↑前記事の続きです↑
全ての時間帯トレードでバックテストしたところ去年では比較的とれなかった時間帯でも勝っているところがありましたのでその時間もトレード対象に加え、StartDayOfTheWeekも「0」にし、TPを「5」、HTPを「8」(set参照)にすると・・・
添付ファイル:
326.jpg
PF3.26まで上昇しました。
時間別で見ると
添付ファイル:
326pf.jpg
今までトレード時間外だった2~8時(UTC)でも好成績になり
添付ファイル:
326pro.jpg
PFでも全ての時間で結果を出しています。
曜日で見ると
添付ファイル:
326dow.jpg
デフォルトでは成績が悪かった月曜日もきちんと結果が出ました。
ここで重要なのは「バックテストに合わせて良い結果の出る設定を求めた」という事でこれからの動きは不測?予測不可能?ということです。
なのでこのような検証は絶えずやっていかないと相場の動きに対応した良い成績が残せない、と考えます。
このように考えた点としてはデフォルトのグラフ(前記事)の最後の部分はキレイな右肩上がりでのフィニッシュですが無理やりPF3.26にした設定では最後の部分がグラグラしてきています。
自分なりの推測をすると・・・
・該当トレード時間での取引量が増え相場の動きが変わってきている
・世界的に目を向けている通貨が変化してきてそれが影響している(こちらも取引量ですが)
こういったことを考えると(先日ドル円トピでも書きましたが)あまりの長期の過去バックテストはもしかしたらリアルタイムの参考にはさほどならない?とも思ってしまいます。
直近3ヶ月程度のバックテストがいいんですかね。
とりあえずこのPF3.26の設定でフォワードテスト始めますのでまた報告させて頂きます。