EAラボラトリーフォーラム::FXシステムトレード情報満載のコミュニティサイト

cue さん、polarBさん、恐縮ですm(__)m。

　そういえばengineeeerさんがランク決定の件で考え中とのことでしたが、各研究員の方々同士でブログみたいに評価をつけるっていうのはいいかもしれませんね。

発言数＋貢献度、みたいな。
皆さんがうなるようなすっごい検証を出すと一気に評価が上がるかもしれませんし。
そうしたら僕なんかガンバってツール乱発ですかね(笑)。

Catherine研究員

大変すばらしい検証データありがとうございます。
これを元にＢＴしてみたいと思います
（ＢＴを元にＢＴとはおかしな表現ですが ）

質問ですが時間はＵＴＣ時間ですよね？

KEISHO＿MAN さん＞

そうです、UTC時間です。
これはFXDDの１Mデータから作成したバックテストで、MismatchChartErrorは0ですから
FXDDでは2度手間になるので信じてください(笑)。

と、それでは根拠に薄いので(汗)、生成したデータをDocumentにしてアップします。
それを見ていただいて判断していただけると幸いですし、またご指摘があれば言ってください。

さて、実はFXCMライブチャートによるバックテストではFXDDとは優位性のある結構時間がずれて(拡大して）きます。
おそらくはスプレッドの関係と思いますが、さらに優秀に見えます。
しかしながら、その時間でFTしてもそうやすやすとは事は運ばないみたいですので(汗)、基本的にスプ固定のFXDDを参考にしています。


2010/03/24 削除しましたm(__)m

Catherine研究員

素晴らしい検証データありがとうございます。
活用させていただきます。

ちなみにですがPandeeemicのバージョンは最新ですか？

はい、最新のPandeeeemic 2.11.1 Betaでございます。m(__)m

Catherine さま、

お世話になっております。
Catherineさま御提供の解析ツールをいつも有効に
活用させて頂いております。

何点か気になる点があったので、質問させて頂きます。

(1) BT時、 Use_DT_Adjust_US_onBT = true に設定していますか？

(2) 通貨毎に最適な時間を検出をするために、
　　Catherineさま御提供の解析ツールを活用し解析しております。
　　私のBTでは、USDCAD だけ、良い結果を得ることができませんでした。
　　データはMetaquotes 社のデータを使用しております。

　　試しにCatherineさまと同じ条件でも実行させましたが、
　　同様に良い結果を得ることができませんでした。（PF<1.0）

　　USDCADのセットファイルを添付致します。

　　御手数ですがどこに差分があるか教えて頂けないでしょうか？


(3) Use_DT_Adjust_US_onBT = true にした際に、
　　夏時間と冬時間の結果が混在されるため、
　　Catherineさま御提供の解析ツール上で解析が困難になります。

　　具体例を記します。
　　下記のパラメータ設定の場合：

UTC＿OFFSET = 2
StartTime = 18:00
StopTime = 20:00

夏時間は、21:00 - 22:00, 22:00 - 23:00,
冬時間は、20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 になるため、

解析ツール上は、夏時間の21：00 - 22:00 と冬時間の21:00 - 22:00の
結果が加算されてしまうため、どちらの結果が影響しているかが判りません。
夏時間または冬時間に合わせて、どちらかの結果を1時間ずらして集計し、
解析ツール上に表示させることはできないでしょうか？

よろしくお願い致します。

＞何点か気になる点があったので、質問させて頂きます。

＞(1) BT時、 Use_DT_Adjust_US_onBT = true に設定していますか？

はい。FXDDですのでそのように設定しています。

＞(2) 通貨毎に最適な時間を検出をするために、
＞　　Catherineさま御提供の解析ツールを活用し解析しております。
＞　　私のBTでは、USDCAD だけ、良い結果を得ることができませんでした。
＞　　データはMetaquotes 社のデータを使用しております。

＞　　試しにCatherineさまと同じ条件でも実行させましたが、
＞　　同様に良い結果を得ることができませんでした。（PF<1.0）

＞　　USDCADのセットファイルを添付致します。

＞　　御手数ですがどこに差分があるか教えて頂けないでしょうか？

差異はMetaquotes 社のデータとFXDDのデータ比較のためと思います。

でも、2回目に添付したドキュメントでも表示させていますが、実際、他の通貨ペアと比べてもあまりよくないです。
ただ、他のペアを入れるよりもPFを１切らなかったという理由でポートフォリオの観点から入れておりますので特になくても良いと思います。


＞(3) Use_DT_Adjust_US_onBT = true にした際に、
＞　　夏時間と冬時間の結果が混在されるため、
＞　　Catherineさま御提供の解析ツール上で解析が困難になります。

＞　　具体例を記します。
＞　　下記のパラメータ設定の場合：

＞UTC＿OFFSET = 2
＞StartTime = 18:00
＞StopTime = 20:00

＞夏時間は、21:00 - 22:00, 22:00 - 23:00,
＞冬時間は、20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 になるため、

＞解析ツール上は、夏時間の21：00 - 22:00 と冬時間の21:00 - 22:00の
＞結果が加算されてしまうため、どちらの結果が影響しているかが判りません。
＞夏時間または冬時間に合わせて、どちらかの結果を1時間ずらして集計し、
＞解析ツール上に表示させることはできないでしょうか？


なるほど、そのとおりですね。
別シートを作ってあらかじめ数年分の夏冬時間を設定しておけば可能となりそうですが、サーバータイムとの関係もありますので切り替わり時の1週間の処理が面倒そうです（汗）。そのあたりのグラフ表示のさせ方とコードの分岐がちょっと思いつきませんので、どうしてもその必要があるときはブローカーに合わせて分けてくださいますようお願いいたします

Catherine さま、

回答ありがとうございます。
たいへん参考になりました。

USDCADは、他にもリアルでも運用されている方がいるようなので、
すごく気になっていました。

夏時間と冬時間のBTについては、素直に期間を分けて行います。

chapp1023様、こんばんは。

夏時間と冬時間ですが、
私はエクセルでめんどくさいことをしてグラフになんとかして適用させております。

具体的には、MID関数で月を判別して、夏時間ならREPLACE関数で一時間ずらしたものと置き換えるといったようにしているのですが、
もっと良い方法はあるかもしれませんし、ご参考程度に。。。

たまたま2009年はアメリカでの夏時間がちょうど10月で終わりだったのでやりやすかったのですが、そうではないとなるとなかなかめんどくさそうですね。。。
どなたか凄い人がマクロでも作ってくれたら・・・！！なんて思いますが他力本願すぎですねー

皆さん、おはようございます。

Catherine様、すばらしいデータ、DLさせて頂きました。
ありがとうございました。

本当に細かく検証していて脱帽です
見習わなくては