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Catherine
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月11日( 金) 09:15 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年7月05日(日) 11:34 記事: 805
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tomoremi さんが書きました: tomoremiと申します。 同様にeurgbpをfxddでdefaultのセットファイルを使用(utc_offset=3に変更)して2007/1/1~2009/9/8までbtしました。 結果は以下の通りです。 2009は5月末まで良好なのですが2007は不調、2008横ばいでした。 同様に2007,2008がパラメータのチューニングで改善するかどうか調査してみます。 改善する場合、2009との違いとか、何か分かりましたら、また、報告します。 tomoremiさん、こんにちは。 ご報告ありがとうございます。 ちょっとだけ僭越ながらアドバイスを・・。 短期トレードのスキャルピングEAにおいては数年前のバックテスト結果を改善することは完全にとはいえませんが 実はあまり意味のないものと思われます。 その時の通貨の取引量や環境(特にATRなど)が現在と全く異なるからです。 むしろ過去と現在でBT結果が反転する場合に「何が違うか」を見極めてパラメータを変更する際の参考にするのが ベストではないかと思います。 直近のバックテストが最も近い未来に連動しやすいといえますし、ファンダメンタルを考えると1年前の同時期、というのも 参考になるかもしれません。 お気を悪くされましたらすいません。もしもtomoremiさんがそこまで見越してご報告されていたのであれば全くの私の 筋違いであります( 汗)。
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engineeeer
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月11日( 金) 10:30 |
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グローバルモデレータ |
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登録日時: 2009年5月28日(木) 15:21 記事: 646 ウェブサイト: http://www.ea-labo.com
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そうなんです。 アジア時間早朝逆張りスキャルは、2008年秋頃から世界中で注目され始めました。同一方向の取引量が増すことで、レンジ幅が広くなるので、 同一スプレッドであれば勝ちやすくなっていきます。 チャート上では俗に言う逆張りですが、相場の捉え方自体は正解であると思いますのでトレンドに乗っていると言ってもいいのではないでしょうか? この通貨ペアたちとは、各ブローカーとうまく付き合わなければなりません。日々観察しながらEAをバージョンアップしていきますので検証データを続々お待ちいたしております。
ちなみに、2007年、2008年をきれいな右肩上がりにするEAのチューニングを私は持っています。しかし取り引数がかなり少なくなります。現在のリアルトレードである程度の取り引数を確保することも重要視していますので、過去六ヶ月くらいで最適になるようにチューニングして配布しております。
そのときの相場をきちんと読む必要に迫られることを、EAを製作していて感じるようになりました。テクニカル信者と言えども、地盤にはそういった感覚も必要なのですよね。
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たろー
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月11日( 金) 16:24 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年8月07日(金) 09:54 記事: 69
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Alpariデモ口座GMT+ 2 検証通貨:EURGBP
現在の設定(変更箇所)は OpenHour:20 CloseHour:22 OpenHour2:22 CloseHour2:22 startDayOfTheWeek:2 EndingCloseHourOfWeek:20 MaxTrades:6 MaxTrades_by_Concentration:3 ExtraOrder_margin:1.3 TakePrifit:7 HiddenTakeProfit:15 HiddenStopLoss:25 SecretCutter2:true Catherine_SW1:true
9/8 22:09 buy(SP2.5~3.9) 0.87865 →9/9 00:31 sell(SP2.2~5.0) 0.87847 -1.8pips ★9/9 22:56 buy(SP2.5~3.9) 0.87999 →9/9 23:20 sell(SP2.2~5.0) 0.88060 +6.1pips ★9/9 23:01 buy(SP2.5~3.9) 0.87985 →9/9 23:11 sell(SP2.2~5.0) 0.88060 +7.5pips SP表記はスプレッドロガーにて取得したその時間(分)でのスプレッドの幅です。
★は「Catherine_SW」がうまく働きました! 設定では逆方向1.3pipsですが実際は1.4pips逆方向で追加ポジを取りました。 その後2つともヒゲ上部のいいとこで手仕舞いしてくれました。 EURCHFでも最適な設定を求めて現在色々検証バックテストしておりますのでまたご報告に参ります!添付ファイル: eurgbpcatherine.jpg
添付ファイルを見るにはパーミッションが必要です
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tomoremi
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月12日( 土) 00:24 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年9月07日(月) 01:32 記事: 109
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Catherine さん。
アドバイスありがとうございます。
その時の通貨の取引量や環境(特にATRなど)が現在と全く異なるからです。 むしろ過去と現在でBT結果が反転する場合に「何が違うか」を見極めてパラメータを変更する際の参考にするのが ベストではないかと思います。 直近のバックテストが最も近い未来に連動しやすいといえますし、ファンダメンタルを考えると1年前の同時期、というのも 参考になるかもしれません。
⇒ご指摘の通りと思います。深く理解できていないのですが、「何が違うか」はいつも悩ましいものでした。 相場のどういう変化に対してそのEAのエンジンのエッジの強度が高いのか弱いのか。 ただ、パラメータを機械的に変えてbtするだけでなく、何が違うかの理解が深まれば、実は休むのが最適というケースも ありますし、もともとチキンなのでeaが信じられないと長く続かないですし、成績だけに単純に一喜一憂していると 結局は駄目なんだと最近は感じています。 ちなみに、2007年、2008年をきれいな右肩上がりにするEAのチューニングを私は持っています。しかし取り引数がかなり少なくなります。現在のリアルトレードである程度の取り引数を確保することも重要視していますので、過去六ヶ月くらいで最適になるようにチューニングして配布しております。
⇒直近のトレード数が非常に多い理由が?でしたが、engineeeerさんの解説で納得しました。6か月で見ているんですね。
また、何か分かりましたら報告させていただきます。
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polarB
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月12日( 土) 16:00 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年7月06日(月) 23:26 記事: 128
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検証通貨:EURGBP 検証期間:2009. 09.07 〜 2009.09.11
設定変更箇所は OpenHour:20 CloseHour:22 OpenHour2:22 CloseHour2:22 startDayOfTheWeek:2 StartingHourOfWeek=20 MaxTrades:6 MaxTrades_by_Concentration:3 ExtraOrder_margin:1.3 TakePrifit:6 HiddenTakeProfit:7 HiddenStopLoss:25 SecretCutter2:true Catherine_SW1:true
AlpariUK リアル口座 (UTC表記) 2009.09.08 20:09 buy 0.87872 → 2009.09.08 22:39 0.87851 -2.1pips 2009.09.09 20:56 buy 0.88002 → 2009.09.09 21:11 0.88052 +5.0pips 2009.09.09 21:00 buy 0.87994 → 2009.09.09 21:11 0.88056 +6.2pips
GainCapital リアル口座 (UTC表記) 2009.09.08 20:09 buy 0.8788 → 2009.09.09 00:13 0.8780 -8.0pips 2009.09.09 20:56 buy 0.8801 → 2009.09.09 22:58 0.8801 0.0pips
ブランクが空きましたが 今週の運用結果を掲載させて頂きます。 たろーさんの設定を参考にさせて頂きました。ありがとうございます。
Alpari変動スプの話が出ていましたが、私の環境ではそんなに悪くありません。 少なくともGainCapitalとの比較では、スキャルEA全般調子良いです。 逆にGainCapitalはヒゲが少なくスムーズなチャートなので、ボラが下がっているEURCHF,EURGBPの取引数が減っています。そろそろ、ボラなど相場が変化しそうな気配ですが・・・。
添付ファイルを見るにはパーミッションが必要です
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iwana
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月13日( 日) 12:48 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年7月06日(月) 10:59 記事: 61
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先週の検証結果です。 Gain capital pro のデモ口座
2009.09.08 20:09 buy eurgbp 0.87868 >>2009.09.08 22:31 0.87846 -2.20 pips 2009.09.09 20:56 buy eurgbp 0.87999 >>2009.09.09 21:20 0.88060 +6.10 pips 2009.09.09 21:01 buy eurgbp 0.87984 >>2009.09.09 21:11 0.88058 +7.40 pips
setファイルはalltraderさんのorigin.setを参考にさせていただきました。
添付ファイルを見るにはパーミッションが必要です
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buriki
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月13日( 日) 18:49 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年8月21日(金) 07:35 記事: 9
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9月に入ってからの運用成績です。
○Forex place 9/8 0.00pips 9/9 6.62pips 9/11 8.33pips
○Fxopen 取引なしです。原因は確認してみます。
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han
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月14日( 月) 20:26 |
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登録日時: 2009年8月09日(日) 03:17 記事: 16
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バックテストを何回かしておりますが、どうやらEURGBPよりEURCHFの方が好成績になるようです。(ブローカーは4XP) パラメーターを変更した複数の結果をまたアップします。 提案です。現在のEAでは、 ***** HiddenTakeProfit = 4で (現在の売値)-(オーダー時の買値)=4pipsのとき、 決済される ***** こととなります。これを以下の条件を満たすように変更したフィルターは作成可能でしょうか? トレーリングストップみたいなものです。 ***** (現在の売値)-(オーダー時の買値)=4pipsのとき、 TP' = ((現在の売値) +2) pipsに変更、かつ SL' = ((現在の売値) -1) pipsに変更。 ここでTick更新後の売値を(次の売値)とする。このとき、以下のA-Dのように場合分け処理する。 A. (次の売値) - (現在の売値) >= 2 pips のとき、TP'により決済する。 B. (次の売値) - (現在の売値) <= -1 pips のとき、SL'により決済する。 C. (次の売値) - (現在の売値) = 1 pips のとき、 TP' = ((次の売値) +2) pipsに変更、かつ SL' = ((次の売値) -1) pipsに変更。 D.(次の売値)-(現在の売値) = 0 のとき、何も変更しない。 (但しSL'は MarketInfo(Symbol(), STOPLEVEL)以上でなければならないので、1pipsの変更を ブローカーは受け付けない。よってEAの関数内部で処理することとする。) *****
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engineeeer
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月14日( 月) 23:58 |
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グローバルモデレータ |
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登録日時: 2009年5月28日(木) 15:21 記事: 646 ウェブサイト: http://www.ea-labo.com
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tomoremi さんが書きました: ⇒直近のトレード数が非常に多い理由が?でしたが、engineeeerさんの解説で納得しました。6か月で見ているんですね。
それは、違いますよ。ATRの増加によりレンジ相場の安定がさらに強化したためトレードチャンスが増えたのです。最近でトレード数を増やすように調整したわけではありません。 過去数年で右肩上がりにするには最近のトレード数も少なくなります。
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gaia
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年9月15日( 火) 00:05 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年7月19日(日) 23:50 記事: 33
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先週の取引履歴です。 設定はデフォルトです。 FXDD(demo:GMT+3) ↓eurgbp 2009.09.09 23:55 buy 0.10 eurgbp 0.8802 >>>2009.09.10 02:07 0.8802 +0pips 2009.09.11 01:23 sell 0.10 eurgbp 0.8756 >>>2009.09.11 03:45 0.8757 -1pips ↓eurchf 2009.09.07 22:44 buy 0.10 eurchf 1.5190 >>>2009.09.07 22:53 1.5194 +4pips バックテストではもう少し時間を延ばしてもいけそうだったので今週からトレード時間を広げてみます。
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