ] |
記事の件名: | Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) |
皆様 お疲れ様です。 NYは台風の影響で大変なことになっていますね。 CNSのNYサーバーを借りていますが、こんな状態で止まらないのは流石だと思います。 取引所とは違ってFXは止まってくれないので非常にありがたいです。 さて、本題ですが先日に開発した第2システムに続き、優位性が確認できた 残りの時間帯を使った第3システムを完成させました。 第3システム及び第1~3の複合バックテスト結果をアップします。 第1~3のシステムを併用すると、ほぼ24時間途切れの無いようなトレードタイムになります。 実際にポジションを持ち続けるとは限りませんが、有効性が証明されれば、 朝スキャとしてしか使わなかったPandeeeemic2が大きく進歩すると思います。 今週よりこの第3システムも稼働させ、売買報告させていただきます。 あとは使える通貨をもう少し開拓するのもありですね。 さらなるパラメーターの開発を地道に続けていこうと考えています。 |
作成者: | 獅子太郎 [ 2012年11月05日(月) 19:55 ] |
記事の件名: | Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) |
皆様、お疲れ様です。 私の方は相変わらず、Pandeeeemic2の研究を続けています。 今週から新たにEURUSDを売買する3つのパラメーターを追加しました。 取引時間が異なる3つのパラメーターによる時間分散の戦略モデルです。 今週よりこのパラメーターを追加して運用していきます。 EURUSDの複合バックテスト結果と全ての複合バックテスト結果をアップします。 詳しくはブログに書いているので興味のある方はご覧ください。 http://metatrader.sblog.jp/e_ea-trade294.html |
作成者: | 獅子太郎 [ 2012年12月16日(日) 19:20 ] |
記事の件名: | Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) |
古くなったパラメーターの最適化と新たな通貨ペアを取引対象に加えてみました。 全部で33個ものシステム、正直言ってかなり重くなってます。(笑) システム数、通貨数も増加させながら最大ドローダウンは減少される事に成功しています。 今週からこのバックテスト結果に基づいた運用をスタートさせます。 うまく機能してくれると良いのですが。 |
作成者: | Catherine [ 2012年12月16日(日) 19:33 ] |
記事の件名: | Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) |
獅子太郎 さんが書きました: 古くなったパラメーターの最適化と新たな通貨ペアを取引対象に加えてみました。 全部で33個ものシステム、正直言ってかなり重くなってます。(笑) システム数、通貨数も増加させながら最大ドローダウンは減少される事に成功しています。 今週からこのバックテスト結果に基づいた運用をスタートさせます。 うまく機能してくれると良いのですが。 こんにちは、獅子太郎さん 通知がきましたので、たまには書き込みしなきゃ!(*´∀`*) とやってきました(笑)。 どうも最近のPandeeeemicは最適化してもなかなかライブで成果を出せないみたいですね・・。 相場的に各通貨のボラティリティが小さいので、これはスキャルEA全般に言えることなのかもしれません。 私的には今の相場で最適化するのはPandeeeemicとしてはどうしても取引数が減少するので、カーブフィッティング傾向に陥る可能性を否めない気がいたします・・。 どちらかというと、最適化自体は取引数が確保できる時期にあわせておいて、そういう相場環境になるまではフィルタを駆使して取引数を絞る方向にしたほうがいいのではないかなと思っています。 とくにこれから年末に向けてはチョッピーな動きが多くなるとも思いますので、私自身は控えめに行きたいと考えています(/ω\) |
作成者: | 獅子太郎 [ 2012年12月17日(月) 19:57 ] |
記事の件名: | Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) |
Catherine さんが書きました: どうも最近のPandeeeemicは最適化してもなかなかライブで成果を出せないみたいですね・・。 相場的に各通貨のボラティリティが小さいので、これはスキャルEA全般に言えることなのかもしれません。 私的には今の相場で最適化するのはPandeeeemicとしてはどうしても取引数が減少するので、カーブフィッティング傾向に陥る可能性を否めない気がいたします・・。 どちらかというと、最適化自体は取引数が確保できる時期にあわせておいて、そういう相場環境になるまではフィルタを駆使して取引数を絞る方向にしたほうがいいのではないかなと思っています。 とくにこれから年末に向けてはチョッピーな動きが多くなるとも思いますので、私自身は控えめに行きたいと考えています(/ω\) Catherineさん レスをありがとうございます。 そうですねー、直近の相場は特にボラティリティが低いので あまり直近を重視し過ぎるのも問題かもしれません。 バックテストは昨年5月~のものですが、ATRフィルターを使い 最適化をすると今年の売買はかなり減少してしまいます。 バックテストはあまり短すぎるのも良くないですが、長すぎても 現在の相場に合わない事が多いので判断が難しい所ですね。 今年はあと僅かなので今週一杯、通常トレードしたら休むか ロットを減らして様子見にして来年に備える予定です。 |
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