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研究資料としてプリセットファイルやテスターレポートを添付したりすることは自由ですが、ロジックを言及したりそれを助長する行為だけはご遠慮願います。また、これまで多くの皆さんが、取引結果報告を記事にして頂いておりましたが、パラランシステムでのランキングがその役割も担うようになろうと思います。当フォーラムとをうまく使い分けると良いでしょう。



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作成者 メッセージ
 記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic)
 投稿記事 Posted: 2010年1月22日(金) 08:26 
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登録日時: 2009年10月12日(月) 22:34
記事: 185
皆さま

お世話になっております。

ありがとうございます。何かのお役に立てれれば、私も嬉しいです。

engineeeer さんが書きました:
曜日に関してですが、さすがにパラメータが多くなり大変です。またこの変のプログラムが一番バグが残り安いので大改造は結構時間がかかりますね。
バックテストは分割してやら無いと無理ですが、リアルではEAを複数に分けてやっていただく方法でお願いしますね。

なるほど。EAを分ければいいんですね(^^; 気がつきませんでした。アドバイスありがとうございました。

24System さんが書きました:
これ、Catherineさん作成のツールで集計されたんでしょうか?

Catherineさんのツールほど素晴らしくはないですが、マクロ”もどき”で集計してみました。
細かく集計してみると使えそうな時間帯でも、避けた方がいい曜日が分かりやすいですよね。


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 記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic)
 投稿記事 Posted: 2010年1月22日(金) 12:05 
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登録日時: 2009年5月28日(木) 15:21
記事: 646
ウェブサイト: http://www.ea-labo.com
24System さんが書きました:
ある程度の傾向をつかまれたら、念のため、
より詳細に見ていった方が確実なのかなぁ?なんて思いました。

特に、PFが「2.0」近辺の当落線上にあるような時間帯は、
詳細にみた場合、当選⇒落選 なんてこともありえるのかも。またその逆も。 :D

開発段階からの私の考察として、Padeeeemicは特にですが、相場を波動として捉えることに注視しています。
逆張りスキャルなので乖離すれば戻るといった言葉では単純な挙動も、実際は大勢の人間の心理の表れだったりします。
そしてその影響は、数分だけでは終わらず、数時間、いや、「負けたから次の日こそは!」といった事が響いたりもします。
当サイトOPEN当初から、ド理系のテクニカル派システムトレーダーとして意地っ張りでしたが一応そんなことを常に考えてこのEAを研究してきました。
増し玉をさせないようにして現在公開しているのもこのためです。増し玉をしないということは、ポジションを持っている間は両サイド共に人によってはトレード機会を損失していることにもなります。
しかし、24system研究員とYUDAI研究員の検証データを見て、封印していた増し玉機能(キャサリンスイッチですねw)の検証・公開を近いうちやっていこうと拍車がかかりました。本当にありがとうございます。このサイトをやってやっぱり正解だったなと最近つくづく思います。皆で頑張りましょう。これからもよろしくお願いしますね。


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 記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic)
 投稿記事 Posted: 2010年1月22日(金) 16:56 
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登録日時: 2009年12月03日(木) 16:28
記事: 41
engineeeer さんが書きました:
増し玉をさせないようにして現在公開しているのもこのためです。増し玉をしないということは、ポジションを持っている間は両サイド共に人によってはトレード機会を損失していることにもなります。
しかし、24system研究員とYUDAI研究員の検証データを見て、封印していた増し玉機能(キャサリンスイッチですねw)の検証・公開を近いうちやっていこうと拍車がかかりました。本当にありがとうございます。このサイトをやってやっぱり正解だったなと最近つくづく思います。皆で頑張りましょう。これからもよろしくお願いしますね。

キャサリンスイッチの実装については、実は密かに期待しておりました!!
システム全体のパフォーマンスも変わってくるでしょうね!! :D

バックテストの際にも、パラメータの使い方によっては時間帯毎のパフォーマンスをより正確に、
また、キャサリンさん作成ツールと併用することにより、検証時間も短縮できそうです。

ユーザー側で設定できる範囲が広がると、パフォーマンスは良くも悪くも色々変わってくると思いますので、
ユーザー側もそれを自覚しつつ、使い方を間違えないようにしないといけませんね~。

engineeeerさんの考え方やこだわりには本当に頭が下がります。
色々な方の努力や知識が集約され、それを具現化していただけるengineeeerさんがいらっしゃって、
ここはとても素敵なラボだと思います!! :D
これからもよろしくお願いいたします!


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 記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic)
 投稿記事 Posted: 2010年1月22日(金) 18:30 
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登録日時: 2009年11月25日(水) 22:58
記事: 474
YUDAI さんが書きました:
engineeeer さま、研究員各位さま

こんばんは。いつもお世話になっております。

Pandeeeemicを曜日毎、時間帯毎にバックテスト結果を纏めてみました。

ヒストリデータ:FXDD
検証期間   :2008/01/01~2009/12/31(2年間)
        但し、AUDCAD、AUDJPY、AUDNZD、AUDUSD、CADJPY、CHFJPY、EURAUD、EURCADは
        2009年6月~8月のデータ無し。
パラメータ  :OpenHour 23以外はデフォルト

現在、いつも報告している4通過ペアをリアル運用していますが、トレード時間の見直しが必要ですね。
優秀な通貨ペアはトレード時間をもっと長く出来そうです。

設定パラメータが増えますが、曜日毎にトレード時間を設定できるようにすることは意味があることでしょうか?
変な提案でしたら申し訳ありませんm(_ _)m


YUDAI様
大変参考になる検証データを見させてもらいました。Pandeeeemicは今デモで動かしているとこなのですが
時間帯設定の参考にさせてもらいます。
ひとつ質問なのですが、集計されたデーターの時間はFXDD(GMT+2)の時間でのデータでしょうか?
それともGMT時間にoffsetされたデータでしょうか?
よろしくお願いします。


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 記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic)
 投稿記事 Posted: 2010年1月22日(金) 20:50 
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登録日時: 2009年10月12日(月) 22:34
記事: 185
engineeeer さんが書きました:
封印していた増し玉機能(キャサリンスイッチですねw)の検証・公開を近いうちやっていこうと拍車がかかりました。

キャサリンスイッチの搭載、楽しみです!今後とも宜しくお願い致しますm(_ _)m

takapon さんが書きました:
ひとつ質問なのですが、集計されたデーターの時間はFXDD(GMT+2)の時間でのデータでしょうか?
それともGMT時間にoffsetされたデータでしょうか?

こんにちは。GMT時間で記載しております。宜しくお願い致します。


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 記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic)
 投稿記事 Posted: 2010年1月24日(日) 18:26 
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登録日時: 2009年7月05日(日) 11:34
記事: 805
僕のCatherineスイッチの記事が出て恥ずかしいような嬉しいような(笑)。

ところで、重大な影響のあります興味深いデータがでましたのでご報告させていただきます。

ずっとバックテストを行っていて、FXDDの時間のズレに気がつきました。

2008年以降はいいのですが、2007年以前は、FXDDでは夏冬時間で3月と11月で1時間ずれるようです。もちろんUSの時間に合わせていても、です。

ちょうど夏冬時間の変更時ですが、サーバーの時間に合っていません。

このときのFXDDのサーバーがEU仕様だったとしたらつじつまが合いますが、ググってもそんな記述がありませんし、誰も気づいていないみたいですから、FXDDのデータが2007年以前は英国サーバーに合わせたTickデータであると考えるのが一番適当のような気がします。


このことがどういう影響を及ぼすかといいますと、当然アジアタイムのスキャルEAでの1時間の違いが大きいのでプロフィットに影響すると考えられます。3月と11月のバックテストが全くあてになりません。

バックテストで2007年の年間データでDDを考える際には上記のことを考慮して見てください。engineeeerさんもご確認願います。


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 記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic)
 投稿記事 Posted: 2010年1月25日(月) 15:07 
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登録日時: 2009年12月23日(水) 22:32
記事: 182
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engineeeer さん、みなさん、こんにちは^^

Catherine さん、お教え頂きありがとうございます m(_ _)m
確認しました。
Catherine さんのと違いますが、私も、バックテストで不具合?不明点?を発見しました。

alpari-ukで夏時間のバックテストを行っています。
2009年のヨーロッパ時間は、3月29日~10月25日ですよね。
ググって数か所で確認しました。
以下のsetファイルだと00:00~00:59になるはずだと思いますが、最初のほうで23:00台のデータも拾っています。

viewtopic.php?f=41&t=382&start=180#p3782
と同様の現象か?と思いますが、私の早とちりでしたらご指摘いただければ幸いです。


添付ファイルを見るにはパーミッションが必要です


最後に編集したユーザー ゆきち [ 2010年1月25日(月) 19:58 ], 累計 4 回

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 記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic)
 投稿記事 Posted: 2010年1月25日(月) 18:12 
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登録日時: 2009年12月26日(土) 20:46
記事: 161
engineeeer師匠、 各研究員先輩方 お疲れ様です。
Catherine先輩 驚きです。
Catherine さんが書きました:
ずっとバックテストを行っていて、FXDDの時間のズレに気がつきました。
2008年以降はいいのですが、2007年以前は、FXDDでは夏冬時間で3月と11月で1時間ずれるようです。もちろんUSの時間に合わせていても、です。
ちょうど夏冬時間の変更時ですが、サーバーの時間に合っていません。
このときのFXDDのサーバーがEU仕様だったとしたらつじつまが合いますが、ググってもそんな記述がありませんし、誰も気づいていないみたいですから、FXDDのデータが2007年以前は英国サーバーに合わせたTickデータであると考えるのが一番適当のような気がします。
このことがどういう影響を及ぼすかといいますと、当然アジアタイムのスキャルEAでの1時間の違いが大きいのでプロフィットに影響すると考えられます。3月と11月のバックテストが全くあてになりません。
バックテストで2007年の年間データでDDを考える際には上記のことを考慮して見てください。engineeeerさんもご確認願います。

 わたしは、ぜんぜん解らないです。 時間単位で見ていくとわかるのですか?
ここの、先輩方は凄い人ばっかりです。


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 記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic)
 投稿記事 Posted: 2010年1月25日(月) 21:34 
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グローバルモデレータ
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登録日時: 2009年5月28日(木) 15:21
記事: 646
ウェブサイト: http://www.ea-labo.com
Catherine さんが書きました:
バックテストで2007年の年間データでDDを考える際には上記のことを考慮して見てください。engineeeerさんもご確認願います。

調査ありがとうございます。私もチェックしてみます。

ゆきち さんが書きました:
2009年のヨーロッパ時間は、3月29日~10月25日ですよね。
以下のsetファイルだと00:00~00:59になるはずだと思いますが、最初のほうで23:00台のデータも拾っています。

発見、ありがとうございます。確かに2009年3月の切り替わりがちょっとおかしいですね。これから修正します。


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 記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic)
 投稿記事 Posted: 2010年1月26日(火) 01:03 
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登録日時: 2009年12月23日(水) 22:32
記事: 182
お住まい: この世
所長。
1対多ですし、やることが多く、いつ何時見落としたらまずいレスが入るか判らないと
お疲れでもなかなか休むこともままならないでしょうが、よろしくお願いしますm(_ _)m


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