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engineeeer
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月15日( 火) 00:10 |
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グローバルモデレータ |
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登録日時: 2009年5月28日(木) 15:21 記事: 646 ウェブサイト: http://www.ea-labo.com
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han さんが書きました: ***** HiddenTakeProfit = 4で (現在の売値)-(オーダー時の買値)=4pipsのとき、 決済される ***** こととなります。これを以下の条件を満たすように変更したフィルターは作成可能でしょうか? トレーリングストップみたいなものです。 ***** (現在の売値)-(オーダー時の買値)=4pipsのとき、 TP' = ((現在の売値) +2) pipsに変更、かつ SL' = ((現在の売値) -1) pipsに変更。 ここでTick更新後の売値を(次の売値)とする。このとき、以下のA-Dのように場合分け処理する。 A. (次の売値) - (現在の売値) >= 2 pips のとき、TP'により決済する。 B. (次の売値) - (現在の売値) <= -1 pips のとき、SL'により決済する。 C. (次の売値) - (現在の売値) = 1 pips のとき、 TP' = ((次の売値) +2) pipsに変更、かつ SL' = ((次の売値) -1) pipsに変更。 D.(次の売値)-(現在の売値) = 0 のとき、何も変更しない。 (但しSL'は MarketInfo(Symbol(), STOPLEVEL)以上でなければならないので、1pipsの変更を ブローカーは受け付けない。よってEAの関数内部で処理することとする。) ***** 場合分けの部分がややこしく見えますが、 要は、指定 VirtualTPに達したら、 TPをさらに2pips、SLを-1pipsに設定して(EA内部監視)随時トレールを行うということでよろしいですね? 現在、非公開の決済エンジンの一つにTP減衰エンジンみたいなものがありますが、それとの競合がありますので考えながらやってみましょう。しばしお待ちを!
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alex
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月15日( 火) 00:29 |
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登録日時: 2009年7月10日(金) 00:36 記事: 61
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昨日のUSDJPYに続いてEURCHFのベストセッティングを求めてみました。 この検証でもやはりキャサリン様のツールがかなり活躍しましたのでお礼申し上げますm( _ _)m
検証ブローカー:FXDD(GMT+3) スプレッド:4固定 検証期間:2009/3/1~9/12の約半年
まずは完全デフォルトでのバックテストです。添付ファイル: 175.jpg はじめのSLが響いたせいもありPF1.75です。 時間別で見ると添付ファイル: 175pf.jpg 22~23時でのlossが大きくなり添付ファイル: 175pro.jpg 当然PFもその時間帯が下がっています。 曜日別だと月曜日の成績が悪いですね。添付ファイル: 175dow.jpg しかし設定をごっそり変えるとかなり改善されます! ⇒次記事に続きますので少々お待ちを 
添付ファイルを見るにはパーミッションが必要です
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alex
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月15日( 火) 00:53 |
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登録日時: 2009年7月10日(金) 00:36 記事: 61
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↑前記事の続きです↑ 全ての時間帯トレードでバックテストしたところ去年では比較的とれなかった時間帯でも勝っているところがありましたのでその時間もトレード対象に加え、StartDayOfTheWeekも「0」にし、TPを「5」、HTPを「8」(set参照)にすると・・・ 添付ファイル: 326.jpg PF3. 26まで上昇しました。 時間別で見ると添付ファイル: 326pf.jpg 今までトレード時間外だった2~8時(UTC)でも好成績になり添付ファイル: 326pro.jpg PFでも全ての時間で結果を出しています。 曜日で見ると添付ファイル: 326dow.jpg デフォルトでは成績が悪かった月曜日もきちんと結果が出ました。
ここで重要なのは「バックテストに合わせて良い結果の出る設定を求めた」という事でこれからの動きは不測?予測不可能?ということです。 なのでこのような検証は絶えずやっていかないと相場の動きに対応した良い成績が残せない、と考えます。 このように考えた点としてはデフォルトのグラフ(前記事)の最後の部分はキレイな右肩上がりでのフィニッシュですが無理やりPF3.26にした設定では最後の部分がグラグラしてきています。 自分なりの推測をすると・・・ ・該当トレード時間での取引量が増え相場の動きが変わってきている ・世界的に目を向けている通貨が変化してきてそれが影響している(こちらも取引量ですが) こういったことを考えると(先日ドル円トピでも書きましたが)あまりの長期の過去バックテストはもしかしたらリアルタイムの参考にはさほどならない?とも思ってしまいます。 直近3ヶ月程度のバックテストがいいんですかね。
とりあえずこのPF3.26の設定でフォワードテスト始めますのでまた報告させて頂きます。
添付ファイルを見るにはパーミッションが必要です
最後に編集したユーザー alex [ 2009年9月15日(火) 00:57 ], 累計 2 回
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han
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月15日( 火) 00:56 |
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登録日時: 2009年8月09日(日) 03:17 記事: 16
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engineeeer さんが書きました: 要は、指定VirtualTPに達したら、 TPをさらに2pips、SLを-1pipsに設定して(EA内部監視)随時トレールを行う ということでよろしいですね?
仰る通りです。
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somuro
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月15日( 火) 09:20 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年8月29日(土) 15:42 記事: 32
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Clab_EURGBP、パラメータ探しをやってますが、なかなか手ごわいですね。 カッターの設定組み合わせを変えるだけでもガラッと結果がかわってきてしまうのでやりがいがありますw まだパラメータの意味(数値の増減でEAの動きがどう変わるか)がよく掴めてないので、地道にテストを繰り返しながら頑張っていこうと思います。
私の場合は、上でも書かれていますが3ヶ月前の月でオプチをまわして、良さそうなのを選んで2ヶ月間で更にBT(今で言えば6月でオプチをして、出た結果を7~8月でテスト) そこで結果が出たパラを当月で適用、とやってます。 EAを本格的にいじりだしたのが今年に入ってからなのでこの方法がいいのかどうかはわかりませんが、今のところはハマってます。 あとは、3ヶ月のテストで出た最大DDを更新したらその時点で運用停止して、再度パラ探し。
カーブフィッティングになってる感は否めませんが、スキャルEAだとやはりどうしても年単位でBTした結果よりも月単位で行ったものの方がフォワードでの結果は出やすい感じですね。 パラ探しの時間が多くて、ほったらかしで稼ぐ感はあまりないですが、それでも下手な裁量よりはよっぽど効率は良さそうですw
Clab_EURGBPに関しても、私も早くここで公開できるようなパラを探し当ててみたいものです。
研究員認定されてから、はじめましての書き込みしかしてなかったので板汚しかとは思いつつ、書き込みさせて頂きました。 若輩ですが、これからもどうぞよろしくです_(._.)_
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engineeeer
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月15日( 火) 11:39 |
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グローバルモデレータ |
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登録日時: 2009年5月28日(木) 15:21 記事: 646 ウェブサイト: http://www.ea-labo.com
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han さんが書きました: トレーリングストップ 機能は理解しました。一つ問題があります。仰るように StopLevelの制限があるので、 modify注文をかけることができません。これは、 TPに関しても同じ条件でして、ブローカーによっては 10pipsだったりもします。 使用環境によってこの辺を仕分けするのはいろいろと面倒なので、 TP・SL両方をEA内部で追従させると言う方法でもよろしいでしょうか?この場合、当然 スリップがあるので確実に目標 Pipsで決済することはできなくなりますが。
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han
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月15日( 火) 16:12 |
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登録日時: 2009年8月09日(日) 03:17 記事: 16
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engineeeer さんが書きました: TP・SL両方をEA内部で追従させると言う方法でもよろしいでしょうか?この場合、当然スリップがあるので確実に目標Pipsで決済することはできなくなりますが。 この方法でお願いします。スリップも含めて評価したいです。
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engineeeer
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月15日( 火) 16:48 |
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グローバルモデレータ |
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登録日時: 2009年5月28日(木) 15:21 記事: 646 ウェブサイト: http://www.ea-labo.com
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han さんが書きました: engineeeer さんが書きました: TP・SL両方をEA内部で追従させると言う方法でもよろしいでしょうか?この場合、当然スリップがあるので確実に目標Pipsで決済することはできなくなりますが。 この方法でお願いします。スリップも含めて評価したいです。 了解いたしました。この機能は私もずっと気になっておりました。ただこの機能は組み込むのがかなり大変だったので辞めておりましたが、 研究員からの要望ともなればやらないわけにはいきませんw 一気にやる気が出てきました。しばらくお待ち下さい。
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engineeeer
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月15日( 火) 22:51 |
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グローバルモデレータ |
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登録日時: 2009年5月28日(木) 15:21 記事: 646 ウェブサイト: http://www.ea-labo.com
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連書きになってすみません。 早速ですが、トレール機能付けました。その名も、han_Trail。 ご要望の機能に加え、トレールをスタートさせるPips数、TrailTP・TrailSLもパラメータで入力できるようにしました。 少し試してみましたが、パラメータ次第ではどうやら効果覿面のようです。組み込みホヤホヤですので皆さん動作チェックもよろしくお願い致します。
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masaki
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月16日( 水) 00:25 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年8月21日(金) 02:03 記事: 28 お住まい: 神奈川県
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先週からFOREX.comのリアル(EURCHF)で稼動させているのですが、 なぜか一度も取引がないです…。同じ環境で稼動させている方って同じ状況ですか? もしいらっしゃいましたら教えてください。
han_Trail良さそうですね!検証が楽しみです。 engineeeerさん、hanさんありがとうございました!
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