EAラボラトリーフォーラム::FXシステムトレード情報満載のコミュニティサイト

検証通貨：EURGBP
検証期間：2009.09.21 〜 2009.09.25

設定は先週と同じ。
http://www.ea-labo.com/support/viewtopic.php?f=11&t=11&start=210#p1241

AlpariUK リアル口座　(UTC表記)
2009.09.24 20:30 sell 0.91284 → 2009.09.24 23:46 0.91541 -25.7pips
2009.09.24 20:35 sell 0.91307 → 2009.09.24 21:94 0.91253 +5.4pips
2009.09.24 21:04 buy 0.91253 → 2009.09.24 22:04 0.91284 +3.1pips

今週の結果です。
GainCapitalはVPSトラブルにより取引がありませんでした。ご了承下さい。

皆さん、こんにちは。
engineeeer様、素晴らしいEAありがとうございます。
素晴らしいフィルター等のアイデアは僕には出せませんので、
細かい検証でほんの少しでもお役に立てたらと思います。

USD/JPYでの検証に続きEUR/CHFの検証をしました。

EUR/CHFの1時間ごとの結果からよさそうな時間帯を探り、
その時間帯でのMaxTradeの数を検証してみました。
さらに、その時間帯でのMaxTrade数によるHiddenStopLossの数、他の検証へと続きます。
かなり気合いを入れてやりました。

FXDDデモ口座
スプレッド=4
期間=2009.07.01 00:00 ～2009.09.25 23:55（History Center）
Auto_UTC_OFFSET=false
UTC_OFFSET=3
その他はデフォルト

時間帯　　損益　　　　PF　　取引回数
00-01　　　8.67　　　5.47　　　6
01-02　　　6.75　　　2.17　　　5
02-03　　 14.46　　　 ∞　　　 4　　　　　※負けがなかったのでPFは∞と表現しました。
03-04　　　3.86　　　1.80　　　4
04-05　　-37.60　　　0.03　　　6
05-06　　-53.02　　　0.34　　 13
06-07　　-40.51　　　0.64　　 30
07-08　 -100.33　　　0.29　　 22
08-09　　-70.43　　　0.43　　 29
09-10　　-91.63　　　0.27　　 16
10-11　　　3.76　　　1.12　　 16
11-12　　 79.97　　 83.44　　 26
12-13　　-80.99　　　0.50　　 32
13-14　 -179.38　　　0.19　　 22
14-15　　-48.19　　　0.49　　 20
15-16　　-33.69　　　0.47　　 16
16-17　　-11.08　　　0.82　　 22
17-18　　　6.73　　　1.27　　 17　
18-19　　-32.83　　　0.26　　 11
19-20　　 16.37　　　3.37　　　9
20-21　　 18.06　　　 ∞　　　 5　　　　　※負けがなかったのでPFは∞と表現しました。
21-22　　 16.39　　　5.25　　　7　
22-23　　　7.71　　　 ∞　　　 4
23-24　　　8.66　　　5.49　　　4

10時～12時、19時～4時がよさそうです。

その時間帯で、MaxTradeの1～5での検証です。
上位から順に、

MaxT　　損益　　　　PF　　取引回数　　DD
3　　　205.02　　　4.48　　　98　　　 44.66　　　※4、5は同じ結果でした。
1　　　203.92　　　4.57　　　95　　　 44.66
2　　　198.16　　　4.47　　　94　　　 44.66

3以上は同じでした。
損益1位の3を使用します。

MaxTrade3でHiddenStopLoss　20から60で41通り検証しました。
参考までにテキストが結果です。

※今、検証中なのですが別のPCでFORUMを見ていて、FXDDの1分足のDLと
全ブローカーの正確なヒストリーデータの取得方法を知りました。
残念ながら僕の検証はUSD/JPYも今回もMQ社のものです。
しかし、比較のためには途中から変えるわけにはいかないので
次回からはFXDD1分足か、正確なデータの取得方法でやりたいと思います。

以下が、上位3位までの結果です。

MaxTrade3の場合
HSL　 　損益　　　　PF　　取引回数　　　DD
30　　　206.95　　　4.63　　　98　　　 42.73
31　　　205.99　　　4.56　　　98　　　 43.69
32　　　205.02　　　4.48　　　98　　　 44.66

次に、これまでの最適値によるUse_ClingWatacherの検証です。
ClingWatcher_Levelの0.1～0.5を検証しました。

MaxTrade=3　HiddenStopLoss=30
CWL　 　損益　　　　PF　　取引回数　　　DD
0.3　　216.59　　　3.16　　　123　　　 43.69
0.2　　206.95　　　4.63　　　 98　　　 42.73
0.4　　181.02　　　1.93　　　150　　　 90.95
0.5　　172.36　　　1.76　　　164　　　 85.18
0.1　　 98.87　　　1.83　　　 54　　　 40.80

次に、これまでの最適値によるSecretCutter1と2の検証です。
ClingWatcher_Levelは、0.2と0.3を試しました。
これは組み合わせでいきます。

　　SecretCutter1　　　SecretCutter2
1　　　　×　　　　　　　　　×
2　　　　○　　　　　　　　　○
3　　　　○　　　　　　　　　×
4　　　　×　　　　　　　　　○

MaxTrade=3　HiddenStopLoss=30　ClingWatcher_Level0.3
Pattern　 　損益　　　　PF　　取引回数　　　DD
1××　　　216.59　　　3.16　　　123　　　 43.69
2○○　　　141.20　　　1.89　　　123　　　 45.34
3○×　　　141.20　　　1.89　　　123　　　 45.34
4×○　　　220.45　　　3.28　　　123　　　 41.48


MaxTrade=3　HiddenStopLoss=30　ClingWatcher_Level0.2
Pattern　 　損益　　　　PF　　取引回数　　　DD
1××　　　206.95　　　4.63　　　 98　　　 42.73
2○○　　　141.25　　　2.28　　　 98　　　 45.34
3○×　　　141.25　　　2.28　　　 98　　　 45.34
4×○　　　210.81　　　4.97　　　 98　　　 41.48

-----------------
すべての組み合わせで行えば一番いいのですが、かなりの数の組み合わせがあるため、
今回は順番にベストのものを決めて、それで検証していったので、もっといい組み合わせはあるかもしれません。


損益とPFを総合して考えると、
10時～12時、19時～4時、MaxTrade=3　HiddenStopLoss=30　ClingWatcher_Level0.2(default)、SecretCutter2=true
がいいのではと考えました。
とても素晴らしい結果が出たと思います。

ゲインキャピタルLIVEとFXDDデモで運用していこうと思います。
長々と失礼しました。

※最後に、途中でデータの取得方法に気付き、悔しいのでFXDDの1分足をDLし足を作り
ゲインでも1分足を取得し足を作り、実際に運用するものを検証しました。

添付ファイルにあります。
参考までにご覧ください。

こんにちは。
ご無沙汰してました＾＾；

以前から思ってたんですがスプが広いときはトレードをしない。
スプが狭いときはトレードおｋ。
こんな機能があればいいなと思います。

前回フォワードテストの続き9/19～です。
Alpariデモ口座GMT+2
通貨ペア：EURGBP
9/23 23:18 buy eurgbp 0.90095→9/24 01:51 sell 0.90068 -2.7pips
9/23 23:39 buy eurgbp 0.90078→9/24 01:51 sell 0.90065 -1.3pips
9/24 22:29 sell eurgbp 0.91291→9/25 01:49 buy 0.91541 -25.0pips
9/24 22:35 sell eurgbp 0.91307→9/25 00:22 buy 0.91305 +0.2pips
9/24 23:03 buy eurgbp 0.91279→9/25 00:25 sell 0.91303 +2.4pips
9/24 23:03 buy eurgbp 0.91265→9/25 00:08 sell 0.91297 +3.2pips
9/30 23:05 buy eurgbp 0.91555→10/1 03:21 sell 0.91663 +10.8pips
9/30 23:06 buy eurgbp 0.91533→10/1 03:21 sell 0.91663 +13.0pips
9/30 23:12 buy eurgbp 0.91517→10/1 03:17 sell 0.91667 +15.0pips
10/1 22:16 sell eurgbp 0.91157→10/1 23:29 buy 0.91131 +2.6pips
10/1 22:20 sell eurgbp 0.91171→10/1 23:18 buy 0.91130 +4.1pips
10/1 23:18 buy eurgbp 0.91130→10/1 23:45 sell 0.91195 +6.5pips
10/1 23:45 sell eurgbp 0.91190→10/2 04:06 buy 0.91295 -10.5pips
計+18.3pips

Catherine_SWがうまく稼動したのとボーナス狙いでHiddenTPを上げてたのが良い結果に結びつきました。
引き続きこの設定で検証いたします！
※トレール機能の検証はまだ行っておりませんので組み合わせたらもっと最適化出来るかもしれないですね！
設定はsetファイル参照よろしくお願いします。

【皆さんの力を貸して下さい】

私の中でバックテストの問題として・・・
「夏時間・冬時間を加味して正しいテストがされているか？」
という問題があります。

そこで皆様と共に検証を行い上記の問題を解決できればと考えています。

夏時間・冬時間を加味して正しいバックテストが出来ているか
viewtopic.php?f=3&t=118&start=0

是非ご参加下さい。
すれ違い失礼しましたm(_ _)m

設定は
viewtopic.php?f=11&t=11&start=250#p1452
をご覧ください。
意外とブローカーで違うものですね。

EUR/CHF
ゲイン・キャピタル・Live
2009/10/05 10:49 sell 1.51098 → 2009/10/05 11:51 1.51071 +2.7pips
2009/10/05 11:53 buy 1.51057 → 2009/10/05 13:10 1.51079 +2.2pips
2009/10/06 01:14 buy 1.51178 → 2009/10/06 01:16 1.51216 +3.8pips
2009/10/06 02:48 buy 1.51175 → 2009/10/06 03:30 1.51206 +3.1pips
2009/10/06 03:41 sell 1.51245 → 2009/10/06 04:51 1.51228 +1.7pips

FXDD・デモ
2009/10/05 10:49 sell 1.5109 → 2009/10/05 11:52 1.5107 +2pips
2009/10/05 11:53 buy 1.5106 → 2009/10/05 13:13 1.5111 +5pips
2009/10/06 01:14 buy 1.5118 → 2009/10/06 01:16 1.5122 +4pips

負けなしです。
すこぶる調子がいいです。

こんにちは。
新参者のaikoyukaです。
先週のデモ口座のテスト結果です。
経験が浅いゆえに、Clab_EURGBP 5.3.0の設定はデフォルトのままです。


FXDDデモ口座での取引
・期間　2009.10.05 - 2009.10.10
・GMT +3

Lot 0.1
2009.10.06 22:40 sell 0.9249 → 2009.10.06 23:24 0.9246 +3pips

プラス決済となっています。
来週はパラメーターをデフォルトから変更してテストしてみます。

kndo研究員。いい仕事しましたね。かなりのバックテスト時間を要したと思われます。ありがとうございます。
今後の研究報告を楽しみにお待ちしております。

さて、今朝のEURGBPのDDですが、どうにか防ぎたいものですね。
添付画像はゲインキャピタルでの取引で、SecretCutter2による損切りと思われます。
決済時、なんの機能で執行されたのかコメント出るようにEAをそのうち改造しますね。

大きな足が出てから、レンジ層がずれて進行するのがこの通貨ペアの一つの特徴でもあると思います。
それを考えて搭載したのがSecretCutter1＆2なのですが、もっといい方法はないでしょうかね？
アイデア募集します。

二日連続で同じようなDDが来ちゃいましたね。
画像は、今朝のFXCM-NYのEURGBP取引です。
エントリーポイントは正直防ぎようがありません。決済をもっと早く切り抜けることが出来る可能性は未知数あると思いますので、考えてみます。
研究員の中で、最近のバックテスト検証では日本時間朝7時で取引終了させたほうがPFがUPという報告を頂いてた方がいらっしゃいましたね。私もそうすればよかったですｗ　パラメータは日々研究ですね。

おっと！はい！私だと思います（笑）
viewtopic.php?f=11&t=11&p=1190#p1190
9月の頭から日本時間でいうと朝7時でストップさせています。
その時の検証画像が見つからず添付できないのが惜しいのですが現在のトレード時間は僅か2時間で回しています。
ですのでengineeeer様の書かれているDDは食らわずにすみました（笑）
またCatherine_SW1とHiddenTakeProfitを少し遠めにすることによりたまに大きなプラスも取れています。
viewtopic.php?f=11&t=11&p=1488#p1488
しかしTrail部分はまだ触っていないのでこれをうまく設定すれば時間の幅が広がるかもしれませんね！
参考になるか分かりませんが現在の設定を添付いたします。
検証ブローカーはAlpari Uk(GMT+2)です。