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Catherine
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP  Posted: 2009年7月17日( 金) 17:48 |
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| Hランク |
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登録日時: 2009年7月05日(日) 11:34
記事: 805
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Catherineです。
109LOWさんご紹介のツールも大変便利なのですが、使ってみますと勝率が高いことを売りにしているSHARKのようなEAの分析には良いのですが、損切りが小さく勝率が低いけれど大きな利益を得るEAでは判断を誤ってしまいます。
（FXは勝率よりもそのロジックによる利益を考えます）
そこで、同じように分析をして、勝率でなくてどれだけ利益を出したか？を時間帯毎と曜日毎にグラフ化するツールを作ってみました。
これでBackTestの結果から瞬時に利益の出る時間帯がわかりますので、時間帯フィルタを考慮するのに非常に役立つことと思います。
突貫工事ですので不具合があるかもしれません(汗)。
ご希望があればバージョンアップもしますのでおっしゃってくださいませ。
また、褒めてもらえるとモチベーションが上がりますのでバージョンアップも早いと思います（笑）。
こちらのフォーラムユーザー様限定です。2次配布はご自由に(^-^*)♪。
[ファイルは削除されました。最新Ver.はこの後のトピックを参照してください。]
添付ファイルを見るにはパーミッションが必要です
最後に編集したユーザー Catherine [ 2009年8月02日(日) 15:51 ], 累計 2 回
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engineeeer
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年7月17日( 金) 19:06 |
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| グローバルモデレータ |
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登録日時: 2009年5月28日(木) 15:21
記事: 646
ウェブサイト: http://www.ea-labo.com
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Catherrine研究員、素敵です。 私も利用させていただきますね。 
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iwana
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年7月17日( 金) 22:01 |
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| Hランク |
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登録日時: 2009年7月06日(月) 10:59
記事: 61
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Catherineさん
早速DLし内容を拝見しました。
これは優れものですね、これから使用させていただきます。
私はトレード時間の選択には、時間制限無しバックテスト結果を時間帯に並べ替え、ストップが発生していない或いはs/lの頻度が低い時間帯をトレード時間としています。
出来ましたら、利益の棒グラフに加えて時間別ストップロス回数を折れ線グラフなどで表示していただきましたら、損益の内容がもう少し分かるようになり、トレード時間の選択に効果が上がるように思えます。
わがままを申し上げて済みませんがよろしくお願いいたします。
また、有り難うございました。
以上
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Droid
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年7月17日( 金) 23:09 |
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| Hランク |
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登録日時: 2009年7月12日(日) 10:58
記事: 18
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engineeeer さんが書きました: Droid さんが書きました: 損切り後はだらだら行くことを期待して、ドテンしてみるとどうでしょうか。TestEAを作られるのなら、これもオプションで考えてみてください。 これだけでは、条件が足りずプログラムできません。 ・ドテンに該当する損切りとは、どの損切りなのか？（損切り全部ということになればかなりの確率で右下がりです。スプレッドの重みがあるからです。） ・ドテンするタイミングは？（だましトレンドであるということを検知する必要はないのか？） ・そのときのTP/ SLはどうするか？当面はTestEAに実装される私の提案した損切りルールが発動した場合のみ即ドテン実行。 TP/ SLは現行通り。
足が数本、一方向に進んだら等他の条件も週末考えて見ます。
Catherineさんのツールは素晴らしいですね。
リスク計算は損失ベースでしなければいけないのに、勝率と最大DDだけで判断する風潮はおかしいと思っていました。
土日の頼もしい友になりそうです。
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Catherine
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年7月18日( 土) 00:06 |
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| Hランク |
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登録日時: 2009年7月05日(日) 11:34
記事: 805
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iwana さんが書きました: Catherineさん
早速DLし内容を拝見しました。
これは優れものですね、これから使用させていただきます。
私はトレード時間の選択には、時間制限無しバックテスト結果を時間帯に並べ替え、ストップが発生していない或いはs/lの頻度が低い時間帯をトレード時間としています。
出来ましたら、利益の棒グラフに加えて時間別ストップロス回数を折れ線グラフなどで表示していただきましたら、損益の内容がもう少し分かるようになり、トレード時間の選択に効果が上がるように思えます。
わがままを申し上げて済みませんがよろしくお願いいたします。
また、有り難うございました。
以上 iwanaさん＞ 稚拙な分析表の評価ありがとうございます( 恥）。
実は単純なSL値とTP値のみを設定したEAであれば別なのですが、このEAのロジックのようにSLにかかる前にクローズするようなロジックを持っていると、本当にSLにかかったかどうかはTesterの数値だけではわかりません。
負けの数、というのでしたら出来ますが、それがSLかどうかは微妙です(汗)。
負けの数だけでしたら、先に１０９LOWさんが紹介されていた勝率表が役立つものと思います。（といいながらも次回バージョンで取り入れてみます）
蛇足で思いつきですが、もしもこのEAを稼動していて設定したSL値を超えるようなことがあれば明かにSLに達したとして判断し、トレンドが出たかもしれないと数分間～数十分ポジションを取ることを停止する、みたいな機能があるといいかもしれませんね。
まあ、これもSLにかかったかどうかもEA側で感知することはできない（たぶん）ので、OrderSelectをMODE_HISTORYで実行して過去の履歴を読み込んで、「クローズタイム＋足数分の時間＞現在時刻」ならエントリーを見送るという方法になるかと思います。
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engineeeer
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年7月18日( 土) 09:45 |
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| グローバルモデレータ |
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登録日時: 2009年5月28日(木) 15:21
記事: 646
ウェブサイト: http://www.ea-labo.com
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Droid さんが書きました: 当面はTestEAに実装される私の提案した損切りルールが発動した場合のみ即ドテン実行。
TP/SLは現行通り。
了解いたしました。ただ、決済方法なのですが、一部のエンジンには対応できないので、 その辺はご了承ください。近いうちリリースしてみます。
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engineeeer
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年7月18日( 土) 09:53 |
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| グローバルモデレータ |
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登録日時: 2009年5月28日(木) 15:21
記事: 646
ウェブサイト: http://www.ea-labo.com
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Catherine さんが書きました: 蛇足で思いつきですが、もしもこのEAを稼動していて設定したSL値を超えるようなことがあれば明かにSLに達したとして判断し、トレンドが出たかもしれないと数分間～数十分ポジションを取ることを停止する、みたいな機能があるといいかもしれませんね。
まあ、これもSLにかかったかどうかもEA側で感知することはできない（たぶん）ので、OrderSelectをMODE_HISTORYで実行して過去の履歴を読み込んで、「クローズタイム＋足数分の時間＞現在時刻」ならエントリーを見送るという方法になるかと思います。 私のEAは、SLやTPでの決済の判断ができます。そのようにプログラムしてあります。そのときでもエントリー・決済のメールが来ることでわかると思います。 SLを超えたときには必然的に内部で見ているインジケータのいくつかがトレンドを示しますので、状態が落ち着くまでエントリーはしません。 それとは別に、制限時間を設けると言うことですね？やってみてもいいですが、そういうことってありますかねぇ？
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Catherine
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年7月18日( 土) 11:37 |
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| Hランク |
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登録日時: 2009年7月05日(日) 11:34
記事: 805
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engineeeer さんが書きました: Catherine さんが書きました: 蛇足で思いつきですが、もしもこのEAを稼動していて設定したSL値を超えるようなことがあれば明かにSLに達したとして判断し、トレンドが出たかもしれないと数分間～数十分ポジションを取ることを停止する、みたいな機能があるといいかもしれませんね。
まあ、これもSLにかかったかどうかもEA側で感知することはできない（たぶん）ので、OrderSelectをMODE_HISTORYで実行して過去の履歴を読み込んで、「クローズタイム＋足数分の時間＞現在時刻」ならエントリーを見送るという方法になるかと思います。 私のEAは、SLやTPでの決済の判断ができます。そのようにプログラムしてあります。そのときでもエントリー・決済のメールが来ることでわかると思います。 SLを超えたときには必然的に内部で見ているインジケータのいくつかがトレンドを示しますので、状態が落ち着くまでエントリーはしません。 それとは別に、制限時間を設けると言うことですね？やってみてもいいですが、そういうことってありますかねぇ？ なるほど、SL直後にポジションをとるようなことはあまりないと考えてよろしいでしょうか。それでしたら問題ないですね。 アジア時間逆張りスキャルEAが一気に動く時に連チャンでSLにかかるのを見てトラウマになっていますので( 汗)。
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engineeeer
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年7月18日( 土) 11:52 |
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| グローバルモデレータ |
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登録日時: 2009年5月28日(木) 15:21
記事: 646
ウェブサイト: http://www.ea-labo.com
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Catherine さんが書きました: アジア時間逆張りスキャルEAが一気に動く時に連チャンでSLにかかるのを見てトラウマになっていますので(汗)。 そのときのチャートを見せれる範囲で送ってもらえますか？ちょっと見てみたいです。よろしくお願いいたします。
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iwana
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記事の件名: Re: Clab_EURGBP Posted: 2009年7月18日( 土) 11:56 |
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| Hランク |
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登録日時: 2009年7月06日(月) 10:59
記事: 61
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今週から始めましたフォワードテスト結果を報告します。
パラメーターは全てデフォルトのままです。
2) Forex.com(UK)
2009.07.16 22:07 -10.5 pips
2009.07.16 21:25 12.2
2009.07.15 21:34 9.6
2009.07.15 19:47 -7.9
2009.07.14 20:10 2.9
合計 6.3 pips
2) FortuneCapital pro(JP)
2009.07.16 22:07 -10.5 pips
2009.07.16 21:25 12.2
2009.07.15 21:34 9.6
2009.07.15 19:47 -7.9
2009.07.14 20:10 2.9
合計 6.3 pips
3) FXCH
2009.07.16 18:04 5 pips
2009.07.16 18:04 5
2009.07.16 18:04 5
2009.07.16 17:49 5
2009.07.16 17:34 5
2009.07.16 17:31 5
2009.07.16 17:25 4
合計 34 pips
どなたかも書いておいででしたが、ＵＫとＪＰのゲイン社は同じサーバーですね。
結果は同じでした。
両方ともECN口座でありスプレッド条件が良いかと思っておりましたが、逆に4digitの標準スプレッド口座の方が良いかも知れません。
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