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通常研究室
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ページ 16

作成者:  engineeeer [ 2010年1月03日(日) 00:03 ]
記事の件名:  通常研究室

FORUMやトピックを整理いたしました。
このトピックの他に、バックテスト報告、トレード結果報告、アイデア・新機能に関して、とそれぞれトピックを立てていますので分けてご利用下さい。

作成者:  KEISHO_MAN [ 2010年1月13日(水) 19:55 ]
記事の件名:  Re: 通常研究室

ここに書き込みしていいかどうか迷いましたが、とりあえず

Pandeeeemic を運用するにあたって、多通貨対応ですので多通貨運用でリスク分散(その他のEAや裁量でもいえますが・・・)するのがベストだと思います
リスク分散するための指針が「相関係数」になると思うのですが、相関係数を求めるにあたって、その期間をどうするのがベストなのかと悩んでいます。

当方は過去1年(2009.1.1~2009.12.31)を目安にしました

期間が短いのは当てにはならないと思いますが、期間が長ければ長いほどいいものなのでしょうか?

みなさんの意見がきいてみたいです。

作成者:  兵庫のひろ [ 2010年1月13日(水) 23:19 ]
記事の件名:  Re: 通常研究室

engineeeer師匠、 KEISHO_MAN先輩 お疲れ様です。

KEISHO_MAN さんが書きました:
ここに書き込みしていいかどうか迷いましたが、とりあえず
Pandeeeemic を運用するにあたって、多通貨対応ですので多通貨運用でリスク分散(その他のEAや裁量でもいえますが・・・)するのがベストだと思います
リスク分散するための指針が「相関係数」になると思うのですが、相関係数を求めるにあたって、その期間をどうするのがベストなのかと悩んでいます。
当方は過去1年(2009.1.1~2009.12.31)を目安にしました
期間が短いのは当てにはならないと思いますが、期間が長ければ長いほどいいものなのでしょうか?
みなさんの意見がきいてみたいです。


私は、難しいこと余り解らないのですが ”リスク分散するための指針が「相関係数」” これってBTとかする期間がやはり重要なのでしょうか?
 私の思うに通貨では、無いのでしょうか??
ドル 相対するのは、 ユーロ  
   連動するのが 香港ドル
非難通貨戦争? スイスフラン てなこと、本で書いてありましたが、こういった組み合わせでリスク分散する って事なのではないでしょうか?
 その中で通貨決めてのパラメーター決めのためのBTの期間なら話わかりますがどうでしょう?
 私は、こんな感じに思っています。?皆様先輩方は、どうでしょうか?
engineeeer師匠は、どういった考え方です?

作成者:  KEISHO_MAN [ 2010年1月14日(木) 08:21 ]
記事の件名:  Re: 通常研究室

兵庫のひろ研究員

レスありがとうございます。

兵庫のひろ さんが書きました:
 私の思うに通貨では、無いのでしょうか??
ドル 相対するのは、 ユーロ  
   連動するのが 香港ドル
非難通貨戦争? スイスフラン てなこと、本で書いてありましたが、こういった組み合わせでリスク分散する って事なのではないでしょうか?


その相対するか連動するかを求めたものが相関係数だと思いますが、違うのかな?
連動=相関係数が1に近い
相対=相関係数がー1に近い
無関係=相関係数が0に近い
といった具合です。
兵庫のひろ研究員が書かれたように、必ずドルが上がればユーロがさがるものなのでしょうか?
期間によって連動したり相対する動きになったりすると思いますがいかがでしょうか?

作成者:  兵庫のひろ [ 2010年1月14日(木) 18:19 ]
記事の件名:  Re: 通常研究室

KEISHO_MAN お疲れ様です。
KEISHO_MAN さんが書きました:
その相対するか連動するかを求めたものが相関係数だと思いますが、違うのかな?
連動=相関係数が1に近い
相対=相関係数がー1に近い
無関係=相関係数が0に近い
といった具合です。
兵庫のひろ研究員が書かれたように、必ずドルが上がればユーロがさがるものなのでしょうか?
期間によって連動したり相対する動きになったりすると思いますがいかがでしょうか?


必ずドルが上がればユーロがさがるものなのでしょうか?
どうでしょうか? 必ずといえる事はどの通貨に対しても無いのではないでしょうか?
私の場合は、初心者で今まさにここのフォーラムで乗ってることこそが勉強です。本も読んでは、いますがもう1つピンと来ないです。
 ですので、必ずかっていわれると実際にBTもデモトレもしていないので解らないのが事実です。
ただ、本の中で書いていた事を書きましたが(読んだ本が正当かどうかまでわからんですが)一般的なことなのでないでしょか?
1-2年ぐらいでの事で本に書かないと思うのですがどうでしょう?
 南アフリカランドって高金利ですよね、たしか でもこれが、ずーっと続くかどうか解らないですし、ただ今までを見ても高いですし、
他の通貨よりも高いから高金利なのでは、無いでしょうか?
 こういった事を踏まえてでは、期間は、といわれると悩みます。
でも、リスク分散をしている通貨の組み合わせって皆さんの聞きたいです。
私は、・ドル円 ・ドルフラン ・ユロドル ・ユロフラン 位でリアル今やっています。 
 でも、EAのみなので実際リスク分散になっているのかわかりません。
相対する通貨を探して取引してもEAが、その様に動いてくれるのかどうか?
謎です。だから、BTの期間が気になるのですね。 :o
 むぅ、もっと勉強しますです。

作成者:  KEISHO_MAN [ 2010年1月14日(木) 21:03 ]
記事の件名:  Re: 通常研究室

兵庫のひろ 研究員

取り急ぎ、気になる点だけ

BTと書かれていますが、BTとは何に対するBTという意味なのですか?
BTとはバックテストのことだと思いますが。

相関を求めることは移動平均の値を求める事と同じで、バックテストではありません。

リスク分散については、
http://www.ea-labo.com/support/viewtopic.php?f=41&t=382
でいろいろ話がでていますので参考にしてください。

作成者:  兵庫のひろ [ 2010年1月14日(木) 22:34 ]
記事の件名:  Re: 通常研究室

KEISHO_MAN先輩   お疲れ様です。
即レス、ありがとうございます。
KEISHO_MAN さんが書きました:
兵庫のひろ 研究員
取り急ぎ、気になる点だけ
BTと書かれていますが、BTとは何に対するBTという意味なのですか?
BTとはバックテストのことだと思いますが。
相関を求めることは移動平均の値を求める事と同じで、バックテストではありません。
リスク分散については、
http://www.ea-labo.com/support/viewtopic.php?f=41&t=382
でいろいろ話がでていますので参考にしてください。

一応総て見てますが。
viewtopic.php?f=41&t=382&start=110#p3065
viewtopic.php?f=41&t=382&start=110#p3076
この辺も特にまた、じっくりと見ました。やっぱ、よくわかりません。すみません。
図の中の橙色0.5以上のペアがいいのかそれとも-1.00に近いペアがいいのか、正直わからんです。
viewtopic.php?f=41&t=382&start=120#p3078
と同じ考えでした。PF高い組み合わせ活用で1年通して勝ってるならいいかぐらいの考えでした。
viewtopic.php?f=41&t=382&start=70
問題はなんの要素(もちろん組み合わせも可)で相関を求めるか?なんです。
相関を求めることは、これ以上にリスク少なく勝てるって事なのでしょうか?同時DDをほとんどなくすだけなのでしょうか?
 今取引してる色々なペアを決める。バックテストしてみる。リアル運用する。相関を求めていないのでしょうか?リスク分散になってないのでしょうか?
 KEISHO_MAN先輩が、いっておっれる期間が5年でぐぎって出したものと6ヶ月で出したものが同じではないと思いますしそれで悩んでおられるのだと思いますが、例えば高金利スワップ狙い?でいいのかな これも、リスク分散 相関にはならんですか?
余り期間は気にしないほうが初心者(もちろん私のことです)にはおもうのですが。やっぱ一番利益が上がるのがいいとおもうのですが。
ご教授のほどよろしくお願いします。

作成者:  polarB [ 2010年1月20日(水) 21:45 ]
記事の件名:  Re: 通常研究室

お世話になっております。
zero divideエラーについてです。

Forex.com JP(円口座)にてPandeeeemicを複数のMT4上で稼働させているのですが、zero divideエラーが発生してPandeeemicが動作しないMT4と、エラー無く動作するMT4とがあります。

原因を発見するため、チャートバー本数などの設定を見直してみたところ
どうやら"LotsOptimized=True"時のみzero divideエラーが発生するようです。
ただし、LotsOptimized=Trueに設定してもエラーなく動作する場合もあるので確証はないです。

zero divideエラーを無くす解決策がありましたら、ご教授よろしくお願いいたします。


*同じ設定でもAlpariUK(USD口座)ではLotsOptimizedのON/OFFに関わり無く動作しています。

作成者:  engineeeer [ 2010年1月21日(木) 06:28 ]
記事の件名:  Re: 通常研究室

polarB さんが書きました:
お世話になっております。
zero divideエラーについてです。

Forex.com JP(円口座)にてPandeeeemicを複数のMT4上で稼働させているのですが、zero divideエラーが発生してPandeeemicが動作しないMT4と、エラー無く動作するMT4とがあります。

原因を発見するため、チャートバー本数などの設定を見直してみたところ
どうやら"LotsOptimized=True"時のみzero divideエラーが発生するようです。
ただし、LotsOptimized=Trueに設定してもエラーなく動作する場合もあるので確証はないです。

zero divideエラーを無くす解決策がありましたら、ご教授よろしくお願いいたします。


*同じ設定でもAlpariUK(USD口座)ではLotsOptimizedのON/OFFに関わり無く動作しています。

報告ありがとうございます。zero divideは名のごとくある数字を0で割ろうとしているときに起きます。本来、設定で何とかするものではなく、そうならないようにプログラムで条件分岐等を施す必要があります。これから見直してみます。

作成者:  polarB [ 2010年1月23日(土) 10:10 ]
記事の件名:  Re: 通常研究室

お世話になっております。

zero divideエラーについて進展があったので報告させて頂きます。

どうやらMarket infoパネルにUSDJPYを表示していないとダメなようです。なので、
・円口座
・LotsOptimized=True
・Market infoパネルにUSDJPYが表示されていない
以上の条件が全て揃うとzero divideエラーが発生します。
私の環境ではこれを回避することでzero divideエラーは出なくなりました :)

運用負荷軽減の為にMarket infoでHide Allして表示通貨を最小限にしていたことが仇となったようです :oops:

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