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Catherine様

わざわざレスをいただきまして、ありがとうございます。

フライングオープンの件、ご教示ありがとうございました。

Catherine様がおっしゃったように、５月９日をまずは日足で確認しようとしたところ、
５月７日の次は７月８日になっていました（おそらく間違いはないと思いますが）。
他にも、１０月１５日の次が１１月１日になっていました（これも間違いないと思いますが）。

この時点で、日足レベルでのトレンドラインの話はなくなってしまっているように考えますが、
いかがなものでしょうか。

またこのこと（データが抜け落ちている？）については、防ぎよう、解決のしようはないのでしょうか。


一つの素朴な疑問から、視点が違った方向に展開していって、とてもおもしろく思います。

そうなんです、トレンドラインよりもモメンタムとかのフィルタ類でもっと問題になってくると思います。
hstデータから該当の分足を削除するというのはあまりに面倒ですから、最初からFXDDのデータを使わないようにするか、日足計算を4時間足の6倍して計算するとかがありそうです。

FXDDのデータにつきましては、これ以外にもサマータイムが年によってズレ方が違うとかいろいろあって困るのです・・

Catherine様

返事が遅くなってすみません。
重ねてのご教示、ありがとうございます。

hstからのデー手入手方法など、参考にさせていただきます。

話をあまり展開させてもなんだと思いますので、
EAに絞ってお話をさせていただくと、

５分足、１５分足をベースとするロジックに基づくEAを稼働させる、
ということに関してはデータ抜け落ちは何ら問題ない。

と解釈してよろしいのでしょうか。


P.S　　ブログ拝見しました。漫画仕立てでおもしろいですね。
　　　　その力作ぶりに感動しました。

2008年以降のデータのみ使用して、サマータイムをサーバー時間と合わせてバックテストを行なうことを条件に
日足の判断をフィルタに用いないEAであれば、ということになるかと思います（FXDDの場合）。
スキャルピングで日足も見ているEAは少ないとは思いますが

通常のEAではFXDDならば冬は＋3、夏は＋2、ですけどブローカーのサーバ時間変更日とEAの作戦の
両方を考慮して厳密にバックテストをするのであれば、４期間に分けてテストしなくてはならないです。

１．11月第1日曜日午前2時～3月第2日曜日午前2時
２．3月第2日曜日午前2時～3月最終日曜日午前1時
３．3月最終日曜日午前1時～10月最終日曜日午前1時
４．10月最終日曜日午前1時～11月第1日曜日午前2時

パンデミックはこれを全部自動で対応しているというアイデアがすばらしいと思います。

Catherine さん

夏時間移行時にも注意が必要だったり、バックテスト用のデータ入手にも四半期ずつの区切りがあったり、勉強になることばかりです。

一般的な話で、EAは動かしているだけでは勝てない、とは聞いていましたが、
ここまで検証を深めている方がいらっしゃるとは想定外でした。

まさに、EAを手塩にかけて育てているという感じですね。

はい、アジアタイムスキャルピングEAは時間が何よりも肝であると思います。
たとえばパンデミックであっても通貨ペア毎でTimeFrameである１５分毎にバックテストを細かくやってみますと面白い現象のある通貨ペアがいくつもあることに気がつきます。
たとえば２１時１５分から２１時３０分のみのバックテストでは綺麗な一直線のグラフを描くのに、これが２１時４５分や２０時４５分ではまるで使えないと判断できるペアが存在します。

でも、トレード数はそのたった１５分であっても１年間ではどのグラフでも１００回以上あるわけです。これはたまたまそうなったのでしょうか？

私は違うと思います。過去の研究員のライブデータを詳細に分析しますと、一定の法則が見えてきます。たとえば２０時４０分にポジションを取るのと２０時４５分に取るのではあきらかに勝率が違っていて、先ほどの綺麗な一直線のグラフを描く数分間にはエッジがあり、それから１０分もずれるとすでにエッジがない、と思っています。

そんな馬鹿な？と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、アジアタイムはほとんどシステマチックにトレードが行われているのは既知の事実であって、勝てると言われているEAはテクニカルにそって一定のポイントで一斉にポジションをとりはじめますので、その方向に同じように判断してポジションを持つと勝って、それに乗り遅れるともう勝てないということになります。

と、いうことはEAのデフォルトで2時間の設定をしてもあまり勝てないことになります。
バックテストをする際に時間が1時間ずれるなんてもってのほかであって、私は信頼できないデータと時間でのバックテストはほとんど意味がないと思っています。

またご意見いただけると幸いです。

Catherine　さん

ご返事、ありがとうございます。
たった５分間の違いが、曲線では目に見えて違いが出てくるとは思いもよりませんでした。
ランキングに載っていらっしゃる方々は、そのように５分の差を大事にしてらっしゃるのですね。

ただレンジを作っているような時間帯だからといって時間設定をしてもあまり意味がないということですね。
自分がいかにアバウトで時間設定をしていたか。反省しきりです。

といいますか、今この時点で教えていただきましてよかったかな、と思っています。
今週末に、ぜひともバックテストで検証してみたいと思います。
なんだか週末が待ちどおしくなってきました。

Catherine　さん

すみません。
さきほど尋ね忘れました。
重ねての質問なんですが、先ほどのお答えの中の時間はUTCでのお話と受け取ってよろしいのでしょうか。

galaxy168 さん
考え方の例として挙げただけですので、時間は適当です

Catherine さん

その節はいろいろとご教示をいただきまして、ありがとうございました。
自分が最適化と思う時間帯でバックテストを行ってみました。
と、プロフィットカーブが一定でなく、かなりのドローダウンが検知されました。
また、吟味し直しとなりそうです。

Staragety TesterでのExperts Propertiesのパラメータを、
自分が仮説を立てたパラメータに換え、バックテストを試みたのですが、
時間がかかりすぎました。月曜日の夜に始めて水曜日の午後完了が確認できました。
こんなに時間がかかるものなのでしょうか。