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Catherine
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年2月20日( 土) 13:27 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年7月05日(日) 11:34 記事: 805
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Catherineです。 引き続き・・ですが便利ツールをVerUPしましたのでこちらに宣伝に参りました( 笑)。
Pandeeeemic が2.4.0にVersionアップして、分単位で時間指定ができるようになりましたよね!。
当然、今までのUTC21時~23時ちょうどからその前後の分単位でのPFが気になるところです(。-`ω-)ンー・・
早速作ってみましたので是非使ってみて分析いただき、結果をご教授ください(笑)。 さすがに1分単位での意味はあまりないと思ったのと、グラフが見にくくなりますから10分単位としました。
2010.02.20 Pandeeeemic が2.4.0にVersionアップして、分単位で時間指定ができるように なりましたので、10分単位で分析できるように改変。 グラフが細かくて見にくい部分もありますので、EAに合わせて4.0と使い分けると 便利かと思います。
ファイル名 StrategyTesterforEALabo_v5.0.zip viewtopic.php?f=28&t=67
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無知ダ
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年2月20日( 土) 20:34 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年11月15日(日) 15:25 記事: 306
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engineeeer所長、皆様、こんばんはm(_ _)m
昨日の大DDでガックリ~↓の所、kamituki先輩が土曜日稼働でお見事な結果を出されているのを見て 「すっご~い!!!」と感動+土曜日いける?と早速バックテストをしてみました!
かの24時間稼働の無茶ぶり発想を発揮しつつの結果ですので 通貨やセットファイルは自主規制です(>_<) だって、ありえないパラメーターで検証しているからです(笑)
で、その結果ですが・・・ 今年は土曜日いける年なの?と言う印象です(^_^)
添付ファイルは、ある通貨ペアの19日のポジションで+22ppのチャートと1月からの週末限定BT結果です。 リアルで動かせるくらい自信のある設定を見つけられたらご報告させて頂きます(^0^)/
p.s. engineeeer所長。 FullTimeTrading、めちゃくちゃ便利です(^_^)v
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無知ダ
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年2月21日( 日) 22:24 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年11月15日(日) 15:25 記事: 306
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engineeeer所長、皆様、こんばんはm(_ _)m
ありえない設定で、他通貨でもBTしました! この見事な100pp負けと100pp勝ちは面白いです!! リアルで動かす根性のない自分が悲しいですけど(笑) ちなみに19日は負けています(^_^)
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fuka
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年2月22日( 月) 02:52 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年6月24日(水) 21:36 記事: 225
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engineeeer さんが書きました: hiroiumi さんが書きました: Use_MaxSL_Filter=true; MaxSL=
↑の数値を変えるとSLの損益が変化するだけじゃないみたいなのですが。 数値を低くするとマイナスも減りますがプラスも減り、トレード回数も減ります。
トレード回数が減らないようにするには やはりMaxSL=の設定を変えないほうがよろしいのでしょうか? よろしくお願いいたします。 そうです。MaxSLを超えるSLを打つエントリー自体を排除します。 このEAはエントリー時点の相場状況に合わせてSLを計算して打ちます。大きく取れるときは大きく取らなければなりません。 また、乖離を狙うEAですので、乖離した瞬間がいちばん美味しいわけであり、SL値が低くなってからエントリーするのは私的にはアルゴリズムに反しています。 私もまだ、詳しく検証はできていません。皆様からの続報をお待ちしております。 SLで負けることがほとんどないため、今まで気がつきませんでした^^; Use_ MaxSL_Filterは使ってなかったのですが見てみるとSLが200~300pipというトレードも見られました。 さすがに怖いのでUse_MaxSL_Filterを使おうと思いましたが、勝ちトレードが減ってしまうみたいな感じがします。 私としてはMaxSLを超えるSLを打つエントリー自体を排除するのではなく MaxSLを超えるSLを打つエントリーのSLはMaxSLになるようにしてほしいのですがどうでしょうか?
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KEISHO_MAN
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年2月22日( 月) 08:40 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年8月31日(月) 11:39 記事: 290
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皆様、お疲れさまです。 fuka さんが書きました: 私としてはMaxSLを超えるSLを打つエントリー自体を排除するのではなく MaxSLを超えるSLを打つエントリーのSLはMaxSLになるようにしてほしいのですがどうでしょうか? http://www.ea-labo.com/support/viewtopic.php?f=41&t=393にて、いろいろ意見が交わされています。 fuka研究員も是非参加してください。 実装されているわけではないので、明言はできませんが MaxSLの値にもよりますが、MaxSL以上のSL値が算出された場合でもエントリーする仕様は、EAの性質上(一瞬の乖離を狙った逆張りだと思います)エントリーした時点(戻りを待たずにエントリー)でMaxSLを超える可能性が高いのではないでしょうか?
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kamituki
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年2月24日( 水) 11:54 |
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登録日時: 2009年8月29日(土) 03:04 記事: 210
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皆様お疲れ様です gbpjpyにおいて2. 4と2.10で添付しておりますセットファイルで行うと結果が違います。 セットファイルで差異があると思いますのでどなたかご指摘いただいてもよろしいでしょうか? 期間は2009.11.20~2010.2.23です。 一回はまってしまうとなかなか抜け出せなくて・・・
添付ファイルを見るにはパーミッションが必要です
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engineeeer
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年2月24日( 水) 13:58 |
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グローバルモデレータ |
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登録日時: 2009年5月28日(木) 15:21 記事: 646 ウェブサイト: http://www.ea-labo.com
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kamituki さんが書きました: 皆様お疲れ様です gbpjpyにおいて2. 4と2.10で添付しておりますセットファイルで行うと結果が違います。 セットファイルで差異があると思いますのでどなたかご指摘いただいてもよろしいでしょうか? 期間は2009.11.20~2010.2.23です。 一回はまってしまうとなかなか抜け出せなくて・・・kamituki研究員の症状の原因がわかりました。 CompulsoryCloseが原因です。 実は、以前は指定時間が来ると決済有効期限が5分でした。現在は1時間にしてます。理由は、サーバーエラーで5分以上経過する場合があることと、今回からHH: MMで指定となったので、時分の繰上げ分岐を記述するのが面倒だったためです。 私自身、このEAは戦略どうり日本時間朝しか使っていませんので、この機能を今回の kamituki研究員 のように次のエントリーの時間の30分前におくことは想定していませんでしたので安易に変更してしまいました。 事前の説明無くごめんなさい。有効期限の変更のことをパラメータ説明書に書くのを忘れていたことを昨夜気づいたのに変更をするのを忘れていました。
他にも24時間取引等研究している方がいらっしゃいますか?であればこの機能をもっと細かく修正します。 おそらく無知ダ研究員の一部の報告もこれが関係していると思います。
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無知ダ
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年2月24日( 水) 14:20 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年11月15日(日) 15:25 記事: 306
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engineeeer さんが書きました: kamituki研究員の症状の原因がわかりました。 CompulsoryCloseが原因です。 実は、以前は指定時間が来ると決済有効期限が5分でした。現在は1時間にしてます。理由は、サーバーエラーで5分以上経過する場合があることと、今回からHH:MMで指定となったので、時分の繰上げ分岐を記述するのが面倒だったためです。 私自身、このEAは戦略どうり日本時間朝しか使っていませんので、この機能を今回の kamituki研究員 のように次のエントリーの時間の30分前におくことは想定していませんでしたので安易に変更してしまいました。 事前の説明無くごめんなさい。有効期限の変更のことをパラメータ説明書に書くのを忘れていたことを昨夜気づいたのに変更をするのを忘れていました。
他にも24時間取引等研究している方がいらっしゃいますか?であればこの機能をもっと細かく修正します。 おそらく無知ダ研究員の一部の報告もこれが関係していると思います。 engineeeer所長、こんにちはm( _ _)m 「CompulsoryClose」ビンゴ!でした。 私の報告は全く別の事が原因で関係はなかったのですが(汗)、念のためCompulsoryCloseを確認しました。 2つのバージョンの「CompulsoryClose」によって成績が違います。 ちなみに2.4.0より2.10.01の1時間の方が成績が良かったです(笑)
kamituki様の「一回はまってしまうとなかなか抜け出せなくて・・・」 ↑すごい事ですね! 私の疑問も解決しました(^_^)v ありがとうございますm(_ _)m
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kamituki
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年2月24日( 水) 18:36 |
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登録日時: 2009年8月29日(土) 03:04 記事: 210
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皆様お疲れ様です 原因と理由がわかりましたので僕のCompulsoryClose設定で対応可能です。 あまり要望が多くなければそのままで大丈夫だと思います。 僕の設定はかなりレアケースなので・・・ すごくすっきりしました。 皆様ありがとうございました 
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engineeeer
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年2月25日( 木) 01:21 |
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グローバルモデレータ |
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登録日時: 2009年5月28日(木) 15:21 記事: 646 ウェブサイト: http://www.ea-labo.com
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kamituki さんが書きました: 皆様お疲れ様です 原因と理由がわかりましたので僕のCompulsoryClose設定で対応可能です。 あまり要望が多くなければそのままで大丈夫だと思います。 僕の設定はかなりレアケースなので・・・ すごくすっきりしました。 皆様ありがとうございました  でもkamituki研究員の実に果敢かつユニークな取引結果報告をこれからも見たいので、近々対応したいと思いますw
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