本日こちらにも書いたばかりですが、
viewtopic.php?f=8&t=44僕が今まで数年間幾多のEAとつきあい、バックテストを行ってリアルとデモ及びバックテストの差を肌で感じてきた結果ですが、その信頼性はEAの性質によると思います。
と、いいますのも、上のリンクにも書いたようにスキャルEAで一瞬の乖離を狙うものや、非常に値幅の動きが大きなペアではデモやBTが必ず指定の値で約定するのに比べて簡単にスリップし、とくに変動スプのブローカーに於いてはその時のスプレッドの拡大などから成績は大きく違ってきます。
上記検証は変動スプレッドブローカーのとある通貨では平均スプよりも5pipsも上げて検証しないと近似値にならない、という結果でした。
また、通常1分足はmodelling qualityが25%なので精度が低いと言われていますが、数百回のトレードであればグラフはほぼ一致しているようです。
1日に数回程度のトレードしかしないEAではバックテストと必ずしも同じ位置でポジションを取るとはいえないです。
僕はFXCMをメインに使っていますが、RX93 さんと同じ疑問を持っていまして、たまたま昨日試験的に2つのFXCM別口座で全く同じスキャルEAを全く同じパラメータで違う2つのVPSサーバー(両方VPSLANDの違うアカウントです)から同時刻に動かしてみたところ、片方は5勝負5連勝し、もう片方は3勝負2敗という驚くべき結果が出ました。
これから言えることはリアルサーバーでさえも数回のトレード結果はEAの性質やサーバーの状況によって全く違っているわけです。Tick毎に勝手に生成されるヒストリカルデータを使ったバックテストでライブと同じ結果を求めることさえほとんど無意味なのではないかと思えるほどです。
しかしながら、先に述べた
viewtopic.php?f=8&t=44の検証において、中長期のバックテストであれば、ほぼ同様のエクティカーブを期待できる、といえるのではないでしょうか。
その場合、この検証のとおり、中長期ならばブローカーの差異はそんなに気にしなくてもよさそうです。
ご期待の回答になっているかどうかわかりませんが、同じ事を考えていろいろ試してみた結果から感じている個人的な感想でした。