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皆様
こんにちは。

ウォークフォワードテスト、ウォークフォワード分析なるテスト手法があることを知りまして、
USDJPYに関して実施してみました。

ウォークフォワード分析とは、オーバーフィッティングを防止するための有効な手段で、
トレーディングシステムのテスト手法の中でも、最も厳しい評価を行う部類に入るものだそうです。

詳細は添付資料に記載するとして、
総評としては、すばらしい結果となりました。
最適化をこまめに繰り返していくことにより、
直近の相場動向を反映し安定した収益を確保できそうな気がしています。

ウォークフォワード分析について、検証結果について等、
また、最適化について、オーバーフィッティングについて等など、
色々なご意見を伺いたく、ご感想などいただけるとうれしいです。


何が怖いって、、、勘違いや計算違いが一番怖いです。
もしお気づきの点があれば、ご指摘お願いいたします。

24System様

分析PDFを拝見しました。
とても参考になりました。
テスト方法って本当に奥が深いと痛感しました。
ありがとうございました。

24System先輩　お疲れ様です。


私は、初心者なのでまだ、リアルで1/12から始めたばっかの人です。ですので頓珍漢な事をゆうかも知れません。
　分析結果を拝見して（ウォークフォワード分析なる言い方もやり方も始めて知りました）勉強になります。
スキャルＥＡの厄年を除外しているようですが、悪いところをいれずいい時だけを取ること自体がオーバーフィッティングに
成る様な気がするのですが？その時期も踏まえてやってこその検証だと思うのですが違うのかな？
今年が、もしかして厄年になるようなら何時トレードを止めるのでしょうか？
　私もＢＴをMicrobeeeeでやりまくりましたが、厄年にあたると原資に戻るまで１０ヶ月ほどかかっていました。
私の場合はほとんどオーバーフィッティングになるのかもしれませんが。
　ＥＡのパラメーターの最適化　永遠のテーマの様に感じます。もしかしてＥＡ自体が通用しなくなる時期が来るかもです。
ＦＸ暦短くＢＴ回数も先輩たちより数少ないですが、ＢＴをしていて感じたことは、どの年度にも通用する（厄年無理でした）時間があるように
思いました。それを、パラメターにするとやはりオーバーフィッティングになるのでしょうね。
　オーバーフィッティングも今現在通用しているならオーバーフィッティングにならないような気もしますが。
engineeeer師匠に何時の時代でもＯＫ　ドーンと来いってなＥＡ作りあげてほしいです。
スキャルありデイトレありナンピンありもう、ＥＡ１個で何でもこいってなＥＡです。

これいいですよね。本職でもそうなのですが、そういうモノは私の性格にぴったりなんです。研究員の皆様に当サイトで支援されながら近い将来きっと実現して見せますよ。これからもよろしくお願い致します。

ネクサスさん、兵庫のひろさん

読んでいただき、また、コメントをいただきありがとうございました。

本当ですよね～。
この世界、知らないことだらけですよね。。。笑


除外したというより、最適化できなくてシステムを動かさなかった。ということだったのですが、
少し具体的に説明させてください。

例えば、2005年1月～8月までの8ヶ月のデータを使用してバックテストをします。
その際に、以下の基準を満たした時間帯があれば、それをメモします。

　・「PF>2.0」であること
　・両サイドの時間帯が「PF>1.0」であること

上記でメモした時間帯で、次の1ヶ月：2005年9月の1ヶ月間でシステムを動かします。

次は、1ヶ月ずらして、2005年2月～9月の8ヶ月のデータを使用して最適化し、2005年10月でテストする。
このような流れで直近まで続けていきます。


8ヶ月間のデータを使用したバックテストで、上記の2つの基準を満たす時間帯がなかった場合、
次の1ヶ月はシステムを休ませました。

もちろん、最適化の基準を変更して、「8ヶ月で一番良い成績の時間帯を採用する。」といった、
抜けが出ないような基準にすれば、システムを休ませるという選択はなくなりますね。

システムを休ませている間も最適化は続けますので、条件を満たす時間帯が再度現れたときに、
運用を再開することになると思います。



ですので、私としては以下の通り考えてます。

＞成る様な気がするのですが？その時期も踏まえてやってこその検証だと思うのですが違うのかな？

踏まえています。（つもりです。ｗ）
ただし、基準を満たさなかった場合は、休ませるという判断をしました。


＞今年が、もしかして厄年になるようなら何時トレードを止めるのでしょうか？

以下の二通りがあるかと思います。

　①2009年6月～2010年1月の8ヶ月のデータを使ってバックテストを行い、以下の基準を満たす時間帯がない。

　　　・「PF>2.0」であること
　　　・両サイドの時間帯が「PF>1.0」であること

　　⇒2010年2月からの運用はお休み

　②ウォークフォワードテストでの最大DDの2倍を更新した時点

　　⇒更新した時点で休ませます。
　　　（が、再開の基準も定義しておいたほうが良いと思います。）

＞どの年度にも通用する（厄年無理でした）時間があるように思いました。それを、パラメターにするとやはりオーバーフィッティングになるのでしょうね。
　オーバーフィッティングも今現在通用しているならオーバーフィッティングにならないような気もしますが。

兵庫のひろさんの書かれた通りだと思います。
オーバーフィッティングの第一条件は、実運用では「通用しない」ということだと思っていますので、その通りと思います。

engineeeer師匠、　24System先輩　お疲れ様です。

　
うゎー、嬉しいです。楽しみにします。なんかぞくぞくしちゃいました。

24System先輩、ありがとうございます。
　初心者に解りやすく説明して下さって、助かります。
厄年のときＢＴとかも時間帯解除してやってみましたが、本当にいい時間帯がなかったです。
実際のところ気合入って検証はさすがです。
　私の設定したMicrobeeee 2.4.2 Beta　ＥＵＲＣＨＦの分と時間帯似通ってもすね。やはり検証期間とかが同じだとにかよるのでしょうか？
あと、思ったんですが、大体月曜日の朝方と金曜日の夜はよくＳ/Ｌくらったように感じています。（Microbeeee 2.4.2 Betaですが）
ですので、設定済みだと思うのですがその辺の時間帯避けるといいと思います。
　少し賢くなったような気がしますです。

24System様

お疲れ様です。
ウォークフォワード分析凄いですね！
私は長期で安定的に利益の出る時間帯を前提として考えていたんですが、
こまめな最適化を考えるとフォワードテストでも結果出るんですね～

これを一週間毎に最適化したらどうか？とか気になりますね。
しかしバックテストに時間がかかるのが難点ですね。。。
夏時間を考慮して自動で1時間ずらして集計できればいいのですが＞＜

了解です！
ありがとうございました！！

makisonさん、コメントいただきありがとうございました！
もちろん、長期間パラメータを変更しなくて良いように、期間を長く取ることも出来ると思いますよ～。
ただ、ウォークフォワード分析をするためにはヒストリカルデータの量がそれなりに必要になってきますね。

今回試しにやってみたウォークフォワードテストは1ヶ月毎にパラメータを見直す前提でやってみましたが、
例えば、1年毎に見直す前提でやってみても良いと思います。
が、最低でもその18倍のヒストリカルデータが必要になっちゃうと思います。たぶん。

　ウォークフォワードテスト1セット　＝　9年分のデータ。（BT：8年、WFT：1年）
　ウォークフォワード分析　　　　　　＝　ウォークフォワードテスト×10セット（1年づつずらして10セット）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　18年分のデータ。。。


ある期間（長期でも短期でも）でバックテストしてみて、最適値（最適な時間）を探すのはそんなに難しくないですよね。
でも、それが将来的に通用するかどうか？って観点で考えてみると、とたんに難しくなると思うんです。

私の自作EAで、過去19年間に渡って収益曲線は右肩上がりでPF＝2.0弱。6通貨対応というシステムがあり、昨年1年間運用してみましたが、
成績が思ったようには出ませんでした。（自信あったんですが。。。）
過去データでのバックテスト結果が、将来の実運用でどのくらいの成績となるか？運用する前から知りたいと思いませんか？
それを知ることができるロジカルな方法が、ウォークフォワード分析だと思うんです。
（勿論、将来は何が起こるかわかりませんので、目安にしかなりませんが。）

自作EAは成績不振により運用を停止したんですが、その後、ウォークフォワード分析の本を読み、試しに、自作EAをこの分析に掛けてみました。
もっちろん、惨憺たる結果でしたね（爆笑）
マジで笑いました。
これが本当のオーバーフィッティングってやつです。
自作EAの運用を開始する前にこの分析に掛けて入れば、実運用に耐えられないシステムだったということは事前に分かったわけです。
わざわざ、自分の資産をリスクにさらす必要もなかったということです。

なので、ウォークフォワード分析を突破したPandeeeemicのすごさを身にしみて感じています。
ほんと、すごいシステムだと思います。

engineeeer師匠、　各研究員先輩方　　お疲れ様です。

ＥＵＲＣＡＤのＢＴをしていたのですが、取引時間最適化しようと思ってました。
２００９年度の１年間でＢＴをしていると下記のような状態になってます。
ＦＸＤＤでのＢＴ時です。
2009.02.09 23:00 buy 0.10 1.5832 1.5482 1.5949 0.00
2009.02.10 07:00 close 0.10 1.5690 1.5482 1.5949 -138.25
以上にs/lの設定が広すぎると思うのですが、どういった状態になればこのような事が起こりうるのでしょうか？
また、対象方があれば教えていただけるとありがたいです。上記は、週末で無いです。ＣＬＯＳＥ設定不可のばあいです。
長期のＢＴでも出るのですが・・・・
　よろしくお願いします。

ロジックを公開できないので、どうしてこうなるかを詳しく説明することは出来ません。言えることは、このEAは相場の波動にあわせてTP/SLをフレキシブルに算出します。以前研究員さんから提案があったとおり、SLに上限を定められるように機能を追加する予定です。お待ち下さい。