おはようございます。
yanaと申します。
アービトラージEAに興味を持ち、こちらのフォーラムを参考にさせてもらってました。
正規版は手に入りませんでしたのでデモ版のみの検証ですが、いろいろ改良(改悪?)してわかってきました。
このEA、とにかくブローカーの約定能力にかかっています。join様・takahashi様の仰る通りです。
一発で約定できなければ通常もリバースも関係ありません。スベった時点で価格は変わっているのですから。
約定能力が低いブローカーでも一日に何度かは一発で約定しますから、そのチャンスを拾えるかどうかですね。
あとスプレッドは3以上になると設定にもよりますが取引回数がかなり減ります。これもjoin様の仰る通りですね。
アベレージにもよりますが、gapが大きくなりすぎてもあまりよろしくないようです。
変動スプレッドなら、スプレッドが大きくなった場合は動かなくするようにした方が良いかもしれません。
で、その改悪版をデモしてみたのですが・・・。
このEAはデモの結果は当てにならないとはいえ・・・。
これの10分の1で良いから取れたらブローカーから止められるかな
