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 記事の件名: 経済指標とEAの停止について
 投稿記事 Posted: 2012年3月12日(月) 21:14 
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登録日時: 2011年1月04日(火) 13:40
記事: 314
ウェブサイト: http://metatrader.sblog.jp/
皆様 お疲れ様です。
今週は早朝に発生する最もリスクの高い経済指標、FOMCがあります。

私は自分のサイトで早朝発表時の経済指標とPandeeeemic2の損益を検証して
いますが、ボックス相場を狙う早朝スキャルにはリスクが大きいと思ってます。

今週は指標発表前後に自動でEAを停止するツールを導入したので検証中です。
皆さんは経済指標発表時にEAの運用はどうされているでしょうか?


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 記事の件名: Re: 経済指標とEAの停止について
 投稿記事 Posted: 2012年3月13日(火) 00:11 
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登録日時: 2011年10月19日(水) 17:49
記事: 9
こんばんは!
興味のあるトピ立て乙です。

確かに経済指標発表時のEA稼働は悩むとこなのですが、無視して稼働させてます。

というのもまず自分自身でどの経済指標が重要なのかというのが把握できていないという。。。
ラボブログでも経済指標が掲載されていますが、とりあえず「アメリカの雇用統計とFOMC」が重要、というくらいの知識しかない。。。

あとは経済指標発表を加味したバックテストを行っていないというのが、結局フル稼働してしまっている要因になってます。
バックテスト後に重要経済指標発表の日時を振り返ってチェックし、明らかに避けるべき経済指標が判明すればそういったツールを是非使ってみたいです。

良トピの予感がします!


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 記事の件名: Re: 経済指標とEAの停止について
 投稿記事 Posted: 2012年3月13日(火) 07:11 
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登録日時: 2009年7月05日(日) 11:34
記事: 805
お疲れさまです。

なかなかタイムリーな話題ですねー。

以前、FOMC Statement(議事録)は朝スキャルEAには関係ない?というブログ記事を書いたことがありました(^^;

稚拙な私のブログですが(汗)。
http://catherine2010.blog119.fc2.com/blog-entry-12.html

この記事の検証は2009年なのでそれから3年近く経ってしまったわけですけど、それから永らくEAを動かしてみて統計を取ってみたりしました。
結論を言いますとやっぱり指標は鬼門ですね(^^;。


EAがテクニカルを使うシステムトレードである以上、完全にファンダメンタルで動く指標を先読みできるはずもなく、気づいたときにはポジションを持った方向と同じ方向に振れてくれることを願うのみとなってしまいます。
実際にはポジションを持った方向に動いてTPまで行くこともあると思いますが、逆の場合はSLまで行くとすると、通常はTP<SLですから50%の勝率としても負けてしまうのは容易に想像がつきますよね。

それ以降、特にインパクトハイの指標については手動で止めることにしていましたが、結構忘れるんですよね指標って(汗)。
翌朝落ち込むこともしばしばでした(笑)。

実は獅子太郎さんがブログで紹介されている指標避けのツールも私は以前から導入していたりします :oops:

EAではないので稼いではくれないのですけど(笑)、意図しない指標時のトレードを避けてくれますので縁の下の力持ち的な良いツールと思っています。
ちょっと前にあのFXメタトレーダー入門の豊嶋久道さんもTwitterで紹介されていましたね。

指標避け以外にも希望の指標をケータイにメールしてくれたりとかロイターニュース表示とかいろいろできて重宝しています :D

でじこさん>

はじめまして!
でじこ さんが書きました:
こんばんは!
というのもまず自分自身でどの経済指標が重要なのかというのが把握できていないという。。。
ラボブログでも経済指標が掲載されていますが、とりあえず「アメリカの雇用統計とFOMC」が重要、というくらいの知識しかない。。。
あとは経済指標発表を加味したバックテストを行っていないというのが、結局フル稼働してしまっている要因になってます。


指標はForexFactoryから取得するのが一般的ではないかと思います。
http://www.forexfactory.com/calendar.php

有名な指標インジケータのFFCal.mq4も上記URLから取得していますよね。
上記で紹介させていただいた指標避けツールもこのサイトのCalendarを読み込んでいるようです。

・・と、書いていて思いつきました :idea:
過去の指標はわかっているので、その時間前後を避けたEAのバックテストを行えば、指標避けがどのくらい有効であるかということもわかりますよね。
ちょっと作ってバックテスト検証をやってみたいと思います。

またご報告させていただきますね! ←自分のブログネタになるかもしれませんしね :oops:


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 記事の件名: Re: 経済指標とEAの停止について
 投稿記事 Posted: 2012年3月13日(火) 21:15 
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登録日時: 2011年1月04日(火) 13:40
記事: 314
ウェブサイト: http://metatrader.sblog.jp/
でじこさん、レスをありがとうございます。

スキャルピングの様なコツコツと小さな利益を積み上げるタイプは
1回のドカンと受ける損失を回避できれば、収益は改善できると考えてます。
指標を避けるのはそういう意味で効果的だろうと推測が出来ますね。

全ての通貨に影響しそうな早朝時の指標はFOMCやベージュブック位だと
思いますが、AUDやNZD絡みではインパクトが強いものもあります。
色々と研究する価値はあると思いますよ。


Catherineさん、詳しい解説をありがとうございます。
すでにあのツールをご利用とは流石です。

私も何度か止める予定で止め忘れて痛い目を見た事があります。(悲)
やはり自動で停止してくれると言うのは非常に便利ですね。
シンプルな使い方以外に色々と設定できるので、私もとても良いツールだと思います。

私も今までの検証とバックテストから手作業である程度の調査はしています。(汗)
少なくともリスクに対してリターンは稼働させるほど大きく無いと思う所です。

ツールの有無でPandeeeemic2の運用における損益を検証するデモ口座の
フォワードテストを用意、これから色々と検証する準備をしている所です。

補助ツールとして素晴らしいと思いますが、使い方次第でも成績は大きく
変わりそうなので、これから色々な角度で検証していきたいと思っています。

私にはプログラミングの知識は無いのでCatherineさんの調査には興味深々です。
手作業では限界があるので楽しみです!


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 記事の件名: Re: 経済指標とEAの停止について
 投稿記事 Posted: 2012年4月06日(金) 15:40 
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登録日時: 2009年7月05日(日) 11:34
記事: 805
遅れてすみません(汗)

サンプルとして、トレンド+スキャルEAのForexComboSystemを使って普通に指標避けをしなかった場合と、インパクトハイのFOMC関連の指標避けをしながらトレードを行った場合とを単純に比較してみた結果をご報告します。

指標時間をMT4から読み込むことができる便利なインジケータがFFCal.mq4です。

FFCal.mq4 (FF Calendar Indicator for MT )
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=19293

このインジケータから指標を避けたバックテストができるようにちょこっと改造してみます。

方法ですが、ForexFactoryCalendarのWebサイトで取得できるCalendarのxmlファイルをダウンロードして\tester\files\に置いておきます。
ex:今週分 "http://www.forexfactory.com/ffcal_week_this.xml";

ちなみに、上記FFCal.mq4のコードでのデータ取得では現在問題が起きますので要変更です(汗)。

コード:
string    sTags[7] = { "<title>", "<country>", "<date>", "<time>", "<impact>", "<forecast>", "<previous>" };
string    eTags[7] = { "</title>", "</country>", "</date>", "</time>", "</impact>", "</forecast>", "</previous>" };



上記をこっちに

コード:
string sTags[7] = { "<title>", "<country>", "<date><![CDATA[", "<time><![CDATA[", "<impact><![CDATA[", "<forecast><![CDATA[", "<previous><![CDATA[" };
string eTags[7] = { "</title>", "</country>", "</date>", "]]></time>", "]]></impact>", "]]></forecast>", "]]></previous>" };


xmlデータの仕様変更なのでしょうね。

そして、ForexFactoryCalendarのWebサイトで過去のカレンダーも取得します。ブラウザで該当の月のカレンダーを表示させたWebページを取得した後にVBを使ってxmlファイルに変換処理してみました。

FFCal.mq4はForexFactoryCalendarのWebサイトからカレンダーのxmlファイルを読み込んでくるようになっていますが、ローカルPCに現在までのForexFactoryCalendarのカレンダーファイルを準備してやれば、バックテスト時だけそのローカルPCのxmlファイルを読み込むだけでOKというわけです(*>ω<*)。

指標については、インパクトハイ全部ではあまり動かない指標もありましたので、とりあえずFOMCとつく指標発表前に動作中のEAを停止させ、発表後に再稼動させます。指標の何分前にEAを停止するか?って結構問題ですが、とりあえずポジションを保有していた時のことも考えて感覚的に120分(2時間)としてみました。
EAの再開時間は90分後にしてみます(これもかなり適当ですけど(汗))。


自作のEAではかなり信頼性が薄いので(汗)、24時間スキャルピング戦略及びトレンド戦略を持っていて現在もお使いの方が多いと思われる有名なForexComboSystem_v3.0(4in1)EURUSDというEAを使ってみました。なお、ユーロ戦略はデフォルトでいまいちなので外しています。
ForexComboSystemはWWIあたりで探すとソース付きでありましたので(^^;、EAから改変したFFCalをiCustom()関数で読み込んでやります。

年間バックテストですから、さらにサーバー時間に合わせてPandeeeemic2のように夏冬時間を合わせてシフトさせて計算します。これで設定時間どおりの正確なバックテストができているはず。

やってみた結果がこの添付ファイルのとおりです。15分足(M15) 2011.01.02 23:45 - 2012.03.30 22:45 (2011.01.01 - 2012.03.31)
数は少ないですけど単純にインパクトハイFOMC関連指標を避けただけでも明かにプロフィットが向上したうえに、PFも向上しています。
FOMC関連はS級指標時とともに大きく動くことが多いので、特に逆に動いた場合に思った以上に損失が大きいようです。

指標とEAの関係をここまで分析する方はあまりいないと思うのですが(笑)、まあ、思った通りといいますか、つまりは動く指標はやっぱり鬼門ってことですね。


ところで、これをやってから知人に教えてもらったのですが、ロシアあたりのフォーラムを見ると、指標を避けてくれるFFCalの派生みたいな便利なライブラリを見つけることもできます。
それならばコードを自前のEAに差し込むだけで指標を避けたバックテストもできるっていうことですね♪。

これからは獅子太郎さんご紹介のForexEventDefenderみたいなツールを併用するとか、指標避け機能がEAに普通に搭載されていくといいですね(期待)。


・・・それにしてもForexComboSystem。デフォルトパラメータで最近の成績がとっても悪いのってやっぱりカー○フィ・・


・・なっ、なんでもないっ。 :oops:


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