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＞ゆきちさん

ラボの組織形態について新人が語るのは控えますね。
ゆきちさんが目指しているのは、チャートのパターンではなく、
マルチファクターモデルとか、適応学習とかそこらへんを使ったシステムですか？
私はこれらを最近知って、色々調べているところです。


＞Catherineさん

ちなみに、Pandeeeemic と Microbeeee については、カーブフィッティングの検証がされているのでしょうか。
もしどこかに情報があれば教えていただけるとありがたいです。

viewtopic.php?f=41&t=382&start=190#p4050
viewtopic.php?f=41&t=382&start=190#p4368

１例ですが、こちらの24Systemさんのウォークフォワード分析での検証につきましては僕もかなり参考にさせていただきましたし、勉強になりましたよ。

素晴らしいですね。
今日の昼間読んだ本の中に、まさにこのウォークフォワード分析が出てきました。
こんなにも早く実例に遇えるなんて。。。

教えてくださってありがとうございます。

ラボの運営方針についてはモノ申すつもりはなかったのですが、『こうなれば効率的かな？』との思いを少し書きました。

そうですね。
しかし、チャートのパターン分析が悪いと言っているのではありません。
カーブフィッテイングにならないようにするためには、レジーム対策以外の方法は見つからないと発言しているのです。
以前、発言した『パターン分析モデルだけでは限界がある･･･』の“だけ”が問題で、破局に対する多様性は多ければ多いほどいいとというより、多くなければならないと考えています。。
ただレージームスイッチを用いるとしても、どのような解析でどのような変数を持つか？具体的なアプローチを議論するには、オープンな場所ではできないということは皆さんもご存じのとおりです。

皆様日々検証お疲れさまです。

難しい事は専門家じゃないのでわかりませんが、
既存のロジックのパラメーターを変えてＢＴ結果を綺麗な右肩上がりな結果にする事を過剰な最適化と考えます。

ちょっと前にあるブログにてとあるシステムトレーダーの事を紹介されて触発されたかたが多いのではないかなと思う今日この頃です。

ただ、私が感じた事は、人それぞれアプローチする方法が違って当たり前であり、それが絶対でそれしか方法がないという事ではないと感じました。

全数検索やらレジームやらマルチファクターモデルやら難しい言葉を使っても結局は過去のデーターから優位性のある法則を抽出してるのでカーブフィッティングとも言えると思いますがどうなんでしょう？

違いは、ゆきち研究員がおっしゃる「テクニカルを使用したパターン分析だけ」か「あらゆる関連性のあるデーターからの抽出」かでしょね
他に実装可能なデーターは積極的に取り入れるのは大賛成です

漁師が海と空をみて明日の天気が分かるというのと、気象庁があらゆるデーターを駆使して明日の天気を予想するというのに似てるかなと思いました。
engineeeerさんが漁師の大船頭でありますように

yamと申します。
自作EAが動き出し、ウォークフォワードテストを5ヶ月ほどやりまくりました。

得た結論は、「カーブフィッティングを恐れるな」です。

ウォークフォワードテストを何セットも経験すれば、パラメーターの有効期限がおおよそ判ってきます。
そして何より、来月はこんなパラメーターがよさそうだなと勘が働くようになります。
結果として、フォワードテストの1ヶ月利益がバックテストの1ヶ月利益を上回るようになります。
自分でもこのことに驚いています。

パラメータの有効期限を自分で判断し、勘で新たなセッティングをしていくというのは、
ある意味もう裁量トレードの域に入っているような気がしますね。
うまく行く方が羨ましい…