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| Advanced Statistical Arbitrage V2.5 http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=9&t=1825 |
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| 作成者: | suica [ 2011年7月15日(金) 16:09 ] |
| 記事の件名: | Advanced Statistical Arbitrage V2.5 |
http://www.fxalgotrader.com/Website%20C ... rader.html donnaフォーラムで見つけたEAです。 http://www.donnaforex.com/forum/index.php?topic=3748.0 私の理解では、相関性があるペアのポジションを同時に持ち利益を狙うEAのようです。 いわゆる『さや取り』のようなロジックかと思います。 フォーラムでは、EURUSD と GBPUSD の２つのポジションと EURGBP の単一ポジションを持つことがどう違うの？などという根源的？な疑問もあるようですが、おおむねポジティブな評価のようです。 こういったアービトラージというか裏技的なものは個人的に大好きなので、購入しようかと検討しているところなのですが。。。 どなたか運用なされている方はいませんか？ |
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| 作成者: | fiat7777777 [ 2011年7月15日(金) 22:41 ] |
| 記事の件名: | Re: Advanced Statistical Arbitrage V2.5 |
suica 様 多分似た様なＥＡが幾つか在ると思います。 これそうみたいですよ・・・・ http://www.forex-tsd.com/general-discus ... trage.html ＥＵＲ ＵＳＤ ＪＰＹ らしいですね・・・・・ |
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| 作成者: | taka_ [ 2011年7月16日(土) 11:49 ] |
| 記事の件名: | Re: Advanced Statistical Arbitrage V2.5 |
この手の鞘取り手法は伸びるときは伸びるのでしょうが、 http://www.fxalgotrader.com/Website%20C ... 200511.htm こちらのStatementを見る限りでは、含み損も半端じゃないですね。 ロット数が大きいのも原因ですが、運用には注意が必要ではないでしょうか？ |
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| 作成者: | suica [ 2011年7月16日(土) 14:43 ] |
| 記事の件名: | Re: Advanced Statistical Arbitrage V2.5 |
fiat7777777様 情報ありがとうございます。実は私もTradingsystemforexで、おそらく同様ロジックのEAがあるのを知っています。ただ、設定が難しくて、まだ試すことさえできていませんが。。。 TSDのスレッドを通読してみたいと思います。 taka_さんへ もしかしたらご存知かもしれませんが、数年前にエクセルシートを使ったこの種のトレードをやったことがあります。（有料の情報商材でした。。。） ただいくら相関性、あるいは逆相関性といっても、中短期的には、その相関が崩れてしまうこともかなり多くて、どちらのペアも含み損が拡大して戻りを待っても耐えられず損切りという事態になったことがあります。 それでも、そういった例は稀で、コツコツ稼げればいいのですが、勝率自体も低かったですね。 なお、ステートメントを見ましたが、たとえば下記のポジションは、ユーロドルでマイナス6015という大きな損失に見えます。 しかし、ユーロ円は7800ドルの利益ですから、これはこれで成功しているのだと思います。 エントリーとエクジット時間が同じものは、ひとつのポジションとしてその差で考えたほうが良いですね。 そういった観点でステートメントを眺めると、この期間において成績はロットが大きくてもコツコツといえるのではないでしょうか・・・。 じゃあ、お前購入しろよ。ってところでしょうが、もう少しフォーラムなどの評判を読んだりして様子見をしようかと思っています。。。 2011.05.17 16:06 buy 5.00 eurjpy 115.169 0.000 0.000 2011.05.19 08:58 116.443 0.00 0.00 65.28 7800.54 2011.05.17 16:06 sell 5.00 eurusd 1.41393 0.00000 0.00000 2011.05.19 08:58 1.42596 0.00 0.00 -107.00 -6015.00 |
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| 作成者: | kari [ 2011年7月16日(土) 15:11 ] |
| 記事の件名: | Re: Advanced Statistical Arbitrage V2.5 |
数年前のってこれでしょうか？ http://metavicer2.blog100.fc2.com/blog-entry-169.html サヤ取りのインジまだ無料で配っているかも |
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