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作成者 メッセージ
 記事の件名: バックテストに関して助けてください
 投稿記事 Posted: 2009年10月20日(火) 12:45 
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Hランク
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登録日時: 2009年10月07日(水) 10:25
記事: 38
こんにちは。
Carreraと申します。かなりの初心者ですがどうにも前に進まないので助けてください。

1. GoldSpider_USDJPYでのバックテストを実施すると売買が無くGraph,結果は白紙のままです。BrokerはODLです。
  操作履歴には添付ファイルのコメントが表示されます。

  掲示板を見ながら色々ためしましたが変わりません。ちなみにMACD Sampleに切り替えると結果表示されます。
  Allow DLL imports はチェック済み。
  Auto_UTC_OFFSET=fales
  utc_offset=0

  何か原因がわかるでしょうか?

2. Clab_EURGBPに関してはバックテストの結果は得られます。レポートを、同時に2つ以上のファイルが添付できないので次の返信にて添付します。
  これに関しては問題と感じているのは以下の2点です。

  ・バックテスト終了後、再度スタートボタンを押してバックテストをするとほぼ毎回結果が変わります。理由がわかりますでしょか?
  ・添付レポートの結果が正しいのかどうかかなり不安を感じます。何をもってバックテストの結果が正しいと判断すればいいでしょうか?

  パラメータは1項に記載した部位以外は変更なしです。

  以上宜しくお願いします。


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 記事の件名: Re: バックテストに関して助けてください
 投稿記事 Posted: 2009年10月20日(火) 12:53 
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Hランク
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登録日時: 2009年10月07日(水) 10:25
記事: 38
レポートを添付します。


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 記事の件名: Re: バックテストに関して助けてください
 投稿記事 Posted: 2009年10月20日(火) 16:02 
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Hランク
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登録日時: 2009年7月06日(月) 00:20
記事: 56
ブローカーがodlということは制限が影響しているのではないでしょうか?
以下のトピックが参考になるかもしれません。
viewtopic.php?f=24&t=85
あとバックテストをするたびに結果が変わるのはスプレッドが変わっているからでは?
バックテストのスタートをする瞬間のスプレッドで試行されますので確認してみてください。
↓BidとAskの差です
添付ファイル:
spred.jpg

また自分で(任意の値の)スプレッドを固定することも可能です。
MySpreadExecution
viewtopic.php?f=22&t=22

的を得てるか分かりませんが頑張ってみてください。

その他の可能性が考えられるようでしたら、追加レスよろしくお願い致します。

あとファイルは同時に添付できますよ♪
添付後に新たに「ファイル添付」で出来ます。


添付ファイルを見るにはパーミッションが必要です


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 記事の件名: Re: バックテストに関して助けてください
 投稿記事 Posted: 2009年10月20日(火) 20:04 
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登録日時: 2009年10月07日(水) 10:25
記事: 38
Alltrader-san

返信誠にありがとうございます。
ご紹介いただいたトピは投稿前に見てパラメータを変更して試してみましたがやはりだめでした。これはバックテストに関しても影響するパラなのか不明です。

>バックテストのスタートをする瞬間のスプレッドで試行されますので確認してみてください。

これは勉強になりました。
MySpreadExecutionに関しては知らなかったのでありがたい情報です。一度試してみます。

>あとファイルは同時に添付できますよ♪

そうですか。ご親切にどうもです。

進展はありませんが、121証券のMTでBTするとODLとは逆に、GoldSpider_USDJPYはBTの結果が出ますが、Clab_EURGBPが売買無しとなります。
又何か心当たりがありましたら宜しくお願いします。


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 記事の件名: Re: バックテストに関して助けてください
 投稿記事 Posted: 2009年10月20日(火) 21:46 
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登録日時: 2009年8月07日(金) 09:54
記事: 69
ヒストリーデータがないのでは?
5分足以外の足データも必要になりますが取得されていますか?

フォーラムからの引用ですが・・・

1.1分足のデータが信頼のおけるものであれば、MetaTraderを終了させた状態で、/history/ フォルダ(テスターのではない)内にある、該当通貨ペアの5分足以上のヒストリーデータをすべて削除する。
2.オフラインで立ち上げます。
3.PeriodConverterを利用して(Blog記事参考)、5分足以降の以下のデータを作成する。
http://www.ea-labo.com/2009/06/post-3.php
period_converterで5,15,30,60,240,1440足のデータすべてを作成してください。
EAは5分足用ですが、EA内部ではそれ以外の足のデータを必要としているためそうなるのです。
4.一度再起動する。
5.テスターを走らせる。(パラメータはどうでもよい)

あとおせっかいですが、日本のブローカーはあまりオススメ出来ません。
日本(EAラボラトリーさんのこのフォーラムでも)での使用者も多いFXDD、FXCMなど一度デモ口座を取得してみてはどうでしょう?


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 記事の件名: Re: バックテストに関して助けてください
 投稿記事 Posted: 2009年10月21日(水) 13:00 
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登録日時: 2009年10月07日(水) 10:25
記事: 38
たろさん、

返信ありがとうございます。
ご指摘の件さっそく実施してみましたが変化がありませんのでもう少しいじくってみます。

>あとおせっかいですが、日本のブローカーはあまりオススメ出来ません。
日本(EAラボラトリーさんのこのフォーラムでも)での使用者も多いFXDD、FXCMなど一度デモ口座を取得してみてはどうでしょう?

さっそくFXCMの口座解説しました。ID等が着たらここでも試してみます。

ODL JAPANをしばらく試してみましたが注文を受け付けないとか、チャート配信が止まるなどのトラブルが頻繁に発生しており
とても使えません。

又宜しくお願いします。


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 記事の件名: Re: バックテストに関して助けてください
 投稿記事 Posted: 2009年10月21日(水) 15:37 
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登録日時: 2009年10月07日(水) 10:25
記事: 38
Setファイルの意味をようやく理解したので添付します。
上記記載の項目は実施した上で、添付SetファイルのパラでGoldSpiderのBT実施(ODL)をしても結果は白紙となります。操作履歴にエラーは表示されません。

何か指摘ありましたらお願いいたします。ODLはLots=0.1を1にしないと、

2009.10.21 15:35:26 2009.10.20 21:40 GoldSpider_USDJPY 4.8.0 Beta USDJPY,M5: invalid lots amount for FreeMarginCheck function

というエラーが出るため1に変更してあります。進展ありましたら又記載します。


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 記事の件名: Re: バックテストに関して助けてください
 投稿記事 Posted: 2009年10月21日(水) 16:55 
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登録日時: 2009年7月06日(月) 16:53
記事: 43
Carrera さんが書きました:
Setファイルの意味をようやく理解したので添付します。。


Carreraさん、こんにちは。
上記、ファイルが添付されていないような気がするのですが、私だけでしょうか・・。


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 記事の件名: Re: バックテストに関して助けてください
 投稿記事 Posted: 2009年10月21日(水) 17:21 
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登録日時: 2009年10月07日(水) 10:25
記事: 38
大変失礼しました。

今ファイル添付しようとしたところ、保存したはずのsetファイルが存在しません。再度保存しても同じです。
121証券のMTでも同じ現象です。

Expert Propertiesの ”パラメータ入力” タブの ”save” ボタンで保存しましたがオペレーションに問題あるでしょうか?

質問ばかりで恐縮ですが宜しくお願いします。

(追記)
Setファイル作成できましたので添付します。
理由は不明ですがSetファイルの保存先のフォルダを変更したら保存できました。以前のフォルダには何回やっても保存できません。
他にもSetファイルが作成できないという書き込みがありましたが理解できます。不思議です。


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 記事の件名: Re: バックテストに関して助けてください
 投稿記事 Posted: 2009年10月24日(土) 13:28 
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登録日時: 2009年10月07日(水) 10:25
記事: 38
こんにちは。
仕切りなおしてFXCM BTにて一からやり直してみました。見放されたスレッドになりましたがどなたかコメントいただければ幸いです。

バックテスト一応できましたが結果を見ると?です。データはたろさんのアドバイス通り取得して各分足のデータを1分足より作成しました。
以下のファイルを添付します。

1. Strategy Tester Report: (FIle Name) Report of Clab_EURGBP, Report of GoldSpider_USD
2. ヒストリーチャート一覧
3. 操作履歴: (FIle Name) 操作履歴 for Clab_USDGBP、 動作履歴 for GoldSpider_USDJPY

setファイルは何故か作成できませんでしたのでパラメターを以下に記載します。

Auto_UTC_OFFSET: fales
utc_offset: 1              以外はデフォルトです。

期間はM5。テスターの ”日付と時間を使用” はノーチェックです。

-------------------
ODLでも同じ事をしているのですがODLでBTができない原因は現在も不明です。

上記のような状況ですがコメントをいただきたい項目は、

1. Strategy Tester Report の内容が正しい内容であるか疑問です? USDJPYは取引回数が1回なので明らかにおかしいと思っています。 
2. 正しくない場合原因として推測できるものは何かあるでしょうか?

どなたかコメントお願いします。


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