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uraniwa
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年1月08日( 金) 11:57 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年7月01日(水) 22:32 記事: 35
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みなさん、こんにちは。 fier さんが書きました: そこで、FxProのリアル口座にてスプレッドを10,20,30,40Pipsと変えてバックテストを行ってみました。(10,20,30,40は5桁での値です) スプレッド10(FxProのスプレッドに近い値)では非常に良い結果が出ていますが、 スプレッド40(FXDDのスプレッドに近い値)ではFXDDでのバックテスト同様に残念な結果となっています。
この結果から、バックテストの結果の相違の原因はスプレッドだと思われます。
FxProのアジアタイムで、EURCHFのスプレッドがどれくら広がるかはちょっとデータを取っていないので分かりませんが、 20くらいまでしか広がらないのであれば素晴らしいパフォーマンスを発揮してくれそうですね。 なるほど、やっぱりサボってBTしちゃイカンという事ですね。 早速スプレッドのデータ取りをしないと・・・ どなたかデータ持ってます?w
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makison
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年1月08日( 金) 13:25 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年11月30日(月) 18:51 記事: 91
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uraniwa様、こんにちは。 私もデータは持っていないのですが、起きてる時は監視してますので大体のスプレッドは分かります fxproはアジアタイムでほぼ40になっていると思います。急変時に広がるかは未確認ですが。。。 なのでEURCHFのスプレッドに関しては個人的にalpariが一番かと思ってます。 fxproは多くのペアでアジアタイムにスプレッドが広がるので少し残念ですね>< alpariの12/ 15のスプレッドがあったので参考までに添付しておきます。
添付ファイルを見るにはパーミッションが必要です
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chan-k
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年1月08日( 金) 22:11 |
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登録日時: 2009年12月17日(木) 20:49 記事: 71
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fier さんが書きました: そこで、FxProのリアル口座にてスプレッドを10,20,30,40Pipsと変えてバックテストを行ってみました。(10,20,30,40は5桁での値です) スプレッド10(FxProのスプレッドに近い値)では非常に良い結果が出ていますが、 スプレッド40(FXDDのスプレッドに近い値)ではFXDDでのバックテスト同様に残念な結果となっています。
この結果から、バックテストの結果の相違の原因はスプレッドだと思われます。
FxProのアジアタイムで、EURCHFのスプレッドがどれくら広がるかはちょっとデータを取っていないので分かりませんが、 20くらいまでしか広がらないのであれば素晴らしいパフォーマンスを発揮してくれそうですね。 ネクサス様、fier様 レスありがとうございます。 やはりスプレッドだったのですね。 アジアンタイムにスプレッド1というのはちょっと考えられないでしょうから、 あの設定は難しいかもですね。 そのまま終わってしまうのも何か悔しいので、あれを元にFXDDで最適化してみました。 何とか動かせそうかな?という感じだと思うのですが・・・ BTの結果はそのまま信用するのは危険なので、こちらもフォワードで回してみようと思います。
添付ファイルを見るにはパーミッションが必要です
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fuka
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年1月08日( 金) 23:14 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年6月24日(水) 21:36 記事: 225
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fier さんが書きました: chan-k さんが書きました: ものは試しに、FXDDの方でsetをそのまま入れてやってみたのですが、こちらではuraniwa様の結果と同じ 曲線を描きました。 なんとかPF1以上にはなりましたが、スプレッド・・・が原因でしょうか?
chan- k様、研究員の皆様、こんばんは。
丁度FxProのリアル口座を持っておりましたので、chan-k様のsetfileでEURCHFのバックテストしてみると、 多少結果は異なるもののほぼ同傾向の結果となりました。 また、FXDDのリアル口座でバックテストを行うと、chan-k様、uraniwa様と同傾向の結果となりました。
そこで、FxProのリアル口座にてスプレッドを10,20,30,40Pipsと変えてバックテストを行ってみました。(10,20,30,40は5桁での値です) スプレッド10(FxProのスプレッドに近い値)では非常に良い結果が出ていますが、 スプレッド40(FXDDのスプレッドに近い値)ではFXDDでのバックテスト同様に残念な結果となっています。
この結果から、バックテストの結果の相違の原因はスプレッドだと思われます。
FxProのアジアタイムで、EURCHFのスプレッドがどれくら広がるかはちょっとデータを取っていないので分かりませんが、 20くらいまでしか広がらないのであれば素晴らしいパフォーマンスを発揮してくれそうですね。FxProのアジアタイムのスプレッドjは4pipですね。 私も以前、夜にバックテストしてこれはすごいと思いましたが、朝にバックテストしなおすとダメダメだったので、これはスプレッドだなと思いました。 なので、フォワードテストではこの通貨は外しています。
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kenshirou
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年1月09日( 土) 00:56 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年11月06日(金) 00:00 記事: 108
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fuka さんが書きました: fier さんが書きました: chan-k さんが書きました: ものは試しに、FXDDの方でsetをそのまま入れてやってみたのですが、こちらではuraniwa様の結果と同じ 曲線を描きました。 なんとかPF1以上にはなりましたが、スプレッド・・・が原因でしょうか?
chan- k様、研究員の皆様、こんばんは。
丁度FxProのリアル口座を持っておりましたので、chan-k様のsetfileでEURCHFのバックテストしてみると、 多少結果は異なるもののほぼ同傾向の結果となりました。 また、FXDDのリアル口座でバックテストを行うと、chan-k様、uraniwa様と同傾向の結果となりました。
そこで、FxProのリアル口座にてスプレッドを10,20,30,40Pipsと変えてバックテストを行ってみました。(10,20,30,40は5桁での値です) スプレッド10(FxProのスプレッドに近い値)では非常に良い結果が出ていますが、 スプレッド40(FXDDのスプレッドに近い値)ではFXDDでのバックテスト同様に残念な結果となっています。
この結果から、バックテストの結果の相違の原因はスプレッドだと思われます。
FxProのアジアタイムで、EURCHFのスプレッドがどれくら広がるかはちょっとデータを取っていないので分かりませんが、 20くらいまでしか広がらないのであれば素晴らしいパフォーマンスを発揮してくれそうですね。FxProのアジアタイムのスプレッドjは4pipですね。 私も以前、夜にバックテストしてこれはすごいと思いましたが、朝にバックテストしなおすとダメダメだったので、これはスプレッドだなと思いました。 なので、フォワードテストではこの通貨は外しています。 アジアンタイムでは、どのブローカーもスプレッドが大きいですね。 一応、めた☆さぽ(http: //www.metasapo.com/home/index 要登録)によるとブローカーの中でEURCHFのスプレッドは比較的Forex.comが一番小さいのかなと思います。
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ゆきち
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年1月09日( 土) 07:30 |
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登録日時: 2009年12月23日(水) 22:32 記事: 182 お住まい: この世
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engineeeer
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年1月09日( 土) 15:18 |
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グローバルモデレータ |
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登録日時: 2009年5月28日(木) 15:21 記事: 646 ウェブサイト: http://www.ea-labo.com
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ゆきち さんが書きました: みなさん、こんにちは。 OpenHour, CloseHour の質問です。
viewtopic.php?f=41&t=382&p=2713&hilit=MinuteToStop#p2713 によると 以下の添付ファイルの設定では 20:00 ~ 20:59 になるはずですが、バックテスト結果をみると21時以降のデーターも拾っているみたいですがどうしてでしょう? 2009年11月以降の冬時間のデーターのみでテストしました。 どなたかよろしくお願いします。おっと、今確認しました。確かに変です。バックテストのサーマータイム考慮機能にバグがありますね。VisualModeでみるとわかります。 早急にフィックスさせていただきます。ありがとうございました。 なおリアル動作には影響しませんのでご安心下さい。
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恒果仙
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年1月09日( 土) 21:39 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年11月21日(土) 12:09 記事: 41
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皆様、こんばんは。
皆様の書き込み拝見しましたところ、どうもこのEAは稼働時間がポイントになってるらしいので、バックテスト結果を時間別グラフにしてみました。 検証期間は2009.1.1~2009.12.31。FXDDのデータを使用して24時間取引するように設定。スプレッドはEUR/USDが2pip、USD/JPYが3pipです。 少し見にくいかもしれませんが、UTC時間で0時台から23時台まで1時間区切りで損益計を棒グラフで示してます。折れ線グラフは取引回数です。
こう見るとやっぱり21:00~23:00のデフォルト設定周辺あたりの時間で成績がいいですね。 またほかの通貨でも検証してみたいと思います。
添付ファイルを見るにはパーミッションが必要です
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engineeeer
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年1月10日( 日) 12:59 |
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グローバルモデレータ |
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登録日時: 2009年5月28日(木) 15:21 記事: 646 ウェブサイト: http://www.ea-labo.com
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ゆきち研究員および皆様。ご指摘があった Use_DT_Adjust_US_onBT 機能のバグを修正致しました。Microbeeeeと共にアップデートしておりますのでご使用下さい。 バグの内容は、2009年のUS圏夏時間判定が間違っていたというものです。バックテスト結果に多少のズレが生じるはずです。大変ご迷惑をおかけいたしました。
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ゆきち
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年1月10日( 日) 15:35 |
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登録日時: 2009年12月23日(水) 22:32 記事: 182 お住まい: この世
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所長! 早速の対応ありがとうございます ^^/ これからバックテストに励みます^^
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