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先週のデモフォワードテスト結果を報告します。
ブローカーはGain capital proです。
パラメーターはデフォルト。
12212481 2009.08.11 20:17 buy eurchf 1.53042>> 2009.08.11 20:50 1.53073 0.00 3.10
12285522 2009.08.12 21:01 sell eurchf 1.53055>> 2009.08.12 21:03 1.53012 0.00 4.30
12341198 2009.08.13 19:22 sell eurchf 1.52848>> 2009.08.13 22:25 1.52874 -0.56 -2.60

12166317 2009.08.10 21:00 buy eurgbp 0.85815>> 2009.08.11 02:01 0.85739 0.00 -7.60
12279685 2009.08.12 19:00 sell eurgbp 0.86048>> 2009.08.12 22:27 0.86084 -2.48 -3.60
12340350 2009.08.13 19:03 sell eurgbp 0.86159>> 2009.08.13 21:27 0.86172 -0.83 -1.30
12343705 2009.08.13 21:29 buy eurgbp 0.86155>> 2009.08.13 21:38 0.86204 0.00 4.90

http://www.ea-labo.com/support/viewtopic.php?f=11&t=11&start=60#p428
http://www.ea-labo.com/support/viewtopic.php?f=11&t=11&start=50#p406

遅くなりましたが、Catherine研究員とDroid研究員からの提案があった、上記二つの機能をEAに追加してバージョンアップ致しました。
動作確認は軽くしておりますが、検証は皆様でお願いします。

Droid研究員提案の損切り後ドテンオーダーは逆効果だとわかりましたので辞めました。しかし、損切りは心理的な効果の期待されると思っていますので付けてみました。Droid_Cutter1として追加いたしました。

Catherine_SW1ですが、これは実は近いことを内部で非公開パラメータとして既にEAに組み入れて検証したことがありました。
このEAは乖離を狙うEAですので、すぐにもとの価格帯に戻ることが前提となっています。そこで内部に戻ったかどうかを調べるフィルターがありまして、それを確認しないと次のエントリーはしないようにしていました。今回そのフィルターのON/OFFをCatherine_SW1として公開いたします。
Catherine研究員の提案を全て満たすには、これ以外にパラメータ設定が必要です。
MaxTrades
MaxTrades_by_Concentration
Time_Permit_NextOrder
ExtraOrder_margin（以前は非公開で内部で0.1で固定でした。今回から公開パラメータとします）
のパラメータと共に使用します。

MaxTrades=6, MaxTrades_by_Concentration=2, Time_Permit_NextOrder=300, ExtraOrder_margin=1
とすると、基軸となるエントリーから300秒以内にエントリー対象状態がやってきた場合に、基軸オーダーを含め最大２回までオーダーを保持することが出来ます。
エントリー対象となるのは、最終エントリーから1pips以上逆方向に離れた場合です。ただし、他のフィルターにかかった場合はエントリーしません。
すべてのオーダーの最大数は６で、片方のオーダーは半分の３になります。

以上よろしくお願いいたします。
次はcue研究員提案の時間設定機能をつけてみましょうかね。

更新前の4.7.0 Betaでのバックテスト結果を掲載します。
ブローカーが4XPのため、UTC_OFFSET=3に変更し、OpenHourとCloseHourを変化させてテストしました。(test.zip)
またロットを0.1固定のものとLotsOptimized=trueのものとに分けました。
結論を申しますと、デフォルトの時間帯が最も総純損益が高くなりました。
一方ほとんど負け続ける時間帯があることもわかりました。
現在のEAとは売りと買いのオーダーを全く逆にしたテスト用EAはできないものでしょうか。
負け続ける時間帯が勝ち続ける時間帯になるか、バックテストしてみたいです。

それはちょっと手間です。というか、レンジ内逆張りスキャルピングとして、エントリー・決済それぞれ複数の独自の関数で監視していますので、アルゴリズム自体考えるだけでも方向性が違うので難しいです。申し訳ございません。

自分の名前がパラメータ名になるのカッコイイですね！！
Catherine様、Droid様がちょっと羨ましいです★
私も何かアイデア思いついたら書き込んでみます♪
『たろーカーブ』とか（笑）
検証とは無関係な書き込みで申し訳ありません。

今朝の大きな上髭、各ブローカーきれいに捕獲したようですが、Catherineスイッチ入れてトレードしてみた方の取引結果報告を望みます。

Catherinさんスイッチ 面白いのですが ODL Pro Activeにて
1ヶ月ほどのBTを簡単に行ったところ あまりよい結果が得られなかったです。
(これは残念ながら記録に残していませんでした。)
これはじっくりパラメータ弄る必要があるのかなと思って
まだ投入で来ておりません

設定ファイルを記事に添付して下さい。どのようなバックテストをしたのかこれだけではわかりません。正確に把握したいです。
説明ファイルにもあるように、Catherine_SW1は他のパラメータと共に使用しなければなりません。リスクが上がるパラメータですので、このスイッチがOFFときにPFが1を超えていれば基本的には効果があるように見えなければいけません。
私の方もテストは少ししかしていませんので、ひょっとしたらバグがあったりするかもしれません。

すいません。設定ファイルも残していなかったですm(_'_)m
きちんとBTできたら報告しますね。

今週は1ポジしか持ちませんでした。
ブローカー：Gain capital jp

Version: 5.1.0
2009.08.20 21:11　sell　eurgbp　0.86391　>>2009.08.20 21:16　0.86351　+6.6 pips