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ゆきち
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記事の件名: カーブフィッティング Posted: 2010年5月11日( 火) 22:56 |
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登録日時: 2009年12月23日(水) 22:32 記事: 182 お住まい: この世
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最近思うことが、カーブとカーブでない境界線がわからないですね。 分からないと言うよりほとんどのバックテストはカーブではないのでしょうか? そのストラテジーの根拠は何なのか?わからないまま(憶測の域をでないまま)、バックテストを行いパラメーターを調整することをカーブといわずになんと言うのでしょう? ストラテジーは揺るがぬ根拠ありきと考えますが。
なぜならば、 チャートに穴が開くほど観察し、ある特異点に気づき、それを攻略するための理論武装に説明変数・目的変数を加えてから、それから『これなら勝てるはず』とストラテジーを組み、それのバックテストで右肩上がりとなれば、それは絶対にカーブと言わないでしょう。
カーブについて皆さんの遠慮ない意見をどうぞ!
最後に編集したユーザー ゆきち [ 2010年5月13日(木) 21:48 ], 累計 2 回
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Catherine
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記事の件名: Re: カーブフィッティング Posted: 2010年5月12日( 水) 12:21 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年7月05日(日) 11:34 記事: 805
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ゆきちさん、おっしゃるとおりだと思います。
僕もバックテストで苦労して導き出した(例えば時間帯)がとりあえずベターであると仮定しライブ投入したところでDDするなんて日常茶飯事ですが(苦笑)、それでもそれがしばらく有効であったりすることもあって、難しいところです。
しかし、「憶測の域をでないままバックテストを行いパラメーターを調整した」として、それが1年に10回しかトレードしないEAであればカーブフィッティングなんていくらでもできそうですが、鬼のように1日数十回もポジションを取るEAであればそれは統計的にもカーブフィッティングとはもはや言えないロジックと思います。
しかし先週のような歴史的な変動相場に対しては短期で最適化したところで無意味であろうことは容易に想像もつきます。
僕の考え方ではスキャルEAであるかぎり、先週のような相場やサブプライムショック時の相場期間をあえて除いてなるべく普遍的な時期を選んでバックテストを行ない、そのパラメータを持ってライブ投入する方法しかないのではと思っています(テクニカルを使うEAである以上それが前提だからです)。
そうすればバックテスト上のグラフと違うグラフを描き始めたときに停止して様子見するなどの対処ができると思っています。事実、先週までの相場はパンデミックのバックテストとはあまりに違うカーブを描き始めましたので僕はブローカー検証分を除いて早々に停止していました。 皆さんのライブ結果と自分のデモテストを見る限り、それは自分にとって正しい選択であったと思っています。
もちろん、バックテストの直近結果が普段の相場に近くなってきたならば再開ということになります。
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ゆきち
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記事の件名: Re: カーブフィッティング Posted: 2010年5月12日( 水) 22:32 |
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登録日時: 2009年12月23日(水) 22:32 記事: 182 お住まい: この世
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Catherine さま、早速のご意見ありがとうございます。 なるほどですね。 パラメータ調整だけであったとしても、トレード回数によっては確率論がカーブフィッティングを上塗りしてしまうことはありえるということですね。 ごもっともなご意見です。
レジームは無視できませんので、数の論理で攻めるにはできるだけ期近のデータで大量の取引を行うEAが作れればいいですね。 それか、できるものならレジーム・スイッチでしょうか? 『過去10年に渡って1万回以上の取引!!』などの有料EAを見かけますが、そんな長期にわたられても・・・と思ってしまうのです。
さらにご意見お待ちします。
PS 私もパンデミック・マイクローブともに4月末くらいからデモに切り替えていました。 所長、リアル検証できていませんm(_ _)m ん?またアバター変わりました?
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kuraus
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記事の件名: Re: カーブフィッティング Posted: 2010年5月13日( 木) 10:48 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年7月03日(金) 07:22 記事: 40
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興味あるトピックでしたのでカキコします。 カーブフィッティングは必要不可欠ですが、やりすぎは禁物と思います。 極短期間では成績が良いが、長期間になると悪いといった感じです。 短期間での成績を出し、さらに長期間にてBTを行い勝てるもののみを残す事業仕分け( 笑)が必要なのではないでしょうか? そういったパラメータが強いわけで、短期間での成績をでっち上げて”すごい!”とすることがカーブフィッティングを悪としているような気がします。
そしたら境目はどこか?と言われるとそれは分かりません 誰もこの先相場がどうなるなんてわからないし、あくまでもEAは統計と確率を使って出したプログラムだと思いますので、やがては崩れていきます。なので超長期的に見ると、全てのEAは強フィッティング状態にあるのかもしれませんね(笑
回答になってませんが、以上です。
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ゆきち
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記事の件名: Re: カーブフィッティング Posted: 2010年5月13日( 木) 21:34 |
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登録日時: 2009年12月23日(水) 22:32 記事: 182 お住まい: この世
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kuraus さん、こんにちは。 ご意見ありがとうございます。 私は、カーブとレジームについて議論ができればいいと思いこのスレを建てました。 従いまして反対意見がある場合、はっきり発言しますが喧嘩を売っているわけではありませんので(笑)
カーブフィッティングは適度ならいいとお考えですね。 私とは意見がちょっと違いますね。 私の場合、カーブフィッティングは一切の予知なく入れるべきではないと考えるようになりました。 大切なのは1にも2にもストラテジーと考えます。 ストラテジーのあとにバックテストがついてくるものだ!と。
また、私の場合はデータは近ければ近いほどいいと考えます。 Catherine さんもおっしゃっているトレード回数による統計的担保は必要と考えます。 データが期近であればあるほど長期過去のインパクトを研究し、ストラテジーに対する安全弁全てを盛り込む必要はあると考えます。 それでも万全ではないでしょうが。 さらに、長期のデータで成績の良いものはあまり意味を成さないと考えるようになりました。 なぜなら、レジームという分厚い壁が立ちはだかるからです。 長期になればなるほど幾多のレジームを潜り抜けてきており、それで成績がいいEAならばカーブフィッティング以外の何者でもないからです。
> あくまでもEAは統計と確率を使って出したプログラムだと思いますので・・・ おっしゃるとおりここが全くの味噌で、本当に多変量など統計解析を用いられたものなのか?ただのパラメータ帳尻合わせなのか? 帳尻あわせなら、ただのカーブです^^;
私は既存のEAを使う以上、EA陳腐化対策はレジーム対策しかないと考えます。 だれか、このスレに書きこされた意見に反対や同意の方いらっしゃいませんか?
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sanami
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記事の件名: Re: カーブフィッティング Posted: 2010年5月14日( 金) 14:52 |
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登録日時: 2009年7月06日(月) 16:53 記事: 43
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初心者なので難しい言葉の意味がよくわかりません. .。(|||_ _)ハハ・・・ ゆきちさんの言われる「カーブ」は、最適化という意味の「(カーブ)フィッティング」と、過剰最適化という意味の「オーバーフィッティング」の両方の意味を含んでいますか?
Catherineさんの考えは、統計的に有意な回数のテストを行なうことで、過剰最適化を避けることができるということですよね。これは賛同です。 kurausさんは、短期のテストでは過剰最適化が起きるが、長期のテストでは最適化が起こるとお考えですよね。長期のテスト=回数が多いとみなせば、本質的にCatherineさんに近い意味だと思います。
ゆきち さんが書きました: チャートに穴が開くほど観察し、ある特異点に気づき、それを攻略するための理論武装に説明変数・目的変数を 加えてから、それから『これなら勝てるはず』とストラテジーを組み、それのバックテストで右肩上がりとなれ ば、それは絶対にカーブと言わないでしょう。
この部分がよく分からない点で、どんなストラテジでも最終的には数字に落とし込みますよね。 ○○が80を超えたらエントリーであるとか、初期ストップロスは25pips下に置くとか決める時、 75よりも80が良い、20pipsより25pipsが良いと判断するのは、カーブフィッティングではないのですか?
それから、レジームとは何でしょうか? (;^_^A アセアセ・・・ レジームが「相場の状態」という意味であれば、 例えば、特定時間帯に取引するEAは、 時間帯レジームによるレジームスイッチングモデル と考えられますか? あるいは、OTTKFilterのようなインジケータでトレード期間をフィルタリングするのも、 レジームスイッチングモデル でしょうか?スイッチといっても、オン・オフだけですけど。
議論の前に、言葉の意味を正確に把握したくて投稿させて頂きました。
P.S. Catherineさんのアイコンが素適すぎます 
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adhoc
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記事の件名: Re: カーブフィッティング Posted: 2010年5月15日( 土) 01:23 |
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Hランク |
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登録日時: 2010年4月22日(木) 01:14 記事: 22
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面白い議論をされていますね。 参加させてください。 例えば、市場の状態を ・トレンドあり、ボラティリティ高い(今のユーロドルのような…) ・トレンドあり、ボラティリティ低い ・トレンドなし、ボラティリティ高い ・トレンドなし、ボラティリティ低い などに分類し、それぞれに合ったEAなりパラメータを使えばレジーム対策ということになるのでしょうか? トレンドの有無をフィルタとして使うだけで対策になるかも。 それから、パラメータを増やしすぎると、カーブに陥りやすいと思います。 いくら取引回数が多くても、すべてのパラメータが統計的に有意な回数だけ使われているかを分析しないと。。。 私は、パラメータを変えずに複数の通貨ペアで使えるEAが好きです。 なんか、よりロバストな気がするので 
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ゆきち
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記事の件名: Re: カーブフィッティング Posted: 2010年5月15日( 土) 13:51 |
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登録日時: 2009年12月23日(水) 22:32 記事: 182 お住まい: この世
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sanami さん、adhoc さん、こんにちは。 反応していただいてうれしいです ^^/
まず私は聖杯伝説を信じておらず、『すべての投資モデルはいずれ陳腐化する』と思っています。 それは、その手法が広まるからなのか?ただ単に時代が変わったのか?それは分かりません。 また、それらの投資モデルは、あるひと工夫で陳腐化が先延ばしになるということも含んでいます。 それを前提としてお話します。
まず、私のイメージするレジームですが、例えば、100の投資モデルがあるとします。 その投資モデルは、スキャやトレンドフォローなど組み合わせでも構わないし、すべてスキャでも構いません。 また、トレード期間に時間的制約は考慮していません。 統計解析の究極は未来予測であるならば、その100のモデルの期待値(勝率?)を未来予測し、期待値の高い順でポートフォリオを組むのがレジームスイッチと考えています。 また、相場を分類することが先に来るのでなく、先に戦略を吸い上げ、その後の分析でレジームが勝手に分かれるというイメージでしょうか。 これはレジームスイッチというよりポートフォリオとした方が正解なのかもしれません。 ただ、ひとつのシステムではいずれ来る陳腐化、また、陳腐化の後に来るかもしれない有効性、これを一つの時代(レジーム)ととらえられることから、レージーム対策としました ^^;
説明変数に何を持ってくるか?など、具体的手法はおぼろげながらしかイメージできていません(MQLも勉強中でして^^;)が、私のトレードは天涯孤独なので、これを建設的に時には喧嘩をしながら議論できる場があったらいいなと思っています。
> 最適化という意味の「(カーブ)フィッティング」と、過剰最適化という意味の「オーバーフィッティング」の両方の意味を含んでいますか? そう考えております。 > 75よりも80が良い、20pipsより25pipsが良いと判断するのは、カーブフィッティングではないのですか? おっしゃる通りです。
このトピックを建てたときに、『EAラボ参加者および所長をすべて敵に回す可能性が高い・・・。』と考えました。 しかし、新風が吹けば・・・とおもいあえて書き込みいたしました。 誰かが作成したEAを第3者が使用すれば、それはカーブです。 なぜなら、そのパラメータ調整の根拠となる戦略が最初に存在しないからです。 『じゃぁ、使用するな!』との声も聞こえてきそうですが、その辺の弁明はこのレス以外で説明します ^^;
PS adhoc さん。 ロバスト性・・・初めて知った単語です。 勉強になりますm(_ _)m
最後に編集したユーザー ゆきち [ 2010年5月15日(土) 14:31 ], 累計 1 回
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Catherine
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記事の件名: Re: カーブフィッティング Posted: 2010年5月15日( 土) 14:26 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年7月05日(日) 11:34 記事: 805
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ゆきちさん、みなさん。 いろいろなEAのカーブフィッティングの定義についての考えがありますよね。 きっと「これだ!」という正答は存在しなくて、それぞれが複雑に関与しているので無理もないかと思います。 ところで、ゆきちさんに僕からの質問です。 このトピを見たとき、「カーブフィッティング」の考え方?についてのご意見募集かなと思っておりましたが、「新風が吹けば・・・」のところでもしかしたら違うかも?と思っております。何か議論の行き着く先についてEAのロジックのアイデア?とか何かの考えがあると思われますが、よろしければ教えてください。 もしかして僕だけがわかっていない可能性もありますけど( 汗)。 
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ゆきち
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記事の件名: Re: カーブフィッティング Posted: 2010年5月15日( 土) 16:35 |
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登録日時: 2009年12月23日(水) 22:32 記事: 182 お住まい: この世
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Catherine さん、こんにちは。 > 何か議論の行き着く先に・・・ 奥歯に物が挟まったような言い回しで申し訳ありませんm( _ _)m ズバリの質問でドギマギします(笑)。
話はそれますが、このEAラボに参謀本部があったらな・・・と、いつしか考えるようになりました。 その参謀入りできる条件は厳しくほんの数名で、線形・非線形モデルを司れる方や、C言語などプログラム言語に明るい方などで構成され、高度なアイデアや生のコードを公開し討論できるクローズドな場です。
> EAのロジックのアイデア?とか何かの考えがあると思われます。 私はまだまだ、参謀入りする資格はありませんが、初歩的線形モデルを応用したアイデアはあります。 しかし、ここは公過ぎるので発言できないでいます。
私は、レジームが存在する以上カーブを入れることは一切駄目なのでは?と思っていますが、当然、既存のEAをうまく使い分け利益を弾き出す方もいらっしゃるでしょうし、私の考えには全く参考に値しないという方もいらっしゃるでしょう。。 http://www.ea-labo.com/blog/2010/05/pandeeeemic-3.php にもありますように、所長もEAラボの将来について悩んでおられるようでしたので、ゲリラ的な発言でしたが『そもそもカーブとは?』という皆さんが参加しやすい議論の中から問題定義を・・・と思い切りました・・・つもりが、読み返せば押し付けばかりで議論になっていませんね ^^; 相場というのは突きつめていけば、パターン認識モデルだけでは限界があると考えており、私にとって、より上部構造への目標は何か?と考え、迷惑な話ですがEAラボの存在とオーバーラップさせてみました。
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